Дневник крипто-трейдера.

Даже если можно было бы зажеджироваться шортом на споте, всё равно опасно брать на серьёзную сумму фьючи в такой ситуации. У биржи будет очень большой соблазн ещё продавливать эту разницу вниз пока не ликвиднёт таких арбитражников.

mihhhhey, Никто не заставляет нас торговать на всю котлету. Применяем грамотный риск-менеджмент и вперед.

Так что проблема не в этом, а в том, что захеджироваться шортом на споте нельзя физически.

не забывай, что на фьючах ты платишь иногда огромный funding rate. который может убить всю прибыль

don_eric, Я это не забываю и даже активно использую.

В частности, у меня застейкан APE и чтобы не платить отрицательный фандинг, я регулярно переворачиваюсь с шорта на лонг и обратно.

Иногда пытаюсь поймать фандинг в свою пользу. Вот по XEMUSDT, который имел 15% расхождения, фандинг вырос до -2%. Это означает, что если встать в лонг до 18-00 по этой паре, то ровно в 18-00 тебе заплатят 2% от вложенной сумы. Проблема в том, что после 18-00 огромное к-во любителей халявы закрывают эти лонги и в моменте цена проваливается на 2-3% и если ты делал это вручную без бота, то скорее всего твой лонг закроется по самой худшей цене. В результате +2% за фандинг и -3% потеря на курсе.

P.S. Следующий фандинг будет в 02-00 и он скорее всего тоже будет -2%. Можете понаблюдать, что будет происходить с курсом XEMUSDT.

И как на этом можно заработать?

Вот и второй месяц закончился.

Банкролл: 6700$

Внешние пополнения: +818$

Доход за месяц: 6700 - 6500 - 818 = -618$

Из них боты:

ETH: -473$

SOL: +66$

Остальное: -211$

Месяц минусовый - около -400 боты и около -200 ручная торговля.

По ручной торговле - снова застрял в лонге по APE и имею плавающий убыток около -500$.

Очень не доволен собой, что позволяю такие неконтролируемые убытки. Два раза подобное пронесло, но когда-то это закончиться плачевно.

Определилась стратегия фаворит и теперь буду тестировать только ее.

Вот какой бы мог быть результат с начала года, если бы я торговал только стратегией фаворитом:

 

Потенциальная доходность: +36%

Реальная доходность:  +9%

В основном такой недобор из-за неудачного выбора стратегии. Но также были 1-2 "лишние" сделки из-за бага в боте.

Сори, забыл ответить тогда

Galax @ 24.02.23 

Я понимаю, что это сложная, наверное сверхсложная задача, но я надеюсь, что у меня получиться.

В тоже время, я понимаю, что все это может закончиться ничем и я просто потеряю свое время и некоторые деньги. Я принимаю эти риски, так как в случае успеха, потерянное время и деньги отобьются многократно.

Galax @ 24.02.23 

Но в вашем категорическом вопросе, читается утверждение, что написание плюсового бота вообще не реальная задача.

Я без негатива спрашивал если что, было интересно узнать вашу позицию. Не понимаю людей, которые пытаются это сделать, т.к. считаю эту задачу нереальной, да. Спорить или давать советы на эту тему не готов, экспертом не являюсь, просто пишу свое мнение

Если у вас по итогу получится - буду рад, удачи

letovpower, Я думал ты имеешь какой-то опыт в торговле и поделишься своими мыслями, почему алготрейдинг не работает. Вот don_eric, например, рассказал что он пробовал - такое мнение имеет ценность. А то, что большинство никогда не торговало, но слышало от авторитетных людей, что трейдинг не работает - так это и я много раз слышал. Согласись такое мнение не очень ценное. Для меня это не имеет решающего значения, так как я хочу сам в этом убедиться.

Возможно я слишком самоуверенный, но в жизни я часто брался за такое, что другим казалось нереальным.

Вот когда я задумал сделать UPTO, на что я рассчитывал? В то время была аналогичная программа TableNinja - настоящий монстр, также бесплатный аналог -  PlaceMint. Но я решил проверить себя - могу я сделать что-то до конца и попробовать на этом заработать. Пол-года я занимался только этой программой.

Маркетолог из меня не очень, я думаю могла прога выстрелить и по-круче. И тем не менее, потихоньку капает до сих пор, и каждый месяц потраченный на программу в результате заработал мне по 10 000$. 

Потом была программа солвер для китайского покера. Тогда еще был обычный китайский, не ананас и его решить было достаточно просто ( по сравнению с ананасом). Я написал в личку двум авторитетным игрокам с этого форума и предложил эту программу. Они даже не захотели слушать, мол что ты несешь, такую программу не возможно сделать, авторитетные академики сказали, что не хватит компьютерных мощностей для этого.

Теперь же, ни для кого не секрет, что такие солверы для китайского покера существуют и считают довольно быстро.

С другой стороны, я не боюсь, что эта идея с ботом не выгорит. Это будет не первая и не последняя идея, которая не дала какого-то результата.

И еще я почти уверен, что бот не сможет торговать в плюс длительное время. Поэтому моя цель, понять почему все меняется со временем, и научится быстро реагировать на изменения. Т.е. пусть будет успех лишь пару месяцев, затем быстро перенастроить его на новые параметры и пусть еще торгует пару месяцев и т.д.  

Вот такая моя позиция - почему я таким занимаюсь.

Galax @ 01.03.23 

Они даже не захотели слушать, мол что ты несешь, такую программу не возможно сделать, авторитетные академики сказали, что не хватит компьютерных мощностей для этого.

Заработать то получилось? ) история без позитивного конца...

Имхо грамотно решить ананас пока мощностей не хватает... Академики правы ... Проверено😇

Galax, а у тебя есть представление за счет чего/кого ты будешь в плюсе и покрывать комсу/рейк? В чем твое преимущество?

don_eric, Этот вопрос часто слышу на этом форуме.

Видимо аналогия с покером, заставляет задавать такой вопрос - кто фиш за столом?, и если ты не видишь кто фиш, то ...

Во-первых, по моему мнению, биржа - это не покер за одним столом и поэтому аналогия с покером не очень корректна. Но это отдельный сложный вопрос...

Во-вторых, снова по-моему субъективному мнению, с фишами в крипте полный порядок. В крипте нет пока "больших" или "умных" денег (по крайней мере не в таких количествах, как на традиционных рынках). Тут нет Соросов или Goldman Sachs. Зато полно всяких криптанов и просто любителей иксов, которые налетели со всех сторон в надежде на легкие деньги (как во времена Золотой лихорадки).

Я читал твой блог, ты сам задавал себе вопрос в 2017, за счет кого я имею такие иксы? Наверное ты просто использовал открывшиеся возможности. Потом ты возможно, львиную часть дохода оставил в криптоиндустрии. И кто тогда фиш в таком случае? Есть куча людей, которые сначала подняли много денег, потом оставили какую-то часть в крипте( да я сам слил за одну ночь 5 BTC). Также есть куча любителей полудить - Gellemar может за пару дней позволить себе слить 100 000$, DimOk может  1 000 000$ вложить в Nebulas, TTR тоже закидывает в крипту. Торговля на бирже - это такая же азартная игра и многие не могут остановиться, заливая миллионы. Также кто-то покупает кросовки за 20000$, кто-то вкладывает в Luna и т.д.

Все эти примеры обеспечивают вливание свежих денег в экосистему крипты. Я бы не называл всех фишами - это обычные люди, как мы с вами, которые надеются заработать, и таких очень много.   

Так вот, отвечая на твой вопрос - я надеюсь, что мои навыки немного лучше, чем навыки среднего игрока в крипто- экосистеме. Например, я затратил кучу времени на изучение разных стратегий, закодировал их на TradingView, провел тесты по различным парам, на разных таймфреймах, с различными параметрами и наконец обнаружил положительный результат. Многие могут сказать, что проделали аналогичную работу? 

Так что, если вы считаете, что для того, чтобы заработать, объязательно должен быть где-то фиш, то я считаю, что я немного лучше среднего фиша.

Но я считаю, что этот фактор (кто фиш?) слишком преувеличен. 

Когда мы видим арбитражную возможность, нам не объязательно знать почему она образовалась и за чей счет можно заработать. Нам нужно максимально быстро попытаться ею воспользоваться, так как куча конкурентов в это же время тоже пытаются ею воспользоваться. И главный вопрос тут будет - смогу ли я выиграть конкуренцию у других, за счет чего? (у меня лучше пинг, или у меня лучше алгоритм?).

Galax @ 02.03.23 

да я сам слил за одну ночь 5 BTC

 

Galax @ 02.03.23 

don_eric, Этот вопрос часто слышу на этом форуме.

Видимо аналогия с покером, заставляет задавать такой вопрос - кто фиш за столом?, и если ты не видишь кто фиш, то ...

Во-первых, по моему мнению, биржа - это не покер за одним столом и поэтому аналогия с покером не очень корректна. Но это отдельный сложный вопрос...

Во-вторых, снова по-моему субъективному мнению, с фишами в крипте полный порядок. В крипте нет пока "больших" или "умных" денег (по крайней мере не в таких количествах, как на традиционных рынках). Тут нет Соросов или Goldman Sachs. Зато полно всяких криптанов и просто любителей иксов, которые налетели со всех сторон в надежде на легкие деньги (как во времена Золотой лихорадки).

Я читал твой блог, ты сам задавал себе вопрос в 2017, за счет кого я имею такие иксы? Наверное ты просто использовал открывшиеся возможности. Потом ты возможно, львиную часть дохода оставил в криптоиндустрии. И кто тогда фиш в таком случае? Есть куча людей, которые сначала подняли много денег, потом оставили какую-то часть в крипте( да я сам слил за одну ночь 5 BTC). Также есть куча любителей полудить - Gellemar может за пару дней позволить себе слить 100 000$, DimOk может  1 000 000$ вложить в Nebulas, TTR тоже закидывает в крипту. Торговля на бирже - это такая же азартная игра и многие не могут остановиться, заливая миллионы. Также кто-то покупает кросовки за 20000$, кто-то вкладывает в Luna и т.д.

Все эти примеры обеспечивают вливание свежих денег в экосистему крипты. Я бы не называл всех фишами - это обычные люди, как мы с вами, которые надеются заработать, и таких очень много.   

Так вот, отвечая на твой вопрос - я надеюсь, что мои навыки немного лучше, чем навыки среднего игрока в крипто- экосистеме. Например, я затратил кучу времени на изучение разных стратегий, закодировал их на TradingView, провел тесты по различным парам, на разных таймфреймах, с различными параметрами и наконец обнаружил положительный результат. Многие могут сказать, что проделали аналогичную работу? 

Так что, если вы считаете, что для того, чтобы заработать, объязательно должен быть где-то фиш, то я считаю, что я немного лучше среднего фиша.

 

Но я считаю, что этот фактор (кто фиш?) слишком преувеличен. 

Когда мы видим арбитражную возможность, нам не объязательно знать почему она образовалась и за чей счет можно заработать. Нам нужно максимально быстро попытаться ею воспользоваться, так как куча конкурентов в это же время тоже пытаются ею воспользоваться. И главный вопрос тут будет - смогу ли я выиграть конкуренцию у других, за счет чего? (у меня лучше пинг, или у меня лучше алгоритм?).

фиш не работает над игрой, а ты работаешь, вот вся и разница

Биржа — это не покерный стол, тут все "игроки" в одном пуле. А значит даже один умный и подготовленный (отточенный бот с доп софтом и командой аналитиков) может ребалансить рынок почти моментально (ликвидности же не так много у криптофишей). 

Сорос может и не в крипте. Но не менее подготовленных и умных команд тут хватает. Принцип же тот же самый, что и на фонде, где это все уже годами разрабатывалось, тестилось и оттачивалось. Почему этих ребят вдруг не будет в крипте? Деньги для них лишние?

Мне показалось, что в вопросе don_eric, был акцент на то - у кого ты собираешься выигрывать деньги?

Поэтому я и ответил, что условных "фишей" в крипте достаточно. И по-моему мнению, соотношение фишей к акулам/китам в крипте намного лучше, чем на традиционных рынках. Образно говоря, крипта сейчас - это покер в середине нулевых, а фондовый рынок сейчас - это покер далекого будущего.

Но наличие фишей и мой уровень выше среднего, еще не гарантирует мне положительный результат. Так же как в покере - если ты прочитал Харингтона и установил HM - этого еще не достаточно, чтобы начать выигрывать. Ведь есть еще большое к-во акул/китов и ты, как условная "щука", должен с одной стороны уклоняться от акул, и с другой стороны попытаться поймать хоть какого-то окуня, прежде чем его слопает акула.

Так что вопрос "есть ли фиши, или у кого ты собираешься выигрывать?" - не очень важный. 

Более правильный вопрос - можешь ли ты выжить в этой суровой конкуренции? Фишей много, но достанется ли тебе хоть что-нибудь в этом аквариуме наполненном акулами?

Maks233 @ 03.03.23 

фиш не работает над игрой, а ты работаешь, вот вся и разница

вообще не сравнимые вещи, покажи фиша который всерьез пришел заработать в покере, и трейдера\инвестора который пришел "пихнуть эни ту в этого нита, джаст фо фан"

Yogalatas @ 03.03.23 

вообще не сравнимые вещи, покажи фиша который всерьез пришел заработать в покере, и трейдера\инвестора который пришел "пихнуть эни ту в этого нита, джаст фо фан"

Зайди на реддит в валлстритбэтс и там найди сообщения с термином yolo. И ты увидишь что фишей,которые думают что шарят в tradfi полно.

imleo, получается на таких фишах поднимать?

Пока бот торгует, мне делать особо нечего. Моя задача - собирать статистику торгов, анализировать ее, делать выводы и если нужно вносить коррективы.

Пока собирается статистика, чтобы не было скучно и не сидеть без дела я ставлю себе следующие задачи и реализую их.

В ближайших планах было - реализовать плавающий банкролл-менеджмент (сейчас во всех сделках учавствует постоянный банкролл).

Вторая задача - реализовать фильтр - торговля только по тренду. Такой функционал был реализован раньше, но почему-то после очередного апгрейда, перестал корректно работать. Сейчас разобрался с этим подправил и со вчерашнего дня запустил эту функцию по Солана.

Вот как бы выглядела торговля с начала года без включеной галочки (торговля без фильтра):

 

А вот так торговля за тот же период, но с включеной галочкой - торговать только по тренду:

 

Почти по всем параметрам второй вариант лучше. 

47% за 41 сделку - против 40% за 67 сделок.

Фактор прибыли: 2.322 против 1,697

Среднее по сделке: 1.31% против 0,57%

Цель ближайших тестов; 

- убедится, что бот корректно открывается по тренду

- сравнить реальные цены открытий, с ценами, что генерирует TradingView (есть ли 100% совпадение?)

- действительно ли второй вариант выгодней на дистанции?

По ефиру планировал запустить с начала месяца плавающий банкролл, но пока так и не решился - об этом позже.

Galax @ 24.02.23 

И вот я получаю такие результаты бектестов за период с февраля прошлого года по текущий момент

Почему не сделать выборку на дольшей период ?

Strokolis, В самом TradingView есть ограничение на максимальное к-во баров (вроде 10000). Поэтому нельзя посмотреть бектесты более старые.

Но я уже в прошлом году мониторил эту стратегию и статистика за 2021 год тоже показывала более 100% годовых (более точно не помню).