Торгуем в + на Американском фондовом рынке

Не был у компьютера пол января - вынужденная поездка. Начало есть, дальше больше

Цели на фераль:
Увеличить сайз на 50% и продолжать в том же духе

Продолжаем гнуть свою линию

Удачи в начинаниях! Как понимаю очень хорошо подкованы в теоретическом плане, но как известно психология и дисциплинированность >. Мне в свое время очень помогла и перевернула мои взгляды на рынок и торговлю в целом книга Марка Дугласа Торговля в зоне. Отличная книжка, впоследствие перечитывал ее и находил новые грани

Axel_St, спасибо! Обязательно присмотрюсь к книжке. А психология и дисциплинированность на бирже это 95% успеха. Как говориться хочешь познать себя -начнм торговать))

Коротко февраль


И граф с начала года

Давненько чтото не писал ничего в блог.
Год идет нормально,по плану. Дисциплинированно увеличиваю сайз в два раза каждый месяц.
И наконецто в мае выхожу на более менее объемы (1000 акций сайз). По деньгам сопоставимо гдето с нл100.
Проблема что начинается лето,а по опыту это не самое лучшее время для торговли. Поэтому нужно быть максимально аккуратным.
Ну и резалт с начала года

Бывает и такое или 2500$ за 15 минут тяжелой работы.

Мало кто наверное тут знает, но пару дней назад произошло очередное IPO компании которая специализируется на марихуане. А этот сектор сейчас очень горячий.(Можете например погуглить график TLRY)
Но изначально эта акция привлекла мое внимание не поэтому,а потому,что сразу сделала х4 за первые полтора дня. Такая волатильность это всегда большие возможности.
Начал я ее покупать здесь,взял 200 акций на пробу по 41, но испугался и выпрыгнул сразу по 39(


А потом было это



То есть на пике профит бы составлял 8000 дол, и это всего на 200 акций))

Но зная что на этом скорее всего все не закончится, открываю ровно в 4 утра терминал по времени NY, и вижу что какой то продавец степает вниз приличный сайз для такой акции и времени. Останавливается в итоге по 45 и начинает стоять. Это на минуточку 50% от вчерашнего хая)



Быстро погуглив и посмотрев в твитере, что за ночь никаких плохих новостей по ней нет, беру все теже 200 акций. Сайз быстро разбирают и в итоге получаем 2.5к за 15 минут.




Пойду дальше думать над теорией эффективного рынка

Резалты с начала года :


Очень хочется увеличить сайзы, но не самое лучшее время.
Дело в том что август и сентябрь исторически самые плохие месяцы в году для трейдинга. Объемы падают, волатильность тоже. Самое лучшее что можно сделать это уехать куданибудь на море до октября. Плюсовее будет для банкролла
Вообщем как и планировал, серьезная катушка начнется только с октября

Можешь посоветовать с чего начать новичку? Книгу или ютуб канал (можно на английском).

Когда я 5 лет назад интересовался фондовым рынком, я тоже абсолютно не знал с чего начать.Кроме того,я далеко не был уверен что на нем можно заработать обычному человеку. Все эти разговоры о эффективности рынка, ботах и кучи околотрейдеров посеяли зерно сомнения в моей голове. Поэтому, с большим скептицизмом я скачал пару самых известных книг (Воспоминания биржевого спекулянта,разумный инвестор и т.д) Забегая вперед,скажу,что реально полезной книжки о трейдинге я так и не нашел. После прочтения нескольних книжек, я так и не понимал, как вообще работает биржа,а именно: лента, стакан,ордера, и т.д
Поэтому с чего начать новичку,ответ простой со всего!)
Первый год я тратил по 8 часов изучая всю инфу что попадется, книги форумы видео от всех кого можно.Пробуя и делая ошибки. Платя за курсы (это уже отдельная история).
Лучший вариант это найти знакомого трейдера который покажет и расскажет вам как все устроено. Похуже, начать самому разбираться попутно смотря реально торгующих людей,которые делятся с с общественостью своим опытом (Nathan Michaud, Ross Cameron и др), и самый плохой вариант заплатить околотрейдеру далеко немалые деньги. Для которого это единственный заработок(!)

Так или иначе,основная идея которую вы должны уяснить, что трейдинг это марафон. И главное что вы должны зарабатывать - это опыт,который будет конвертиться в деньги. Больше опыта больше денег. Все просто)

Удачи!

LyamRubasov @ 21.7.2019
Резалты с начала года :

сколько всего сделок? считал рой относительно суммы трейдов или всей котлеты? какой, если не секрет?

barbeysize @ 25.7.2019
сколько всего сделок? считал рой относительно суммы трейдов или всей котлеты? какой, если не секрет?

Вся статистика с начала года (дейтрейдинг)

Самые главные статы тут:
Профит: 9293.81$

1.Кол-во сделок:461

2.Средний плюсовый трейд: 136.13$
Средний минусовой трейд: -142.31

3.Процент плюсовых сделок: 58,4%
Процент минусовых сделок: 41.6%

Прикол в том, что если резалты отфильтровать по времени 9:00-10:00. Это открытие рынка, когда самая движуха и самые легкие деньги,то картина уже лучше:



Профит: 8954.22

1.Кол-во сделок:346

2.Средний плюсовый трейд: 136.14$
Средний минусовой трейд: -134.43

3.Процент плюсовых сделок: 59.2%
Процент минусовых сделок: 40.8%

Средний плюсовый трейд уже выше чем минусовый, а процент плюсовых трейдов уже почти 60%.

С августа внесу коррективы и буду торговать дальше только 9:00-10:00.

Увы чтобы это стало понятно, нужно было проторговать полгода. Но тут только так и работает

спасибо.

LyamRubasov @ 31.7.2019
Профит: 9293.81$

1.Кол-во сделок:461

а оборот не считал?

barbeysize @ 31.7.2019
спасибо.


а оборот не считал?

У брокера есть эта инфа, только какой в ней смысл? Для моей страты достаточно депа в 50к, при том что оборот получается 1млн в мес если не ошибаюсь

мне интересен рой на оборот и эффективный рой на котлету при заданных трудозатратах, чтобы сравнивать с другими стратами (условно дохрена сделок на фракцию котлеты против мало сделок на всю котлету).

LyamRubasov @ 1.8.2019
Для моей страты достаточно депа в 50к

т.е. я хочу понять, не залезая к тебе в карман, как стратегия масштабируется. "достаточно 50к" означает, что с 50к депом и 100к депом у тебя (у твоей стратегии) одинаковый оборот и одинаковый профит? при обороте 1кк получается, что примерно 13к на трейд? эти 13к ты рискменеджментом определяешь или еще как-то? грубо говоря, по мере роста бр оборот растет или постоянный пока?

Да все верно. По моей стратегии 50к достаточно, т.е при 100 и при 1 млн конечный резалт в дол будет одинаковый. Я точно знаю что по ней можно делать 250к в год. Вероятно и больше, но тут только практика покажет. Это самый главный минус, с 50к можно сделать 500%, с 500к нет. По крайней мере я не знаю как. Но это не мешает тебе зарабатывать трейдингом и делать индексные инвестиции например.

при обороте 1кк получается, что примерно 13к на трейд? эти 13к ты рискменеджментом определяешь или еще как-то? грубо говоря, по мере роста бр оборот растет или постоянный пока?

У меня есть план и я его придерживаюсь)
Конкретно сейчас я юзаю 3 кнопки бай в аск 2000 1000 500 акций и покупки от бида теже сайзы.
Если учитывать что торгую я акции от 1 до 20 дол то примерно и выйдет 13к на трейд.
При достижении определенного профита я планирую увеличть сайзы в два раза. 4000 2000 1000.
Возможно ли дальше увеличивать сайз я сомневаюсь но покажет практика. Тут очень много тонкостей: начиная от проскальзываний и кончая требованиями биржи о макс сайзе в конкетной акции.(недавно я такое письмо получил уже кстати)

Рискменеджмент это вообще отдельный разговор. Описать это будет тяжело. Если только видео, но и оно будет на час минимум наверно)

понятно

Удачи, сам на фонде немного играю.
Расскажи, плз:
- про опыт работы с разными брокерами
- какая система риск-менеджмента? Есть ли автокавер или титьт-брейкер?

Тилт брейкер🚀
Слушай, ТС, а что за брокер у тебя и какие требования по допуску к торгам ?

- какая система риск-менеджмента? Есть ли автокавер или титьт-брейкер?


Риск менеджмент это больная тема для меня. Долгое время прогресс стоял на месте т.к я мог зарабатывать полгода и слить потом весь профит в один день

Решение: риск на день. Брокер устанавливает сумму, после потери которой, ты не можешь больше открыть новые сделки. Только на следующий день. Это решило проблему.

Сразу скажу что така опция есть не у всех брокеров. Например у IB ее нет. По крайней мере мне в поддержке так сказали.

Про брокеров.
На самом деле очень важная тема.
На данный момент я пользуюсь тремя: IB, TDAmeritrade и LightSpeed.
Впринципе если вы долгосрочный инвестор, брокер практически не имеет значения. Главное чтобы были все лицензии. Но у того же Ameritrade есть очень класная фишка - реинвестирование дивидендов без комиссии. Плюс у них очень крутая платформа(графики), лучшая на рынке.

Другое дело если вы трейдер. Тут уже очень много факторов нужно учесть. Платформу, скорость сделки, функционал( возможность риск менеджмента например), и самое главное комиссии!
Поэтому для дейтрейдинга я пользуюсь LightSpeed.

У IB тоже есть очень много плюсов, но главный из них для меня это возможности торговли на самых ликвидных биржах мира. Такого я не видел ни где. Тоесть вы можете торговать не только Америку, но и Канаду Англию и фунт евро и тд

Спасибо!
А какие порог входа? И какие документы необходимо предоставить брокеру?