Дневник крипто-трейдера.

don_eric @ 25.02.23 

 

 

* торговля по графикам, моментуму и похожими "математическими" алгоритмами. Единственное, у кого получалось заработать, это те, кто пользовался мартингейлом и плечами. Но они все обнулились в какой-то момент на длительной дистанции

 

Может это происходило потому что их алгоритмы не имели нужного "портфельного" функционала?  Даже предварительное знакомство с лимитами в декс говорит что портфель должен состоять из сотни инструментов.  Кроме того, возможно "грааль" в собственных эмитируемых инструментах для полноценного маркетмейкинга

don_eric, Получается ты попробовал многое-чего, но результатом остался недоволен и забросил алготрейдинг?

Со всех сторон я слышу, что алготрейдинг - это бесперпективное занятие. Я уже сам начинаю сомневаться. Ведь у меня пока нет реальных результатов, только ожидания. 

Тем более рынок часто играет со мной злую шутку. Вот я начал год с одной из 4-х стратегий - первый месяц она показала худший результат. Затем я переключился на следующую - и теперь эта следующая показала худший результат, а первая показала лучший. Сейчас я выбрал третий вариант, который на бектестах за весь год показал себя лучше всех и больше не собираюсь его менять. Неужели рынок снова перестроится и этот вариант станет неоптимальным?

Вот такие нерациональные мысли лезут в голову.

Так что пока не чем хвастаться и нет смысла подробно описывать стратегию.

В двух словах - это трендовая стратегия, вся инфа берется из графиков. Стараемся зайти при зарождении тренда и выходим, при его угасании. Когда рынок во флете, стратегия генерирует много ложных входов, которые дают небольшой минус. Зато, когда ловит полноценный тренд, то это с лихвой окупает предыдущие минусы. Успешность стратегии зависит от соотношения - как долго будут периоды флета по сравнению с периодами сильного движения. Если крипто-рынок затухнет и долгое время будет болтаться в узком диапазоне, то стратегия будет минусовой. Но я надеюсь, что это скоро не произойдет, ведь крипто-рынок очень волатильный и время от времени очень сильно двигается.

Мне кажется, что стратегия в первую очередь должна быть основана на идее. То есть на чем-то, что существует в реальности независимо от того, торгуем мы или нет. А если стратегия - просто поиск (псевдо)закономерностей из прошлого, то это чистый рандом.

Пример годной стратегии - мы нашли неэффективность, когда мы видим, что по данной акции шортов набрано больше, чем акций в обороте (см. GameStop), значит надо вставать в лонг и агитировать это сделать остальных, чтобы заставить шортистов покупать акции из-за маржинколлов, что приведет ко взрывному росту курса.

Пример негодной - монета вчера падала орел-решка-решка -решка, значит, надо ставить на решку.

Могу ошибаться, спорить не готов.

Mercator @ 26.02.23 

Пример негодной - монета вчера падала орел-решка-решка -решка, значит, надо ставить на решку.

так это классический пример бэктеста - он просто "тестирует" фактически реализовавшуюся диспу. можно пойти в казино, взять историю круток рулетки и увидеть, что ставка, например, на красное была плюсовой. если мы теоретически не знаем, что ставка на цвет минусова, и полагаемся только на бэктест, то это катастрофа.

Я всячески увиливал от прямого ответа на вопрос - в чем суть твоей стратегии. Так и знал, что закончится чем-то подобным.

Ребята, я ничего никому не доказываю, не призываю к чему-то, не прошу у никого денег, я просто хочу для себя выяснить - можно таким способом зарабатывать или нет. Причем я хочу пройти этот путь самостоятельно, пройтись по всем граблям, не прислушиваясь ни к чьим авторитетным мнениям.

Давайте потерпим пару месяцев, а потом в случае неудачи, я сам первым признаю, что был не прав и что-то не учел. А в случае удачи, я попробую объяснить в чем идея моей стратегии. Хотя я уже объяснял свою идею в этом дневнике и пытливый читатель может обнаружить между строк все нюансы этой стратегии.

По поводу бэктестов. Я придумал полностью механическую систему - когда входить, каким лотом, когда выходить, где стоп-лосс и тейк-профит.Далее проганяю эту систему на прошлых данных и получаю график, который постил выше. За год 460 трейдов (почти равным сайзом, без мартингейла) и практически прямая линия доходности. Для меня это достаточная выборка, чтобы делать какие-то выводы. Теперь на основании этих тестов, вам предстоит сделать ставку 1 к 1 - если продолжать торговать по этой стратегии, начиная с этого момента и еще полгода вперед, то мой банкролл увеличится или уменьшится.

Я считаю, что плюсово ставить на то, что увеличится, вы я так понял, считаете что нет?

И да, такой вопрос, можно ли придумать стратегию для рулетки, чтобы за год показала такой же график на бэктестах?

Мне нужно сделать обмен - мои 300 EUR Skrill, ваши USDT на Бинанс.

Может подскажете надежного человека?

А то был у меня тут на форуме случай - перевел мошеннику 5000 EUR.

Вот такие бывают неэффективности на рынке:

 

Этот график показывает разницу в цене монеты на споте и на фючерсах. Большую часть времени эта разница равна нулю - цены одинаковые. Но иногда случаются вот такие ситуации - сейчас цена на споте на 15% больше чем на фьючерсах.

Причем почти гарантировано, что цены выровняются через некотрое время.

Задача - как на этом можно заработать?

Есть у меня пару идей, планы на будущее попробовать их реализовать.

А как они выровняются?

Нижняя подтянется вверх, или верхняя упадет вниз?

И если они 100% выровняются, тогда неважно что к чему подтянется.

Пусть были оба по 100, А и В.

А осталось 100, а В стало 85.

Продаем А, 100 штук. Покупаем В, 100 штук.

Через нек. время. Они выравниваются.

1 вар. В поднимется с 85 до 100. А на месте. Продаем В по 100. Покупаем А по 100. профит 15*100.

2 вар. А упадет со 100 до 85. В за 85 на месте. Покупаем А по 85. Продаем В по 85. опять профит 15*100.

3 вар. Они оба сблизятся в 90. Покупаем А по 90, продаем В по 90. опять профит (10+5)*100.

Jak, Да, неважно каким образом цены выровняются - если мы продаем на споте и покупаем на фьючах, мы всегда заработаем 15%.

Но есть одно но - мы не можем продать на споте, иначе все было бы очень просто.

Даже если у этой монеты есть маржинальная торговля, вы попробуете взять в долг, вам вежливо ответять, что в данный момент из-за высокой волатильности монет нет, попробуйте зайти завтра. На таких рынках взять в долг нереально.

Galax, хорошо, а купить мы можем?

ТЕ надо разделить БР на две части и держать по 25% там и там, и по 25% деньгами там и там.

И когда будет час Х, купить на 25% денег дешевое, и продать за 25% денег дорогое. Будет 50% дешевого и 50% денег в дорогом. И потом в час Y, докупить и допродать по 25%.

В целом можно и так, только ненужно лишних движений - если в час Х купить дешевое (т.е. фьючи), то не факт, что цена пойдет вверх. Цены могут выровняться и падая вниз (на споте больше, на фьючах меньше).

Galax @ 27.02.23 

если в час Х купить дешевое (т.е. фьючи), то не факт

надо не только купить дешевое, НО и обязательно продать дорогое! Покупка-продажа будут страховать всю сделку. У нас было в деньгах 50% и 50% в товаре, и так же останется после часа Х.

Куда бы они не двигались, вверх, вниз, они все равно встретятся. 

И в этот момент мы опять продадим-купим и фиксанем профит. Пусть они оба упадут, но значит дорогие упадут на 15% больше. Это наш профит.

И еще не нужно забывать, что мы пытаемся заработать на арбитраже, а не на трейдинге.Поэтому у нас всегда должна быть захеджирована позиция. Т.е. если мы купили спот, то нужно тут же продать фьючерс по такой же цене и такое же к-во (чтобы находится в нейтральной позиции). Иначе мы превращаемся в трейдера, который купил спот и хочет заработать на росте.

Если ты на первом этапе покупаешь и спот и фьючерсы, то ты становишься уязвим при падении курса. Тогда ты теряешь и на споте и на фьючерсах, причем потерять можно очень много и потом не отбить их даже 15%.

Galax @ 27.02.23 

Если ты на первом этапе покупаешь и спот и фьючерсы,

Прочитай еще раз, что я написал. Мы в момент Х ВСЕГДА!!! покупаем дешевое и СТОЛЬКО же продаем дорогое. Сумма товара не меняется.

Ок, тогда объясни когда наступает момент X?

ТЕ надо разделить БР на две части и держать по 25% там и там, и по 25% деньгами там и там.

А вот это когда делается (очевидно до момента X) и что значит держать там по 25% и там и там? Я так понял, что 25% купили спот, и 25% купили фьючерс. Или не так?

Да.

БР делим 50%+50%. Они же примерно равны по цене. (Спот и фьючерс).

Из них половина в товаре + половина деньги там и там. 

Момент Х - решаем сами. Как только есть расхождение - действуем.

Это распространенная ошибка. Считать доход нужно в стейблах (USDT), а не в какой-то криптопаре.

Если мы купим и спот и фьючерс и цена фантика упадет на 50%, то мы потеряем -50% в стейблах. Потом когда мы закроем вилку с +15%, мы заработаем +15% на вилке, но при этом потеряем -50% в стейблах. Итого по итогу у нас останеться на 35% меньше стейблов, чем было.

Стоп.

Я совсем не шарю в стейблах, криптопарах, спотах и фьючерсах.

Ты сказал: Есть перекос. Одно и тоже (или почти одно и тоже), в разных местах в начале стоит одинаково, потом в момент Х одно дешевеет/дорожает и появляется перекос. Вопрос был: как это использовать?

Если есть проблема с ликвидностью (в момент Х нельзя купить/продать и т.д.), тогда конечно не понятно как это использовать.

Упростим.

Если бы это была какая-то пара в акциях или валюте, и у разных брокеров был бы такой перекос, проблем бы не было. Такое вроде было в тиньке когда-то.  В стейблах я не шарю.

На данном примере мы видим, что не все так просто на крипто-рынке. Чтобы заработать на этом перекосе нужно придумать что-то неординарное, просто так в лоб не получится.

Стейблы это просто название монет привязаных к доллару. На Бинансе почти все пары торгуются к USDT, а также к BUSD - ты можешь упрощенно считать, что торгуются к доллару. И весь доход тебя интересует в долларах, а не в фантиках. 

В примере выше - ты можешь купить подешевевших фантиков на 15% больше, но в долларах их стоимость упала на 35%.