10 лет

 Извиняюсь, не разобрался. Нельзя каждый день!

Для европейских резидентов: ранее в этом блоге предлагались CSPX и VUSA, но лучшими аналогами VOO являются SPY5 и SPYL(аккумулирующий). Комиссия 0.03%, расположены в Ирландии, в долларах. На саму Европу из Европы лучшим кажется XSX7, комиссия 0.07%, в евро.

 DmitryZ, Странно но чатГПТ говорит что у SPY5 0,09% комса

Mercator @ 08.03.25  

Фонды денежного рынка

 

Как известно, IB выплачивает проценты на остатки денежных средств на счету. По доллару в данный момент это 3,83% годовых. Но есть нюанс - эти проценты выплачиваются только на 10001-й+ доллар, а на первую десятку проценты нулевые.

Если вдруг вам надо по каким-то причинам держать кэш в ИБ, то можно на это время покупать ЕТФ BIL. Это фонд, который состоит из ультракоротких облигаций. Доходность по нему чуть выше, чем по депозиту в ИБ и эту доходность можно получать с первого же вложенного доллара. Растет он как по линейке вслед за ставкой феда, дисперсия нулевая.

У российских фондов ликвидности график действительно как по линейки, у BIL вот так:

Или тикер я не тот выбрал?

Cobal't @ 11.07.25 

Или тикер я не тот выбрал?

Тот.

Но ты забыл про дивиденды.

Вообще, это стандартная ошибка вместо полной доходности брать график котировок. Даже одного уважаемого пользователя данного форума всей маршруткой убеждали (и не уверен, что убедили), что дивиденды от курсового роста математически не отличаются (за вычетом налогов).

DmitryZ @ 10.07.25 

Для европейских резидентов: ранее в этом блоге предлагались CSPX и VUSA, но лучшими аналогами VOO являются SPY5 и SPYL(аккумулирующий). Комиссия 0.03%, расположены в Ирландии, в долларах. На саму Европу из Европы лучшим кажется XSX7, комиссия 0.07%, в евро.

Тоже для себя выбрал эти два фонда в долгосрок(spy5 и  xsx7). Не очень удобно что spy5 дивы в долларах начисляет/ и нет опционов на них, что в условиях буллрана было бы мега полезно.

 Вообще в Европе с опционами прям беда. Все что есть это от ishares пару etf и все. На покрытие Европы нашел только EUN2, и IQQY где они доступны. Причем второй тикер IB наотрез отказывается показывать. Кто из Европы можете чекнуть IQQY тикер пожалуйста? У меня у одного такая проблема?

Mercator @ 11.07.25  

 

Mercator @ 11.07.25  

Тот.

Но ты забыл про дивиденды.

 

Вообще, это стандартная ошибка вместо полной доходности брать график котировок. Даже одного уважаемого пользователя данного форума всей маршруткой убеждали (и не уверен, что убедили), что дивиденды от курсового роста математически не отличаются (за вычетом налогов).

Т. е. тут по сути получается весь профит от дивов, которые сейчас в районе 4%?

Подскажите как сервисы считают прибыльность по SP500? Давно пользуюсь https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio#analysisResults но сейчас понадобилась более подробная детализация и никак не могу выйти на их цифры. На примере 2015 года:

По данным Портфолио инвестиции в SPY принесли 1,25% за 2015 год. При этом я смотрю на цену фонда в начале года (точно не знаю они за старт берут цену закрытия 31 декабря 2014 года или открытие 1 января 2015, но в данном случае это не так принципиально), ~206$ и смотрю на цену закрытия ~204$. Т.е. минус, а Портфолио и другие сервисы считают, что год был слабоплюсовым. Думал это дивиденды, но и по самому индексу тоже самое. Что я не учитываю?

Cobal't @ 12.07.25  

Что я не учитываю?

Дивиденды фонда. Они же - дивиденды индекса.

Cobal't @ 12.07.25 

Подскажите как сервисы считают прибыльность по SP500? Давно пользуюсь https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio#analysisResults но сейчас понадобилась более подробная детализация и никак не могу выйти на их цифры. На примере 2015 года:

 

По данным Портфолио инвестиции в SPY принесли 1,25% за 2015 год. При этом я смотрю на цену фонда в начале года (точно не знаю они за старт берут цену закрытия 31 декабря 2014 года или открытие 1 января 2015, но в данном случае это не так принципиально), ~206$ и смотрю на цену закрытия ~204$. Т.е. минус, а Портфолио и другие сервисы считают, что год был слабоплюсовым. Думал это дивиденды, но и по самому индексу тоже самое. Что я не учитываю?

Есть такое еще https://www.etfreplay.com/charts

Mercator, эксперименты с прибыльностью индекса в зависимости от волатильности перешли в практическую плоскость или остались на бумаге?

У кого-то тут есть грузинский ИП?

Cobal't @ 14.07.25 

Mercator, эксперименты с прибыльностью индекса в зависимости от волатильности перешли в практическую плоскость или остались на бумаге?

Где-то выше писал, что оказалось, что наибольшую прибыль давало ровно второе плечо, которое сейчас повторяет  ETF SSO. Знаю несколько человек, которые, прочитав это исследование туда и переложились. Пока никто не жаловался )

Выше - уже волатильность убивала банкролл на просадках.