Дневник крипто-трейдера.

Продолжаем наблюдать за Мм. Держим в голове, что Ммить в битке сложнее всего, там большие обороты

Пару дней назад выставил пару лимитных ордеров на покупку пут-опционов.

Только что они сработали (при цене BTC около 26100). Так что теперь у меня есть два таких пут-опциона:

BTC-230929-26000-P

0.1 BTC по цене 725

0,1 BTC по цене 710

На этот раз экспирация будет в конце месяца 29.09.2023.

Паралельно буду следить также, как бы себя повели такие же опционы 27000-P и 25000-P.

Сегодня получились необычные торговые сделки.

Еще вчера я присматривался к паре TRBUSDT.

Она сделала большое движение вверх (рост то ли +30%, то ли +50% за день).

Бестрочный стейкинг вырос до +1600% APR. При этом фандинг стал -3.00%, что эквивалентно -3000%.

Я начал думать, как бы что-то на этом нажить. Вроде при таком фандинге не выгодно хеджироваться, так как за шорт нужно будет заплатить -3000% APR.

Но с другой стророны - за стейкинг проценты начисляются каждую минуту, а фандинг нужно платить только один раз за 8 часов.

А что если положить TRB в стейкинг и захеджироваться на фьючах в промежутке между 8-ми часовыми фандингами и за пару минут до фандинга вынять с стейкинга?

За 8 часов при таком APR (около 1500%) выходит доход в 1%. Вроде не плохо.

Но потом я обнаружил один подводный камень, не сразу заметный, и решил ничего не делать.

Сегодня после 11 утра, начал мониторить ситуацию. Смотрю, за ночь эта монета еще сделала пару десятков процентов роста, APR уже выше 2000%.

Посмотрел как себя ведет эта монета на ByBit (там есть фьючерс но нет спота по этой монете). Оказывается, что хотя вчера между ценами не было разницы, а сейчас цена на ByBit выше чем цена на Binance больше чем на 4%. Я не долго думая, решил арбитражить.

Ведь обычно цены на всех биржах одинаковые и если есть такой сильный перекос, то это не на долго и со временем цены выровняются.

Средства у меня были на обоих биржах - я становлюсь в лонг на 100 монет (около 4000$) на Бинансе и в тоже время в шорт на такую же сумму на ByBit.

Если со временем цены выровняются, то ожидаемый доход 170$.

Позже я обнаружил, что на ByBit фандинг начисляют по этой монете каждые 4 часа и он равен -2%. Значит за мой шорт с меня снимут через 4 часа около 80$.

Выходит нужно арбитраж закрыть до этого срока.

Как и ожидалось разница в курсах постепенно сокращалась и за полчаса до фандинга я закрыл арбитраж. Доход чистыми вышел +90$ (больше 2% от вложеных 4000$). Получился довольно простой и безрисковый способ заработать 2% за три часа.

Далее я заметил еще одну возможность. В 19-00 фандинг снимают на обоих биржах одновременно. Только на Бинансе он равен -3%, а на ByBit - 2%.

За полчаса до этого времени я одновременно становлюсь в лонг на Бинансе и в шорт на ByBit. Итого в 19-00 на Бинансе я получил +80$ за фандинг, а на ByBit я заплатил -45$ за фандинг. Еще около +1% за довольно безрисковый трейдинг. 

Это все я делал вручную - сделки по маркету и большие комиссии  и проскальзывания были. Для таких случаев нужно бы иметь бота, который бы одновременно делал сделки на двух маркетах.

Вот такая вот крипта. Сколько таких неэффективностей происходит с завидной регулярностью?

При этих действиях: 1% и 2%, были расклады уйти в минус? Или нон риск?

Prooshift @ 16.09.23 

При этих действиях: 1% и 2%, были расклады уйти в минус? Или нон риск?

Когда я входил в арбитраж, то разница в курсах была больше 4%, а когда выходил, то около 2%. Вот эти 4 - 2= 2% я и заработал.

Мог влететь если к времени фандинга разница увеличилась бы выше 4%. Но это маловероятное событие.

Проблемы в таком случае возникали из-за того, что фандинг происходил не одновременно (в 15-00 на ByBit и в 19-00 на Binance).

Кстати, только что повторил такой трюк с HIFIUSDT.

Удалось открыть арбитраж при 3% расхождении курсов. Но в этом случае рисков вообще не вижу.

Так как фандинг по этой монете на обоих биржах происходит одновременно и он равен -2% на обоих биржах.

Получается я не лимитирован временем и можно держать такую позицию пока курсы не выровняются. Фандинги будуть взаимно компенсировать друг друга.

Prooshift @ 16.09.23 

При этих действиях: 1% и 2%, были расклады уйти в минус? Или нон риск?

Арбитраж фандинга без автоматизации околонулевая борода, риски там есть, за секунду пока ты нажимаешь кнопки много чего может произойти. В это же время арбитражат боты, достаточно посмотреть в стакан при взятии фандинга

Ivikt @ 16.09.23 

Арбитраж фандинга без автоматизации околонулевая борода, риски там есть, за секунду пока ты нажимаешь кнопки много чего может произойти. В это же время арбитражат боты, достаточно посмотреть в стакан при взятии фандинга

Ок, это все правильно и я это давно уже знаю.

Но я описал два типа совершенно другой стратегии.

Первый тип -  арбитраж между курсами на двух биржах.

Используем предположение, что курсы имеют тенденцию выравниваться со временем.

Берем лонг, там где курс ниже и берем шорт - там где выше.

Я открыл арбитраж по HIFIUSDT, когда курс на Binance был выше на 3%, чем на ByBit.

Закрыл через два часа, когда курс на Binance был ниже на 6%, чем на ByBit.

Итого я расчитывал заработать 3%, а вышло 9% - (+170$ от 1800$)

После этого тут же открыл арбитраж в другую сторону - теперь лонг на Бинансе и шорт на ByBit.

С тех пор разница в курсах увеличилась с 6% до 7% и я имею небольшой плавающий минус в результате.

Но рано или поздно цены должны выровняться и я ожидаю потенциально +6% дохода.

Второй тип сделки - арбитраж на разнице фандинга между разными биржами.

Если на одной фандинг -3%, а на другой -2% то мы можем гарантировано заработать 1%. И не нужно стараться закрыть сделку в первую секунду после фандинга. Опасность есть в том, что разница в курсах между биржами может меняться не в нашу пользу.

Эту сделку я еще не закрыл - результат пока отрицательный.

Есть еще третий тип стратегии - я его тоже сегодня испытал - результат слабо минусовый. Подробности писать не буду - это скучно и меня и так не очень понимают.

Пока другие считают, что рынок эффективный и на нем нечего ловить, я пытаюсь поймать какие-то возможности.

Только биржи могут неожиданно поменять как время начисления фандинга, так и его максимальный размер

Sylvian31 @ 17.09.23 

Только биржи могут неожиданно поменять как время начисления фандинга, так и его максимальный размер

Да, я тоже только что это заметил.

Когда первый раз открывал арбитраж по HIFI, то убедился, что фандинг одинаковый и время одинаковое.

А когда зафиксировал доход по первой сделке и тут же открыл в обратную сторону, то не обратил внимание, что к тому моменту фандинг на Bybit уже поменялся. Теперь его начисляют каждые 2 часа. Это делает арбитраж не выгодным.

Следующий раз нужно быть повнимательней.

Galax, получается не очень плюсовый арбитраж был по ожиданию? неэффективности в таких историях как с hifi есть, но ты недооцениваешь риски, например может повиснуть интерфейс биржи, когда ты закрываешься.там вчера вообще зоопарк был, на 40 процентов спот и фьючи разъехались. в моменте фьючи байбита и бинанса отличились на 10 процентов. 

так вот - неэффективности забирают боты в первую очередь, и если возможность арбитража сохраняется, то значит что-то ты не учитываешь. Все, кого я знаю, бросили в итоге арбить такое ручками. есть еще арбитраж между биржами и дексами, там лучше ситуация с евшкой, на твои сайзы подойдет больше, но стаканы на дексах тонкие, риск ликвидации выше

Ivikt, Мне кажется, что все равно по ожиданию это были плюсовые сделки.

Особенно первые сделки, когда неэффективности только что обнаружились.

Следующие сделки, на повторение результата,  уже не такие хорошие по ЕВ, так как многое меняется в сторону выравнивания.

Вот первые сделки по TRB и HIFI были очень хорошие.

После открытия арбитража по HIFI я на два часа отлучился от компа. Когда вернулся, увидел хороший доход по сделке сверх ожидания и поспешил закрыть сделку. Это была ошибка - нужно было немного понаблюдать за тенденцией.

Главная ошибка - я не заметил, что за это время на ByBit сменили частоту фандинга до 2 часов вместо 8 часов. Это кардинально все меняет. Если бы я это заметил, то это меняет торговый план. Каждые два часа я бы получал дополнительные 2% фандинга к своему открытому арбитражу. Естественно нет смысла закрывать такой арбитраж и тем более открывать его в другую сторону.

Из этой невнимательности я открыл арбитраж в другую сторону и это было -ЕВ действие. В конце концов я закрыл этот арбитраж перед сном в минус.

К утру, как и ожидалось все курсы выровнялись - и между спотом и фьючерсами на Бинансе (разница доходила до 35%) и между Бинансом и ByBit (разница доходила до 10%).

Наверное, если бы я не закрыл арбитраж перед сном, то сделка могла выти в ноль или даже в плюс, несмотря на фандинг каждые 2 часа на ByBit.

В любом случае, это был хороший опыт. Я впервые попробовал арбитраж между двумя биржами. Пока сам не попробуешь, не будешь знать всех нюансов.

Естественно иметь бота в таких случаях - это большой плюс. Но перед тем как написать такого бота нужно досконально разобраться в ситуации. Для этого нужно нырять в такие сделки и извлекать уроки из них.

Итоги за сентябрь месяц.

Общий банкролл: 6300$

Внешние поступления: + 276$

Доход: 8500 - 6300 - 276 = -2476$

Из них:

Бот SOL: -690$ (-14% от 5000$)

Бот LTC: -289$ (-9.6% от 3000$)

Боты в сумме: -979$ (-12% от 8000$)

Остальное: -1 497$ 

Веду наблюдение за 5 монетами. Ниже результаты бэктестов за последний месяц и в скобках за последние три месяца.

SOL: -16% (+17%)

BTC: -28% (-59%)

BNB: -18% (-14%)

ETH: -11% (+5%)

LTC: -13% (+22%)

Итак, ручной торговлей я слил 1500$.

Настроения писать что-то нет никакого, но я заставляю себя сделать отчет (для себя же).

Как это произошло?

В последнее время я стал арбитражить между двумя биржами, вроде получалось понемногу.

Пару дней назад я очередной раз стал арбитражить TRB.

На Бинансе стал в лонг на 100 монет, а на ByBit - в шорт на те же 100 монет.

Но в отличие от предыдущих ситуаций, на этот раз у меня было меньше денег на фьючерсах, так как я вложил часть в бивалютные инвестиции. К тому же TRB подорожал и теперь 100 монет стоило больше 5000$.

Если бы я трезво оценил ситуацию, то я должен был принять это во внимание и заметить, что открывать такую большую позицию слишком рисковано. 

Но я расслабился, к тому же не очень боялся маржин-кола, так как если на одной бирже будет большой минус, то на другой будет такой же плюс.

Но происходит следующее.

В течении пары минут курс TRB поднимается на 30% (с 53 до 68, видимо в какой-то момент запустилась лавина ликвидаций), а затем так же стремительно падает к тем же 53. Меня ликвиднуло на самом верху по курсу 67 на бирже ByBit. Докинуть денег на фьючерсы я не мог, так как они были на бивалютных инвестициях. Да я бы и не успел, так как все произошло слишком стремительно. На Бинансе же лонг ничего не заработал, так как курс резко вернулся назад.

В результате я потерял 1500$. 

К тому моменту боты шли -1000$ (-12% от 8000$).

Я в шоке от происходящего, решаю останавливать и ботов.

Наблюдение за 5 монетами показывает, что все монеты в этом месяце показывают минус от -10% до -30%.

Как я себе это могу объяснить?

По тех.анализу глобальный тренд смотрит вниз. А по фундаментальному анализу - все ожидают рост, так как в воздухе витает возможность одобрения спотового ETF. Эти два течения толкают цену в противоположные направления и поэтому нет четкого тренда, а есть болтанка во  флете. К тому же волатильность по биткоину упала до 4-х летних минимумов. Все это очень плохо для трендовой стратегии. И я решаю отключить ботов до лучших времен. 

Если SEC все таки одобрит какой-то спотовый ETF, то почти все считают ( и я в том числе), что биткоин резко пойдет вверх. Вопрос стоит в том - одобрит ли наконец SEC это и если да, то когда? Я где-то читал, что вероятность этого события рынок оценивает в 75% уже в этом году (ранее была 50% вероятность).

Но скорее всего SEC будет всячески затягивать этот процесс и оттягивать это решение на сколько возможно. У них есть кажется 240 дней для вынесения решения. Так что возможно решение будет только в следующем году, ближе к халвингу. И тогда вместе с халвингом это будет сильный буст для роста биткоина.

А пока на рынке царит неопределенность, трендовые боты генерируют отрицательные трейды.

График BTC (дневной таймфрейм) на текущий момент:

 

Цена несколько раз касалась синей ЕМА100 снизу и всегда отскакивала от нее. Так что эта ЕМА служит сильным сопротивлением на данный момент.

Вчера произошло пересечение двух быстрых ЕМА (на графике зеленый кружок). 

В рамках моей модели это означает, что началась коррекция вверх к основному тренду (нисходящему).

В такие моменты, я должен закрывать шорты и дальше находиться вне рынка до следующего сигнала.

К тому же мы снова подошли к ЕМА100 вплотную и вот-вот можем ее пробить.

У меня была позиция по BTC - шорт от цены 26200. Хотя цена падала к 25000, но в рамках моей долгосрочной модели, я не фиксировал доход и эта позиция все это время была открыта.

Сейчас же ее нужно закрывать. Можно было бы закрыть по текущей цене, но я поставил стоп-ордер по цене 27300. Это цена предыдущего максимума и если мы ее пробьем, то это будет означать пробой сопротивления на ЕМА100.

После пробоя возможно сильное движение вверх, но я лонгов открывать не буду.

Солана сегодня показала рост 13%. Но это уже без меня, так как боты были отключены два дня назад.

На этом можно бы было закрывать свой дневник по трейдингу, так как я потерпел фиаско...

Но?

Что думаешь про маркет мейкинг на данный момент и про то, что есть скрытые нюансы в том числе в стакане?

Prooshift @ 02.10.23 

Но?

Что думаешь про маркет мейкинг на данный момент и про то, что есть скрытые нюансы в том числе в стакане?

Не понял вопрос.

Сформулируй по-конкретней.

Galax @ 01.10.23 

В течении пары минут курс TRB поднимается на 30% (с 53 до 68, видимо в какой-то момент запустилась лавина ликвидаций), а затем так же стремительно падает к тем же 53. Меня ликвиднуло на самом верху по курсу 67 на бирже ByBit. Докинуть денег на фьючерсы я не мог, так как они были на бивалютных инвестициях. Да я бы и не успел, так как все произошло слишком стремительно. На Бинансе же лонг ничего не заработал, так как курс резко вернулся назад.

о, это очень полезная инфа, спасибо, в теории ведь все просто: там шорт, там лонг и все гладко, а тут вон какой подводный камень. Значит без автоматизации не обойтись для таких случаев.

Galax @ 01.10.23 

Если SEC все таки одобрит какой-то спотовый ETF

на самом деле это не так важно, поскольку в 2024, скорее всего, традиционно, ожидается рост крипторынка, халвинг-шмалвинг и все такое, да и так уже рынок долго падал, когда-то рост же будет. А одобренее только усилит хайп.

Galax, ну вот эти движения верх в низ, акурат до твоей ликвидации. Это не странно?

Вот и вопрос, какое твое отношение к маркет мнйкингу, к тому что в стакане есть скрытые элементы и тд. Другими словами, что там честная торговля.

Prooshift @ 02.10.23 

Galax, ну вот эти движения верх в низ, акурат до твоей ликвидации. Это не странно?

Вот и вопрос, какое твое отношение к маркет мнйкингу, к тому что в стакане есть скрытые элементы и тд. Другими словами, что там честная торговля.

Мое отношение к маркет-мейкингу не изменилось.

Если у ММ есть возможность сдвинуть рынок в нужном направлении, то он этой возможностью воспользуется. Чем более ликвидная монета, тем труднее сдвинуть рынок.

Но я не верю, что именно за моей позицией кто-то ведет охоту - слишком малая сумма для этого.

То что ликвиднуло на самом верху свечи - это совпадение, это лишний раз намекает мне о моем "везении".

К тому же на Бинансе в это же время была такая же свеча вверх (до 67 приблизительно), хотя у меня там шорта не было открыто.

Значит там охотились за другими игроками. Да и на всех остальных биржах была похожая картина.

В этой ситуации виноват я сам. Не придерживался риск-менеджмента.

Нужно открывать позицию такого размера, чтобы можно было выдержать движение цены в любую сторону минимум на 50% ( а еще лучше на 100%). Нужно избегать маржин-кола, так как за это взымается высокая комиссия и это похоронит матожидание от арбитража.

Наконец, я мог выставить лимит-ордер на Бинансе, чтобы зафиксировать прибыль, по такой же цене, как  была цена ликвидации на ByBit. К сожалению, эта идея мне пришла в голову уже после ликвидации. Таким образом я бы застраховал себя от крупного влета. Хотя возможно и в таком случае есть какие-то подводные камни - большие проскальзывания, комиссии. Но это бы был хороший ремень безопасности для таких случаев.

givaldino @ 02.10.23 

о, это очень полезная инфа, спасибо, в теории ведь все просто: там шорт, там лонг и все гладко, а тут вон какой подводный камень. Значит без автоматизации не обойтись для таких случаев.

Автоматизация в этом случае играет не принципиальную роль.

Главное придерживаться риск-менеджмента, о чем я написал в предыдущем посту.

givaldino @ 02.10.23 

на самом деле это не так важно, поскольку в 2024, скорее всего, традиционно, ожидается рост крипторынка, халвинг-шмалвинг и все такое, да и так уже рынок долго падал, когда-то рост же будет. А одобренее только усилит хайп.

Да, все ожидают роста после халвинга.

Но для меня важно, будет ли еще какое-то падение до этого времени или нет?

Это важно для моих трендовых стратегий.

Пока я вижу ситуацию так.

Пока биткоин будет в нисходящем тренде, то ботов запускать не стоит.

Так как падение не выразительное и больше похоже на боковик. Боты в таком случае делают много отрицательных сделок.

Но если глобальный тренд поменяется на восходящий, то нужно будет включить боты.

В предверии халвинга и возможного одобрения ETF, рост вероятно будет более стремительный и это хорошо для трендовой стратегии.

Вот вчера, я написал, что началась коррекция вверх, а сегодня биткоин пробил уровень 27300 и резко вырос до 28000.

Можно ли считать это началом восходящего движения?

Пора ли включать ботов снова?

По Солане уже есть рост на 15%.  Мне кажется уже поздно включать бота от текущих цен. Подожду отката...

С Соланой снова обидно вышло. Весь предыдущий месяц боты генерировали отрицательные сделки. И как только я отключил их, Солана сделала рост в 15% - это компенсировало бы почти весь влет прошлого месяца.

Как уже меня достал этот "тайминг"...