Дельта нейтрален

Cobal't @ 15.03.24 

Что-то туплю. Первые две фазы надо пройти единожды чтобы потом играть уже на реальные деньги? Или перед каждым челенджом на реальные деньги две фазы на фантики обязательны?

50k фантиков +10% профита = на балансе 55к фантиков = ура прошел 1ю фазу.

50k фантиков опять  +8% профита = на балансе 54k фантиков = ура прошел челлендж

50k фантиков на счету + любой профит на балансе к примеру 60k фантиков = ура заказываем вывод 10k баксов = получаем на счёт 8k.

50k фантиков на счету - нарушил любое правило или осталось на балансе 45k фантиков = к сожалению остался без аккаунта (покупай новый челленж).

k7scooter @ 16.03.24 

на балансе к примеру 60k фантиков = ура заказываем вывод 10k баксов = получаем на счёт 8k.

После кэшаута акк продолжит действовать или покупаем новый челендж?

Cobal't @ 16.03.24 

После кэшаута акк продолжит действовать или покупаем новый челендж?

Так же как и бекинг в покере работает. После делёжки продолжаем торговать с оставшимся балансом с теми же правилами.

50k челендж +10k профита = 60k на балансе, запросили вывод 10к получили 8к на кошелёк, осталось на счету 50k - пошли торговать дальше.

Естественно стоит иметь ввиду тот факт, что конторы не очень горят желанием выплачивать деньги поэтому если мы будем торговать сразу после заказа денег и уйдём в просадку - выплату можем не получить т.к. нас ещё не расчитали.

Ещё одна интересная штука которую стоит держать в голове это программа Scaling которая доступна в большинстве контор:

Если трейдер получив funded account наколядовал +10% прибыли в течении 3х месяцев его счёт автоматически увеличивают.

Пример: челенж 50к и в течении 3х месяцев сделали профит 5к который заказали и вывели, а на счету осталось 50к. Контора в зависимости от условий увеличит этот счёт от 30% до 100% и на счету для торговли будет уже не 50к, а от 65к до 100к, но условия по этому счёту будут оставаться не изменными.

А максимально допустимая просадка при 50000 фиксировано 5000 или с ростом капитала до 60000 и макс посадка увеличивается до 6000?

Cobal't @ 16.03.24 

А максимально допустимая просадка при 50000 фиксировано 5000 или с ростом капитала до 60000 и макс посадка увеличивается до 6000?

У разных контор по разному, FP берёт от эквити аккаунта так что у них да увеличивается максимальная просадка, но нужно иметь ввиду то что важнее не максимальная просадка, а суточная, она тоже от эквити считается но как правило в 2 раза меньше максимальной.

К примеру 50к челендж и я поставил лонг битка по 50к объёмом 1бтц. Максимальная просадка по аккаунту в таком случае 5000, суточная 2500 поэтому если в течении суток эквити аккаунта упадёт ниже 47500 челендж будет провален. Обновляют эквити раз в сутки в 11 вечера по центрально европейскому, но тоже стоит обращать внимание у какой конторы когда обновления.

Кроме того разные челенжи могут по разному считать максимальную просадку, в каких-то челенджах получив какой-либо профит нижняя граница двигается вверх вместе с этим профитом, где-то просто фиксированная просадка впринципе.

Также при выставлении стоп лоссов нужно иметь ввиду то, что существует спред (продадут дороже купят дешевле у нас), а также можно столкнуться с проскальзываниями. Что тоже негативно может повлиять. Но если держать разумные запасы для стоплоссов то проиграть челендж по причине того что СЛ не закрылся или случилось проскальзывание или ещё какая-то такая штука - практически не возможно.

Ещё один важный момент: Во время проведения технических работ на серверах брокера стоплоссы работать не будут, а значит в этот период нужно просто снимать ордера.

В общих чертах это игра по контролю рисков в которой огромное кол-во нюансов (так же как и в покере).

А я правильно понимаю, что когда челендж переходит на "реальную" стадию, опционами ты продолжаешь хэджироваться?

Cobal't @ 16.03.24 

А я правильно понимаю, что когда челендж переходит на "реальную" стадию, опционами ты продолжаешь хэджироваться?

Да, но стратегия построения позиции будет уже отличной от стадии прохождения самого челенджа. Т.к. мы к этому моменту уже потратим какое-то кол-во денег на прохождение самого челенджа то можно будет или купить хедж на саму позицию и продать опцион дороже против самой позиции (что покроет нам стоимость хеджа позиции и принесёт прибыль т.к. дельта у всей позиции будет нейтральна, а тетта у брокера ниже чем у проданого опциона).

Пример: Выглядеть позиция будет приблизительно следующим образом:

Здесь я создал виртуальную позицию взяв цены почти по рынку предполагая, что только что выполнил челенж и получил funded account допустим на 50к.

У брокера я поставил лонг 1,25 по битку по цене 68к и допустим сегодня 29 марта и цена будет в диапазоне +-1к.

Если цена упадёт до 67к в опционах я буду в плюсе на 1293$, у брокера мы будем в минусе на 1250$ + 625$ комиссий уплаченых в процессе холда позиции.

Если цена подымется до 69к в опционах я буду в плюсе 287$, у брокера я буду в плюсе на 1250$ - 625$ комиссий уплаченых в процессе холда позиции.

Т.к. у брокера платят нам 80% выходит итог:

При цене 67к 1293$ получил (1250+625)*0,8 = 1500$ потерял.

При цене 69к 287$ получил (1250-625)*0,8 = 500$ заработал.

Получается или я потеряю 200$ или заработаю 780$, в реальности цифры будут чуть хуже т.к. ещё есть спред, комиссия дерибита и возможно дополнительный хедж если что-то нужно будет подстраховать плюс также нужно учесть тот факт что баланс у брокера мне не стоил 1:1, что в целом выводит всю игру в ахренительный плюс (если контора платит).

Ссори если много математики, но она достаточно простая здесь и вся игра в целом сплошная математика.

k7scooter, 

я имел дело с проп-фирмой на классических фьючерсах, у них было несколько забавных правил, проверь если у твоей не такого же, т.к. это обнуляет всю математику (

1) никакой из профитный дней челленджа не может превышать 50% общей прибыли (т.е. челлендж нельзя выполнить за 1 сделку/день - нужно минимум 3 дня в сумме дающих целевой профит

2) вывод с фандед счета возможен только при наличии 3+ плюсовых дней, т.е. нельзя сделать 1 плюсовую сделку и ее вывести.

я имел дело с проп-фирмой на классических фьючерсах, у них было несколько забавных правил, проверь если у твоей не такого же, т.к. это обнуляет всю математику (

То что ты пишешь действительно вставляет палки в колёса и существует, но как правило в так называемых фьючерсных проп фирмах.

1) никакой из профитный дней челленджа не может превышать 50% общей прибыли (т.е. челлендж нельзя выполнить за 1 сделку/день - нужно минимум 3 дня в сумме дающих целевой профит

Математику это ни в коем случае не обнуляет т.к. я пользуюсь американским типом опционов которые торгуются в любой момент срока.

2) вывод с фандед счета возможен только при наличии 3+ плюсовых дней, т.е. нельзя сделать 1 плюсовую сделку и ее вывести.

Здесь также всё будет просто упираться в правильное построение позиций. Ситуацию в 3 плюсовых дня можно расценить к примеру как челендж с 3мя степами:

В первый день мы хотим сделать обязательно профит или уйти в минус тогда опционы должны принести достаточную прибыль.

Второй день если мы сделали прибыль в первую должен опять принести прибыль сделкой или 2х прибыль в опционах.

Третий день логика такая же как во второй и мы либо выплату получим от конторы либо в опционах срубим кучу денег.

Ну и в целом нужно внимательно читать правила всех контор что бы не наткнуться на какой-то подводный камень.

Продолжаю описывать счёт которым я управляю. Стартовый баланс у меня был 5к$.

Цена с последней позиции ушла вниз и закрылась по стопу в челендже в сумме на минус 800 фантиков +- из допустимого максимума в 2500.

Опцион в свою очередь был закрыт с прибылью в 0,00177 битка или около 120$ с учётом всех комиссий.

Челендж был куплен за 150$.

Вечером когда обновятся суточные лимиты убытков я вновь поставлю позицию схожую той которая была.

На данный момент если считать в процентах от стартового капитала абстрагируясь от самой цены битка (я все расчёты в битке веду) выходит что челенж FTMO который сейчас висит на верификации обходится уже в 1985$ хотя в момент когда я закрыл все ордера было больше 2300$ помоему. Короче с этой схемой просто время будет в прямом смысле печатать деньги.

k7scooter @ 17.03.24 

обходится уже в 1985$

"Обходится" - это же значит минус?

"Обходится" - это же значит минус?

Ну конечно, но если ты внимательнее предыдущие посты почитаешь то в момент когда челендж был выполнен минус был что-то в районе 2200-2300 как я уже писал.

Кругом пробило стопы, естественно, у битка минус 15% от топа и ожидаю где-то здесь уже замедление падения. По результатам плохо закрыл опцион можно было ещё спокойно подержать, но даже как вышло за пару дней что он стоял вышел плюс баксов 40. Ждать вечера пока обновятся лимиты в челенже где стоплосс сработал желания небыло потому купил ещё один под этот акк на 25к фишек и вновь поставил знакомую уже позицию в лонг по битку и продал опцион против.

Продолжаю ждать аккаунта от FMTO.

Опять позакрывало все ордера выбило все стопы и т.п и т.д.

Как результат баланс на бирже опционов на данный момент такой же как после выполнения челенджа FTMO, однако на руках осталось оплаченых 2 челенджа оба по 25000, но с не большими просадками (один минус 600 фантиков другой минус 800 фантиков), что в целом годится. Теперь можно не снимать опцион когда пробивает стоп, а ставить такую же позиции на другом челенже.

Итак сейчас поставил шорт колл опциона 0,3 битка по 69к до 5 апреля:

Лонг 0,5битка по 62644.

Хотелось бы в этот раз каки-то более плавных движений от битка.

Промежуточные результаты пока такие.

В опционах позиция минусует ~ 150$, но по челенжам один в минусе на 1400 (сработал стоплосс) из максимальных 2500, второй отбил весь минус и на данный момент идёт +1880 фантиков из 2500 необходимых для перехода в фазу 2.

Оба челенжа уже окупили свою стоимость.

Баланс 2857$ / 5000$ или -2140$. FTMO ответили что предоставил не подходящее подтверждение адреса. Отправил другое.

Выполнил первую фазу 25к челенжа, поставил теперь позицию с экспирацией аж 31 мая т.к. у меня договор был до 31 мая. По итогу имею следующую картину:

Если цена в любой момент времени от сейчас коснётся 74000 - выполняю челенж получаю фундед аккаунт уже в третьей конторе. Баланс будет 1833 / 5000. Ценность аккаунта в 25к приблизительно 2125$ т.к. контора платит 85%, а ещё бонусом можно будет вернуть стоимость челенжа.

Если цена опустится до 56500 (здесь взял не большой запас) потеряю аккаунт, но баланс будет 4393 / 5000.

Суточная тетта как видно из скриншота 30$, позиция будет терять 10$. Потому взял запас не большой.

FTMO прислали уведомление бла бла бла соблюдайте правила и т.п. и т.д. ждите аккаунт.

Почти 1 месяц прошел, если прямо сейчас выполнится челенж выходит что заплачу 3200$ за эквити в размере 6125$.

Пока всё идёт по плану 💪

FTMO прислали аккаунт.

Т.к. я по бычему смотрю на рынок то позу по нему поставил следующую:

Лонг битка размером 0.1btc по цене 71127 и т.к. у меня общая доступная просадка по аккаунту 5000$ выходит, что потеряю аккаунт при цене битка 21127 (мы такую цену вообще увидим? :D ). И т.к. ранее я уже писал о том что есть свопы у меня аккаунт в сутки будет терять 5$ +-.

Поэтому в опционах я буду продавать ежесуточные короткие опционы с не большим зазором в плюс. И как видно из скриншота тетта здесь 35$ в сутки, что в 7 раз больше того что буду терять по аккаунту, но если цена уйдёт сильно вниз то суточная тетта конечно же сильно упадёт, но как я посмотрел дойти даже до 5$ в сутки будет крайне тяжело (цена должна упасть тысяч на 30).

Но вообще я думаю что мы хаи обновим и поэтому все те опционы которые от сегодня до этого момента сгорят будет чистая прибыль. И кроме того сегодня я уже около 60$ реализовал.

Баланс на сегодня 2348 / 5000$.

Огонь расклад (хотя он был бы огонь в любую сторону :D ). Биток откатило не плохо поэтому я решил увеличить позицию по FTMO и сейчас стою так:

Лонг 0.2 битка по средней 68800. Поэтому ликвидация этого аккаунта будет на уровне 44000. Здесь свопы будут списывать приблизительно 12$ в сутки.

Против этого лонга продал колл опционы с короткой экспирацией 5 апреля по 70к. Здесь тетта 36$.

Ну и против второй ступени челенжа всё ещё стоит продажа колл опциона по 74к с экспирацией 31 мая.

Если биток дальше вниз полетит то потеряю вторую ступень челенжа, но общий баланс будет около +20% может чуть меньше.

На данный момент баланс 3618 / 5000$.

Продолжай)

Да покачто ничего особенного не происходит, время идёт опционы сгорают соответственно баланс растёт.

Перенёс на 12 число колл опцион короткой позиции по 70к, всё остальное осталось неизменным.

На данный момент баланс 3816 / 5000$.