Дневник крипто-трейдера.

Фактически цена маркировки была намного выше, чем рыночная цена. Так что я преплатил еще больше - около 15%.

Вот подробности этих ордеров-ликвидации:

Спойлер

 

Обратите внимание на колонки Цена ордера (Это фактически по чем они расчитали) и Запонить цена (Это реальная средняя цена исполнения).

Я посчитал разница между этими ценами вышла больше 13К.
 

 Galax, да, вы еще не так много переплатили, у меня было такое на байбите, там на сколько помню, было прилично больше в % соотношении, и рассчитали по сути по несуществующей цене в духе кухонь. хотя было это давно, когда байбит еще не был в топе.. я помню охренел также прилично от всего этого, и пошел даже на форумы жаловаться на этот скам. а жаловаться то по сути некуда.. а что за страховой фонд тоже не совсем понятно, существует ли он на самом деле или они просто кормятся с этого. ведь если они каждого ликвидируют заранее и не по рыночной цене, то и страховой фонд если подумать не сильно нужен)

Galax @ 13.04.25  

искренне сочувствуем, не хочу указывать на ошибки, ты их прекрасно расписал

благодарим, что поделился опытом

подскажи, насколько психологически было тяжело не закрывать в панике спот а подождать какое-то время, пару часов-день-два? 

очень было похоже на манипуляцию на МЕксе для сбора ликвидаций, о которых ты говоришь. А значит спустя время можно было бы ожидать коррекцию от падения с новым подбросом вверх для доразгрузки манипулятора, на которой возможно ты мог бы выйти с меньшим убытком на споте

borshch @ 14.04.25 

подскажи, насколько психологически было тяжело не закрывать в панике спот а подождать какое-то время, пару часов-день-два? 

В первые минуты было тяжело принять решение. Поэтому я еще несколько минут наблюдал за рынком, ожидая, что может будет хоть какая-то коррекция. За эти пару минут цена упала и я потерял около 10К на этом падении.

Реально я продал начиная с цены 0,0328  а закончил на цене 0,0313.

Для себя я укрепился в таком плане действий.

В случае ликвидации шорта, идти на спот и максимально быстро продавать по любой цене спот.

Если бы я сразу зашел на MEXC, а не терял пару минут на изучение ордеров на Gate, то возможно бы застал цену еще лучше чем 0,040. Когда я все таки зашел на MEXC цена была около 0,035. А когда решился продавать, то уже только 0,033.

Т.е. каждая минута промедления стоит больших денег.

Представь, если бы я не продал, а стал ждать отката цены.

Через час цена падала до 0,0261 - это еще -10К плавающего убытка.

Каково бы я себя тогда чувствовал?

А ведь монета за день выросла с 0,010 до 0,040 - в 4 раза, на 300%.

Она запросто могла укататься еще сильнее.

И когда нибудь будет такой случай, что если ты сразу не зафиксировал убыток, то потеряешь намного больше, если не все.

Т.е. нужно себя приучить, что в таких случаях сразу фиксируем убыток, чтобы не было хуже.

С другой стороны если ты так веришь, что цена отрастет, то можешь откупить позже по лучшей цене, когда наметится рост.

Т.е я продал по 0,032 в среднем, а затем после падения цены до 0.026 и последующем росте до 0.030 можно было откупить и это в целом было бы выгодней, чем пересиживать нервно это падение.

Кстати, только недавно цена поднялась выше моих продаж и сейчас уже 0,0363.

Т.е. я буду придерживаться плана - как только у меня позиция перестала быть захеджированой (из-за ликвидации одной стороны хеджа), то тут же без раздумий закрываю другую сторону или переоткрываю ликвидированную позицию. Т.е. нельзя оставлять позу не захеджированной, так как многократно возрастают риски из-за колебания цены.

Да, возможно я потеряю при этом кое-что, но это на порядки меньше, чем возможные потери.

Я уже много раз бывал в таких передрягах и терял по пару сотен долларов, но предотвращал потерю в пару тысяч долларов.

Можно было постепенно сокращать позиции, продавая часть спота и закрывая такую же часть шорта.

Ну и еще один урок, который я вынес с этой ситуации.

Когда по какой-то монете идет такая турбулентность (рост на 200-300% - это довольно редко бывает), то нужно непрерывно наблюдать и за спотом и за фьючерсами. А не пойти отдыхать, как я сделал (я почти весь день был возле компа и за пол-час до этого пиздеца пошел отдыхать).

В такие моменты увеличивается вероятность сильных движений и вероятность расхождения цен между спотом и фьючерсами.

Если бы я увидел этот рост на MEXC и то что цена на MEXC была на десятки процентов выше, чем на Gate, то я бы мог зафиксировать этот спред и сильно заработать. 

Т.е. в такой момент быстро продаем по маркету спот на MEXC и быстро закрываем шорты на Gate - потенциально можно заработать10-20%, как повезет. Окно возможностей было около 5 минут.

У меня недавно был такой случай. Я случайно заглянул на график цены одной монеты, где у меня была захеджирована позиция. И глазам не поверил - разница между спотом и фьючерсами была 20-30%. Если бы у меня не было на споте этой монеты, то я бы никак не мог на этом заработать. Но у меня было  - и я тут же продал спот и закрыл шорт, зафиксировав 2.5К профита. Сумма в этой сделке была не очень большая, около 10К. Такая разница держалась около 30 минут. Мне просто повезло ее заметить. А через час цены снова выровнялись и я снова набрал хедж по этой монете.

Так что на будущее, нужно мониторить спреды по таким волатильным монетам.

au121 @ 14.04.25 

Можно было постепенно сокращать позиции, продавая часть спота и закрывая такую же часть шорта.

Думаешь я это не знаю?

Когда я набирал хедж по этой монете, то набрал по 1 500 000 шорта на Gate и на Bitget - в сумме это было 3 000 000 монет.

Тогда это было эквивалентно 30К баксов.

После роста, утром это уже было 60К, а вечером уже 90К баксов. Я понимал, что это уже слишком много и нужно сокращать позиции. Хотя с другой стороны у меня хватало свободных средств, чтобы поддерживать эти шорты.

Передо мной стояла дилемма - с одной стороны нужно сокращать позиции, так как в одной позе слишком большая часть банкролла, с другой стороны, чем больше поза тем больше фандинга я заработаю.

Например, на этой монете я имел обычно 100-200 баксов в день фандинга, а в тот день уже получил 2000 и есть большая вероятность, что это продолжиться еще какое-то время.

Тем не менее я выбираю средний вариант - я начинаю сокращать позицию.

На Bitget закрыл до нуля, а на Gate поднял до 2 150 000. Т.е. фактически я уменьшил суммарную позу с 3 000 000 до  2 150 000.

При этом освободилось 20К свободных средств, которые я намеревался перевести на Gate.

Как я уже писал, я их не перевел - эта грубейшая ошибка, или беспечность, или х.з. как это назвать, стоила мне 31К.

Ну и конечно, если бы я был в тот момент возле компа, и увидел этот финальный рывок от 0,033 до 0,040, то возможно успел бы что-то предпринять. Или быстро перевел 20К, или закрыл бы часть позы, или даже заработал на разнице спреда между MEXC и Gate. 

Но увы...

А нету никакого готового интерфейса мониторить разницу спотовой и фьючерсной цены? Выглядит как инструмент

 brn, Инструменты есть всякие, но это тебе не поможет в такой ситуации.

Т.е. если спот выше чем фьючерс, то тебе нужно продать спот. А как если у тебя его нет?

Т.е. нужно заранее купить спот и открыть шорт на фьючерсах, когда цена одинаковая и затем закрыть все, когда цена разойдется. А откуда вы можете знать заранее, что будет такой спред?

А какими инструментами пользуешься для поиска высоких фандингов по монетам? Есть какой то сервис может быть удобный, где отображаются фандинги по мелким монетам на разных биржах?

 topwmz, для всех сколько-нибудь крупных бирж есть уже готовые реализации взаимодействия с API биржи. Чаще всего на python, но для крупных бирж часто бывает по 2-3 разных языка. Плюс к этому есть несколько готовых бесплатных ботов (обычно на python или c#), которые всё это тоже умеют делать. Устанавливаешь и пользуешься. Потом сводишь всё это в одну таблицу и реализуешь логику любой сложности на свой вкус и цвет.

Galax @ 14.04.25 

В такие моменты увеличивается вероятность сильных движений и вероятность расхождения цен между спотом и фьючерсами.

Если бы я увидел этот рост на MEXC и то что цена на MEXC была на десятки процентов выше, чем на Gate, то я бы мог зафиксировать этот спред и сильно заработать. 

Т.е. в такой момент быстро продаем по маркету спот на MEXC и быстро закрываем шорты на Gate - потенциально можно заработать10-20%, как повезет. Окно возможностей было около 5 минут.

извини, если я упустил из виду. 

Но почему при росте монеты и соответственно твоего общего баланса с 30-60к до 90к вместе с ростом потенциальных рисков ты не завел весь спот на Gate в качестве обеспечения? вывод/ввод этой низколикивдной монеты был закрыт?

А может такое быть что некие киты были в курсе этой истории с 10% и намеренно отслеживают открытые позиции и занимаются манипуляцией ?

Galax @ 14.04.25  

Т.е. если спот выше чем фьючерс, то тебе нужно продать спот. А как если у тебя его нет?

Можно сделать наоборот - зашортить спот и купить фьючерс? Криптой не занимаюсь, может там так нельзя, но в традиционных рынках я бы так и делал, при возникновении такой ситуации.

borshch @ 14.04.25 

извини, если я упустил из виду. 

Но почему при росте монеты и соответственно твоего общего баланса с 30-60к до 90к вместе с ростом потенциальных рисков ты не завел весь спот на Gate в качестве обеспечения? вывод/ввод этой низколикивдной монеты был закрыт?

Если честно, в то время такой вариант не приходил мне в голову.

Сейчас я проверил - на Gate нельзя ввести эту монету. Скорее всего и вчера нельзя было. Также этой монеты нет на споте на Gate (да и на всех остальных биржах нет, кроме Mexc).

И даже если бы можно было ее перевести, то я не уверен, что она может выступать в качестве обеспечения для фьючерсной торговли. На разных биржах по-разному. На Bybit вроде, при общем торговом аккаунте, все монеты идут в обеспечение. А вот на Gate не уверен. Нужно будет как-то выяснить.

Azi @ 14.04.25 

Можно сделать наоборот - зашортить спот и купить фьючерс? Криптой не занимаюсь, может там так нельзя, но в традиционных рынках я бы так и делал, при возникновении такой ситуации.

Спот нельзя шортить. В этом его принципиальное отличие от фьючерсов. Ты не можешь продать товар, которого у тебя еще нет.

Есть еще маржинальная торговля. Это если возможно взять в кредит монету у биржи и сначала ее продать, а потом откупить ниже и вернуть кредит бирже.

 Но обычно такой тип торговли есть не на все монеты (на BROCCOLIF3B точно нет).

А даже если есть, то очень редко есть в наличии монеты которые можно взять в долг. Или их разбирают боты, или их вообще не бывает. Но сколько я не пробовал, то мне не удалось взять в долг при маржинальной торговле. Так что я даже не рассматриваю такие варианты. К тому же, когда есть большой интерес для продажи монеты, то ее процент АПР, который нужно платить каждый час, за то что вы взяли взаймы, выростает до таких значений, что становится невыгодно этим заниматься.

de_pot @ 14.04.25 

А может такое быть что некие киты были в курсе этой истории с 10% и намеренно отслеживают открытые позиции и занимаются манипуляцией ?

Скорее всего была манипуляция со стороны маркет-мейкера (или какого-то кита одиночки) на MEXC.

Мой коллега в тот момент наблюдал за спотом на MEXC и говорит, что выставлялись огромные позы в стакан на покупку. И за пару минут взвинтили очень сильно цену. 

Но я не думаю, что охотились конкретно за мной. Скорее всего охотились за фьючерсами на MEXC - там тоже был большой положительный фандинг и наверное многие открыли шорты из-за этого. Китам выгодно нас ликвидировать, даже без этих 10-ти процентных надбавок. Чем они время от времени и занимаются. 

Сегодня я выяснил, откуда берутся эти 10%. 

Есть таблица для всех монет. Для разных монет разный процент и также он зависит от размера позиции.

Для моей монеты самый первый уровень - это 2.5% для размера до 5К. Что тоже очень много.

А для такой большой позы как было у меня (около 100К)  - уже 10%.

Жаль что я так поздно узнал об этом, и такой дорогой ценой.

Сейчас я уже бы поступал так.

Закидывал по-больше обеспечения (например, чтобы цена ликвидации была около 0,060).

Затем выставлял стоп-лосс на шорт позицию ниже на 10-15% от этой цены ликвидации - т.е. в районе 0,050-0,055.

Эти 10-15% нужны для того, чтобы ликвидация не началась раньше, чем наш стоп-лосс.

А на споте выставлял бы тейк-профит по такой же цене как стоп-лосс.

Это страхует нас в большинстве случаев (могут быть варианты, что и это не спасет).

При таком подходе, я вчера бы словил в подарок джек-пот.

Так как цена на споте была сильно выше, то мой тейк-профит бы сработал по 0,050, а стоп-лосс нет. Получился бы волей не волей спред на 10-15% в мою сторону.

Ну что ж, беру в копилку на будущее такой алгоритм.

Возможно стоит написать себе "руководство при экстренной ситуации" и следовать ему. Т.е. пошагово расписать какие действия которые надо сделать при определённых сценариях и выполнять их,т.к. в момент события ты не всегда находишься в лучшей физической/моральной форме и можешь принимать плохие решения. Руководство надо писать на холодную трезвую голову ,переодически дополняя/изменяя .В моменте очень сложно трезво оценить ситуацию и принять лучшее решение,имхо к этому надо быть готовым) 

Спасибо что поделился негативным опытом,очень полезно.

 Galax, комиссия за ликвидацию и закрытие сделки по цене банкротства - это 2 разные вещи и они при ликвидации применяются одновременно на любой бирже.

Маркетосы и сами биржи зарабатывают кучу бабок на ликвидациях, поэтому такие правила неудивительны.

Ликвидации в целом допускать невыгодно, т.к. платить за них очень дорого. Итоговый убыток по фьючу всегда будет больше, чем прибыль по споту.

Mark price может расходиться с last price на 10-20% за несколько минут во время пампа.
Единственная защита от этого - изначально минимальные плечи, т.к. всё может произойти очень быстро и деньги для сокращения плеча просто не успеваешь закинуть

Краткая инструкция как потерять депозит за секунду:

1. Ждём, когда во время пампа цена маркировки станет выше цены последней сделки на 20%

2. Шортим фьюч с 5 плечом

3. Сразу после входа в сделку нас моментально ликвидирует по цене маркировки

4. ...