Дневник крипто-трейдера.

Mercator @ 16.08.23 

А кто платит, если на экспирации биток 100к и надо покрыть разницу, а у клиента на счету пусто?

Как я понимаю работу опциона.

Заплатив 1555$  за пут-опцион мы покупаем право (а не обязанность) продать биток по 25000. (Мы покупаем страховку за небольшие деньги).

В этот момент самого шорта нигде еще нет.

Если к моменту экспирации цена будет выше 25000, то ничего не происходит - страховой случай не произошел и наша страховка осталась у продавца опциона(страхователя).

А если цена будет ниже 25000, то страхователь, должен нам заплатить за страховой случай. Чем ниже цена, тем больше он нам должен заплатить. Вот в таком случае продавец опциона терпит убытки, а мы (покупатели опциона) получаем прибыль.

Если к моменту экспирации цена будет 20000$, то мы имеем право продать биткоин по 25000 и мы этим правом воспользуемся - покупатель опциона вынужден купить у нас биток по 25000. А мы тут же его покупаем на рынке по 20000 и разницу в 5000 ложим себе в карман. (Это все происходит автоматом без нашего участия).

Galax @ 16.08.23 

Да нет. Клиенты тоже могут продавать опционы. В терминале есть кнопки Открыть, Закрыть (Купить, Продать).

Из того , что я прочитал на бинансе - им разрешено только ПОКУПАТЬ, открывая контракты.

Ессно, когда-то купив, можно опцион продать - для этого и есть кнопка продать- закрыть. Шортить опцион не получится

Galax @ 16.08.23 

 

Не буду сильно настаивать, так как я еще не совершал сделок с опционами. Но мне кажется, что все сделки совершаются между клиентами биржи. 

Не все, но большинство. Тем не менее новый контракт открывается только с помощью биржи. Могу обьяснить этот механизм, но не думаю, что это уместно

Galax @ 16.08.23 

На каждый опцион я вижу две цены Покупки и Продажи в стакане - они постоянно меняются, совершаются сделки и в одну и другую сторону.

см выше про открыть-купить и продать-закрыть

Galax @ 16.08.23 

На сколько я понял - кто покупает опцион, тот рискует только ограниченой суммой (ценой опциона), а тот кто продает опцион - у того потери могут быть большие.

Давай говорить точнее.

Лучше использовать две терминологии - продать и зашортить.

Продать - это продать тот опцион , который ты предварительно купить. Здесь да, риск потерять первоначальную сумму

Зашортить - это продать в короткую опцион. Здесь риск может быть и очень большим, если шортишь путы и бесконечным, если шортишь коллы. Вот это вот имхо на бинансе запрещено

В англоязыном трейдинге есть 4 термина

buy to open

buy to close

sell to open

sell to close

Большинство бирж разрешают все данные операции, при условии выполнения некоторых условий :)

Бинанс разрешает только первую и четвертую

Laplaza @ 16.08.23 

ск ломают каждыми днями, это не настолько безопасно как может показаться, что китаец увезет твой деп на острова намерено или в потере будут виноваты хакеры сути не меняет

Это понятно, вопрос оценки рисков и тд, но там писали, что кроме бирж это нельзя нигде сделать. Уже после того, как я написал, что можно все, и даже название одного протокола. И про бнб по 220 тоже всем пофиг. Люди не хотят учиться. Впрочем, ничего нового.

Ivikt @ 17.08.23 

Это понятно, вопрос оценки рисков и тд, но там писали, что кроме бирж это нельзя нигде сделать. Уже после того, как я написал, что можно все, и даже название одного протокола. И про бнб по 220 тоже всем пофиг. Люди не хотят учиться. Впрочем, ничего нового.

Если это камень в мой огород, то непонятна ваша агрессия.

Я написал, что самый безопасный способ лонговать биткоин - это держать его на внешнем кошельке, минуя всяких посредников.

На что тут же получил вопрос - а шортить можно без рисков?

Мой ответ, что шортить без посредников не получится, говоря коротко - без бирж нельзя.

Я подразумеваю под словом биржи, все виды бирж - и централизованые (CEX), и децентрализованные (DEX) и даже специальные лицензированые фонды (ETF).

У каждого вида бирж есть свои риски - где-то  больше, где-то меньше. Выше писали, что и у DEXов есть не нулевые риски потерять деньги. Наверное у канадского ETF будут риски по-меньше, чем у какого-то DEXа.

Прошу прощения, если задел ваши чувства, назвав децентрализованые биржи, коротким словом "биржи".

Про BNB по 220. 

Что это за магическая цена? Что будет, когда она наступит? Чего нам опасаться?

Могли бы вы более развернуто объяснить всем нам?

HuanXIV, Спасибо за разъяснения.

Можно ли мне шортить опционы, или нет, на данном этапе не принципиально - я пока не собираюсь таким заниматься. Может как-то потом попробую потестить - что будет, когда я попытаюсь продать опцион, не имея его еще в наличии.

Я еще и простую покупку опционов пока не делал. Не могу придумать, когда мне это выгодней, чем обычная торговля на фьючерсах.

Возвращаясь к посылу, с чего все началось.

Если мы уверены в падении биткоина, то есть куча инструментов, которые позволяют на этом заработать. Мой пример с опционами - это лишь один из многих возможных вариантов. Опционы бывают разнообразные - с разной датой экспирации, с разной ценой исполнения, с разной ценой покупки - среди этого разнообразия можно подобрать, то что нам подходит.

И так, как мы уже убедились, мы рискуем только ценой опциона - у нас нет риска маржин-колла, нет фандинга и держать на бирже нужно сравнительно небольшую сумму средств. Кажется можно легко заработать.

Но не все так просто. Рынок не оценивает вероятность падения в 100%. В цене опциона уже заложено, то как рынок оценивает эту вероятность. 

Если вы думаете, что вы лучше рынка оцениваете эту вероятность, то вы можете легко на этом заработать.

Один из моих друзей - моих опционных учеников занялся опционами на форекс, причем покупал их, а не продавал.

Блин, я учил его продаже, а он стал делать все наоборот :)

Покупал далекие , но дешевые опционы на противоположных движах вблизи поддержки - сопротивления.

И у него неплохо получалось, нехилые бабки до сих пор поднимает.

При том, что у него на 5-7 сделок только одна профитная, зато КАКАЯ.

Это я так, мысли вслух, вот к этому : (с чем я абсолютно согласен)

Galax @ 17.08.23 

есть куча инструментов, которые позволяют на этом заработать. Мой пример с опционами - это лишь один из многих возможных вариантов. Опционы бывают разнообразные - с разной датой экспирации, с разной ценой исполнения, с разной ценой покупки - среди этого разнообразия можно подобрать, то что нам подходит.

Galax, крупная ликвидация может произойти, что повлечет за собой каскад других, что может повлечь банкран с бинанса. последнее время бинанс запустил аномально много лаунчей, что поддерживает цену, значит опасения имеют под собой основания. Возможно, происходящий дамп - это как раз за этим, новостей особо не было, чтобы минус 4 за день случилось.

пс обычно под словом биржи понимают только цексы

пс2 открыть позицию можно и через лендинг

Ivikt, Каскад ликвидаций случается регулярно. Чем на этот раз этот каскад будет особенным?

Что такое "банкран"? Пожалей нас начающих любителей, пиши более понятными словами.

Сегодня BNB уже падала до 223. В ближайшие дни запросто может быть ниже 220.

Ivikt @ 17.08.23 

Возможно, происходящий дамп - это как раз за этим, новостей особо не было, чтобы минус 4 за день случилось.

Galax @ 16.08.23 

Коррекция вниз в разгаре.

Еще вчера на Н4 и Н1 все ЕМА смотрели вниз. Сегодня это уже видно на текущей цене.

Можно бы было открывать шорт, если бы не правило - на глабально растущем рынке, шорты не открываем, только вне позиции.

Окончание коррекции отодвигается на неопределенный период.

Этот пост я написал вчера, когда цена была еще выше 29000. Сегодня цена уже ниже 28000.

Новостей особо и не нужно, по тех-анализу все индикаторы говорили о падении, вот рынок и сходил по пути наименьшего сопротивления.

Я не открываю вручную шорты по биткоину. Зачем если боты это делают по Солане и Лайткоину.

Пока биток падает на 4%, LTC падает на 8%:

 

Там ниже 27. Ждем отчетов по боту с циферками.

Galax, https://t.me/Defiscamcheck/2834

220 баксов цена ликвидации хакнутых бнб

Банкран - это бегство вкладчиков из банка

Galax, спасибо за истории из 90х! Прочитал на одном дыхании.

Был бы очень рад, если бы Вы продолжили свою серию рассказов!

mihhhhey @ 15.08.23 

Не будет в 24ом таких цен, скриньте ))

Вспомнил как я на форуме TradingView аргументированно спорил, что цена с 40к упадёт до 15-20к в течение полугода, но все были в лонгах и с желанием выйти в плюс после длительной минусовой торговли. Соответственно подтягивали все новости под ожидание того, что их лонг должен принести не меньше такого-то количества баксов. Из 100+ человек мои аргументы приняли во внимание человека 3 может и всё, остальные как дети предлагали какие-то пари, извращали все возможные факты и т.д.

Заключать пари бесмысленно, т.к. на суммы $10k+ явно нужен хороший гарант (не так легко найти + будут не очень приятные потери на комиссиях), потому что все эти горячие ребятишки герои на словах в основном, это во-первых. Ну и та быстрота и удобство рассчёта на самом бинансе в фьючерсах куда удобнее и профитнее чем резервировать деньги для пари, это во-вторых.

Ну а когда подошло дело к тому, что цена всё-таки не пошла на 80-100к, а грохнулась до 15к, все эти хейтеры переобулись, а на мои доводы говорили, что я просто угадал и всё. Не было такого, чтоб хоть кто-то сказал «блин да, я обосрался, был не прав». Повторялось такое 2 раза там, а в реальности в разговорах было 3 раза точно, реально чувствуешь себя в такие моменты каким-то Майклом Бьюрри среди наивной толпы, где почти всегда популярные заплюсованные мнения являются фундаментально ошибочными.

Печальная новость состоит в том, что если ты можешь прогнозировать цену на год и более, то нужно находить инвесторов хороших или друзей, которые готовы разделить с тобой небольшой риск того, что какой-нибудь Binance может соскамиться, но при этом также разделить плюсовое ожидание от фьючерсов и от спотовой торговли тоже. А они как правило любят глазами + в какой-то момент внезапно может ЧСВ непонятное возникнуть + договоры никакие не составишь, это ж крипта всё-таки. 

В общем, увлекательный мир криптовалют, где всё одновременно и легко и сложно, одновременно и понятно и замудрённо, но где всегда работают паттерны предыдущих лет и где реально существуют общепринятые ложные стереотипы с типичными заблуждениями (особенно от +- популярных, но туповатых блогеров и авторов телеграм каналов). Так и формируется толпа, средства которой стабильно ликвидируются сотнями миллионов долларов в неделю.

А то, что в этом году достаточно немало криптанов таки догадалось, что цена халвинга совпадает с удачным периодом закупа в долгосрок, это вообще можно сказать прогресс космический  

kosharik_GL, сформулируй, на какое утверждение ты готов поставить 10к (если готов больше, то сколько именно)?

Prooshift @ 18.08.23 

Там ниже 27. Ждем отчетов по боту с циферками.

Вчера биткоин знатно двигался (а вместе с ним и вся крипта), на фьючерсах минимальная цена была 24230.

Я ранее писал, что пружина сжимается (аномально низкая ликвидность в течении последних полтора-месяца) и это кончится взрывным движением.

Но такого движа я не ожидал. Но,  повторюсь всякие мои прогнозы, это лишь разговоры - на торговые сделки это не влияет.

Как же отработали боты такое движение?

Не так хорошо, как хотелось бы.

Вчера LTC я закрыл вручную. Почему так произошло?

Время от времени мой удаленный сервер закрывается (1-2 раза в месяц). В начале я думал, что возможно мой бот имеет утечку памяти и сжирает постепенно всю память. Потом оказалось, что майкрософтский удаленный терминал, съедает память.

Макс посоветовал перейти на другой удаленный терминал (спасибо Макс) - перешел на AnyDesk.

Но все равно уже два раза сервер зависал и его нужно вручную перезапускать.

Причину пока не знаю, буду выяснять.

Вчера я обнаружил, что сервер завис, боты не работают. Хорошо, что позиции были открыты заранее, но перестало работать отслеживание для закрытия позиции. Перезагрузка сервера и перезапуск ботов в этом не помогло - бот не может отслеживать точку выхода, если позиция уже была открыта до запуска бота. Нужно будет доделать алгоритм, чтобы бот такую ситуация корректно обрабатывал. Пока нет идей как это реализовать.

Я решил, что буду закрывать шорт по LTC вручную. Как всегда "человеческий фактор" в моем исполнении не очень...Мне показалось, что это уже конец падения.

Но после этого LTC упал еще на 10%. Бот открыл снова шорт и он еще не закрытый (сейчас плавающий PnL +190$). Но цена открытия уже хуже и что более важно - объем позиции более чем в два раза меньше (волатильность увеличилась - поза уменьшается).

В результате краха сервера и моего ручного вмешательства, я не доберу минимум 200$ (10% от вложенных в LTC 2000$).

Напоминаю, что сейчас работают два бота - в SOL 6000$ (75%) и в LTC 2000$ (25%).

Диверсификация наконец-то приносит плоды - на этом движении LTC показало себя лучше, чем SOL.

SOL почти ничего не заработал. Как так, когда Солана за день упала на 5%?

Она падала нервно рывками - вниз и тут же коррекция вверх, цепляя еле-еле стоп-лоссы. Вместо одного сильного движения вниз, я получаю три коротких движения, закрытых по стоп-лоссу. Такое случается, это издержки алгоритма. На этот раз стоп-лоссы были слишком близкие.

Возможно, стоит пересмотреть оптимальные параметры входа и выхода на бэктестах. В этом году, за 7 месяцев я еще ни разу не подгонял оптимальные параметры бота.

Ivikt, твёрдо уверен, что в следующем году мы увидим цену у BTC в районе 14-15 тыс долларов, но сам вообще жду касания коридора примерно 9500-11500 для закупа в долгосрок как BTC, так и остальных альтов в момент касания минимума.

Возможность заключить пари есть как налом, так и в стейблах, но брать меня на слабо смысла нет, ибо лишаться управления этими деньгами на целый год просто нерационально, тем более проживая в СНГ, где завтра может случиться что угодно. Да и вообще спорить на деньги с неизвестными мне людьми в инете не готов, т.к. даже в случае с надёжными гарантами (а их на срок 365 дней ещё поискать надо) это значит, что сумма должна быть желательно $10к+, чтобы это имело какой-то финансовый смысл за 12 месяцев и покрыло комиссии. И в чём смысл пари, если без геморроя можно на нескольких криптобиржах заключать сделки на какой хочешь срок и с какими хочешь альтами и в любую сторону? 

Если потешить таким образом ЭГО, это признак новичка или недалёкого человека, как по мне. У меня нет никаких каналов на криптотематику, публичной страницы со статистикой или публичности в этой сфере, как и желания их заводить и "монетизировать" что-либо и заниматься медийным блядством. Так что какого-либо профита и толку от "я же говорил" в инете вообще не будет, учитывая, что у меня итак в реальной жизни "я же вам говорил, чего не послушали" происходит регулярно с некоторыми друзьями и приятелями, у которых есть внушительные средства, но не хватает мозгов и понимания глобальных циклов.

Вот даже кстати в примере этой ветки ещё несколько дней назад почти все были уверены, что скоро биток улетит наверх и надо срочно брать лонг-позиции, в то время как я лишь сказал, что глобально жду 10-15к. Некоторые ответили, что таких цен не будет, мол не дадут по ним закупиться, некоторые откровенно ждали "ракету" наверх. Стоило BTC упасть до 26500 и эти же люди могут сейчас сказать, что они и вовсе не ждали 35-40к в ближайшие недели и что ждут уже 20к. Считаю это уже показательным и наглядным примером не "гибкости мышления", нет, а черезчур динамичного восприятия картины на рынке и отсутствия твёрдой фундаментальной базы знаний, наработанных за лет 5+ торговли. Сегодня до усрачки спорят об одном, завтра переобулись, послезавтра вообще мнение трейдера с ютуба переняли и т.д. В перерывах между сменой мнений ещё и заключать пари с кем-то умудряются лишь бы не осознавать, что подвержены FOMO  

kosharik_GL, просто не нужно снисходительно писать про горячих героев на словах, если сам не готов ставить. 

И эго тут не причем, если взять среднее значение для пари в 12,5к по бтс из изначального поста, я бы забрал свое велью инста, захеджировав пари и все.

Ivikt, и снова недопонимание.

Если проводить пари без гаранта в духе "ну ты скинешь мне потом, если проиграешь", когда дело дойдёт до реальных взаиморасчётов, то проигравшие будут мягко говоря в шоке от упавших цен на альты при битке 10-15к и захотят усреднить свои позиции на эти деньги, сольются с пари проще говоря. Горячие было в контексте того, что сегодня уверены в одном, а завтра могут передумать и слиться или попросить корректировку позиций.

Если проводить пари с гарантом, то слиться может сам гарант, а заключение пари через него по условиям "победитель получает всё за вычетом комиссий за хранение" не так выгодно, как, например, взять на криптобирже на те же деньги ближе к концу года шорт битка при 40-45к и закрыть его через 3-5 месяцев на 10-15к.

kosharik_GL, да нет, все я понимаю прекрасно. Можно найти и гаранта, и нескольких гарантов, было бы желание.И даже честно написал, где бы я забрал свое велью,  так как очевидно, что никакого пари не будет.

В целом предлагаю на этом закончить.

пс ликвидация по бнб была в ручном режиме, подробности пока не знаю, на текущий момент бнб устоял, но ликвидирована не вся позиция, риски остаются

kosharik_GL, Сколько в среднем у тебя трейдов в месяц, или в год?

Хотелось бы понимать с кем мы дискутируем - с теоретиком-прогнозером или с практикующим трейдером?

Делать прогнозы  - это одно, а реально торговать - это немного другое.

Я тебя спрашивал, какая у тебя торговая система -  когда открываешь, закрываешь, какой стоп-лосс и тейк-профит и т.д. Ты промолчал.

Далее, я спрашивал - ну хотя бы скажи в данный момент ты по битку стоишь в лонг, в шорт или вне рынка. Ты промолчал.

Пока от тебя нет никакой конкретики, к тебе будут тут относиться скептически.

В чем конкретно, твой прогноз? И, что более важно, какой у тебя план действий?

Вот сейчас ты стоишь в шорте? Если нет, то планируешь открывать шорт вообще и по какой цене, или только будешь открывать лонг от 9500-11500?  

kosharik_GL @ 18.08.23 

Ivikt, твёрдо уверен, что в следующем году мы увидим цену у BTC в районе 14-15 тыс долларов, но сам вообще жду касания коридора примерно 9500-11500 для закупа в долгосрок как BTC, так и остальных альтов в момент касания минимума.

Вот это пример расплывчастого плана. При цене 14-15К, ты открывать значит не будешь, так как будешь ждать 9500-11500.

А если такой цены не будет вообще ,то что  - пропустишь весь цикл и будешь ждать 4 года следующий? А если опуститься только до 20К и дальше вверх до 100К - тоже все пропустишь, так как будешь ждать 10К?

kosharik_GL, Мне показалось, что ты меня подкалываешь, что я быстро переобуваюсь.

Я несколько раз подчеркивал, что я не делаю прогнозов, когда и по какой цене я буду совершать сделки. У меня другая стратегия.

Конкретно, по битку я озвучил, что буду открывать только лонг и только тогда, когда на всех таймфреймах все ЕМА будут показывать вверх.

Когда это произойдет и по какой цене я не знаю и не прогнозирую.

Пару дней назад, я открыл преждевременный лонг и тут же его закрыл по стоп-лоссу. Я потерял при этом 1% от вложенных денег - 40$ от 4000$. Это ничего страшного - это часть торговой системы. Ни у кого не бывает 100% прибыльных сделок, и вообще есть статистика, что у прибыльных трейдеров только 30-40% прибыльных сделок.

Я тут же признал, что этот лонг был не по системе и преждевременный. На следующий день, я уже видел сигнал для шорта, но так как я решил шорты не открывать, то не стал нарушать это свое правило. Это не переобувание - это торговая система. Я следую за рынком, хоть и с небольшим опозданием. Поэтому я не прогнозирую, куда пойдет рынок, я лишь пытаюсь торговать по тренду.

Боты вообще, торгуют во все стороны - по 10-20 сделок в месяц. Они тоже переобуваются по 10 раз в месяц.

 У тебя может быть другой подход и он может быть более прибыльным. Но мы пока о нем ничего не знаем. Озвуч его, хотя бы в общих чертах.

Попробуй продемонстрировать пару реальных трейдов - это заткнет всех скептиков.