Спор с Рыцарь про выгодность вложений

Скрудж @ 12.3.2020
Я правильно понимаю, что для выхода на ожидание в 5% надо выловить ран, по итогам которого на счете окажутся все деньги мира? Можно теоретизировать сколько угодно, но при симуляции бросков монетки мы можем получить гугол и остаться этим довольным, но раз спор шел о реальных биржах и деньгах - то выход на теоретическое ожидание невозможен в принципе. А без этого рана - доходность Рыцаря всегда будет выше, то есть его победа в споре.

Не желаешь ли вписаться пятаком-десяточкой? Изи мани же. Соул уже разминает Городецкого.

Скрудж, Нет, 5% - это сумма прибыли/убытков по ВСЕМ возможным ранам, поделенная на их количество, с учетом вероятности каждого рана.

Mercator @ 12.3.2020
Не желаешь ли вписаться пятаком-десяточкой? Изи мани же.

Я лучше поставлю на амфут, когда сезон начнется. А упереться рогом в голое теоретизирование и споры о формулировках - увольте.

Для меня очевидно, что если говорить о виртуальных биржах и акциях, то прав ты с Иваном, о реальных - Рыцарь, а вот чтобы выяснить, о каких терминах и формулировках был спор - это не математики/экономисты нужны, а лингвисты.

С этой логикой про ожидаемые математическую доходность средней геометрии очень недалеко до поиска выигрышных стратегий в рулетку.
Мартингейл, например (статьи можно нагуглить, для пущей важности на английском)

Скрудж @ 12.3.2020
Я правильно понимаю, что для выхода на ожидание в 5% надо выловить ран, по итогам которого на счете окажутся все деньги мира? Можно теоретизировать сколько угодно, но при симуляции бросков монетки мы можем получить гугол и остаться этим довольным, но раз спор шел о реальных биржах и деньгах - то выход на теоретическое ожидание невозможен в принципе. А без этого рана - доходность Рыцаря всегда будет выше, то есть его победа в споре.

Ну естественно если мы монетку 10 раз кидаем, то нужно все 1024 варианта возможных исходов учитывать. И в одном из этих исходов мы получим 10 решек, а в одном - 10 орлов. Если ты в такие повороты не веришь и полагаешь, что в реальной жизни такого не случается - можешь сходить в рулетку по Мартингейлу сыгать, изи мани же.

Soul @ 11.3.2020
Давай. В приведенном тобой примере ЕВ покупки акций выше чем твоя тактика. Спорим? Или могу сформулировать по другому. Стратегия покупки акций принесет на дистанции больше денег чем твоя. На 1000 уе гоу?)

Soul @ 12.3.2020
Моя стратегия плюсовее. За 10 лет, за 1000 лет, за миллион. Твоя менее дисповая, но с этим никто и не спорил.

Soul @ 12.3.2020
Не охота переливать из пустого в порожнее. Хотя в идеале обойтись симуляциями на компьютере. Это объективнее, проще и быстрее.

Забавный факт заключается в том, что стратегия рыцаря на дистанции принесёт больше денег. И чем больше срок - тем ближе будет прибыль к 1.039... годовых. Хоть за 10 лет, хоть за 1000 лет, хоть за миллион. Я даже на 100 миллионов просимулировал. Или под симуляцией ты что-то другое имел в виду?

Есть ещё https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Санкт-петербургский_парадокс
Там тоже теоретически одно, а на практике совсем другое.

indigolf @ 12.3.2020
Забавный факт заключается в том, что стратегия рыцаря на дистанции принесёт больше денег.

ну нахер , я сваливаю.

LikeAA @ 12.3.2020
Ну естественно если мы монетку 10 раз кидаем, то нужно все 1024 варианта возможных исходов учитывать. И в одном из этих исходов мы получим 10 решек, а в одном - 10 орлов. Если ты в такие повороты не веришь и полагаешь, что в реальной жизни такого не случается - можешь сходить в рулетку по Мартингейлу сыграть, изи мани же.

Давай играть в другую игру, очень похожую на твою, но гораздо более близкую к рассматриваемому спору и реальным биржам.

Ты вносишь мне на депозит х раз по тысяче долларов, чтобы сыграть х игр. Если ты не ловишь ран в 10 орлов - с твоего депозита списываем 1000 долларов. Если ловишь - ждешь от меня выплату в 1.024.000 долларов. Понимаешь в чем тут подвох, да?

Пока вы тут спорите VOO уже пробил 230(с 310 месяц назад,ага) и летит ниже.У нас мировой кризис наступил, какие вам инвестиции?)

Скрудж @ 12.3.2020
Если ловишь - ждешь от меня выплату в 1.024.000 долларов. Понимаешь в чем тут подвох, да?

Сорри, что вмешиваюсь, но я кажется понимаю.
Выплаты от тебя не дождешься?)

PusheeR @ 12.3.2020
ебать. 10к с неба упали.

25

Скрудж @ 12.3.2020
Если ловишь - ждешь от меня выплату в 1.024.000 долларов. Понимаешь в чем тут подвох, да?

Только применительно к акциям если вдруг случится курсовой рост в 1024 раза, то ни с кого деньги с паяльником получать не надо будет.
Выходит, и нет подвоха никакого.

kopyrka, Ты платить то будешь? Или ты думаешь я забыл про наш спор?

Soul, сорри, я уже написал, что не считаю его начавшимся. Ты сначала ответил, что не будешь спорить, поэтому я не стал искать точную формулировку (изначальная не отражала то, что я собирался доказывать). А потом ты решил всё-таки его принять после отказа, и я оказался в дурном положении. На будущее учту, что лучше вообще не спорить. А то тут очень большие претензии именно к формулировкам, а не к сути спора. По сути схоластика, а не полезные для инвесторов расчеты.

kopyrka, Цена твоему слову 1000 долларов. Ясно. Ну и лови арбитраж.

Ок, а как вам такое утверждение: на бесконечной дистанции среднегодовая доходность портфеля из акций стремится к 3.9% с вероятностью 1.

бля, уже сутки не могу оторваться от этого дневника.
что за фигня

Скрудж @ 12.3.2020
Давай играть в другую игру, очень похожую на твою, но гораздо более близкую к рассматриваемому спору и реальным биржам.

Ты вносишь мне на депозит х раз по тысяче долларов, чтобы сыграть х игр. Если ты не ловишь ран в 10 орлов - с твоего депозита списываем 1000 долларов. Если ловишь - ждешь от меня выплату в 1.024.000 долларов. Понимаешь в чем тут подвох, да?

Ну ок, ты придумал игру с нулевым ЕВ и гигантской дисперсией.
И что? Что это доказывает?

Метод расчёта ЕВ от этого никак не меняется. Если ты не веришь в десять подряд событий, у каждого из которых вероятность 50% - добро пожаловать в рулетку, это же бесконечные деньги. Единственная разница, на рулетке можно раз в минуту исходы проверять, а у тебя на бирже раз в год мы результат узнаем (результирующий процент за год я имею в виду), вот и всё.

БоевойСлон @ 12.3.2020
Ок, а как вам такое утверждение: на бесконечной дистанции среднегодовая доходность портфеля из акций стремится к 3.9% с вероятностью 1.

Это ещё на неделю разборок, чем отличается сходимость по распределению от сходимости по вероятности, а та в свою очередь от сходимости с вероятностью 1

indigolf @ 12.3.2020
Забавный факт заключается в том, что стратегия рыцаря на дистанции принесёт больше денег.

будет очень смешно, если сейчас Соул в 3 раз на десяточку забьётся))