Дельта нейтрален

 JekaSmolka, Привет нет повода останавливаться. Сейчас у меня 450к фундед капитала в управлении и около нуля свои собственные деньги. Можно сказать бесплатно эти фундеды получил (эквивалент 36к$). Стратегию не много улучшил. Короче всё по плану.

Под спойлером сегодня выплату очередную получил.

 k7scooter, отлично! Это самое глапвное что выплатили, обычно проп-фирмы делают все чтобы не заплатить. =/

 Eugenok, Стратегия которой я пользуюсь позволяет настолько снизить риск не выплаты от конторы что значения это иметь почти не будет. Основная причина заключается в том что я зарабатываю с рынка, а не с конторы.

Ну и разумный риск менеджмент может также снизить ущерб от не выплаты.

Подкрутил стратегию. Roi +- 100% в год. Под спойлером очередная выплата. Связь со мной через лс.

Пару слов о методике и ТС. Я не очень сначала понимал честно говоря в чем смысл, зарабатывать фантики за свои кровные. Потом немного как мне показалось стал понимать, созвонился с ТС и тут как понял. 

ТС дополнил известную схему торговли против проп-фирм (где ты хеджируешься на реальном счету и это околонулевая игра) своими знаниями в орционах, причем даже не нужно сложных конструкций типа календарного спреда, бабочек и прочего.

В итоге я с ним месяц работаю и крайне доволен.

Плюсы: он не берет за это денег

Минусы: надо много думать и соображать. Знание трейдинга и опционов крайне помогают.

Еще не знаю куда отнести, но как всегда с опционами стоимость входа чтобы был какой-то результат от 0.2 битка я думаю. Чем больше тем лучше в целом, больше гибкости.

 Eugenok, просто так бесплатно обьясняет что и как делать?

 JekaSmolka, Нет. Я прошу во всех конторах использовать мои реферальские ссылки. Для тебя как трейдера это не будет стоить ничего, для меня окупит время которое я трачу.

На днях выявили неочевидную схему заработка вообще без участия проп-фирм и тоже дельта-нейтральную.

Впрочем, это зависит от того как оценивать "недополученную прибыль". 

Например я в ситуации когда вообще не собираюсь активно торговать криптой или следить за ее курсом, но необходимо заставить работать имеющийся кэш или биток. По моим прикидкам, 4-5% в месяц это должно приносить. Я на такие цифры без просадок на форексе молиться был готов.

 Eugenok, Риски всё же присудствуют (к примеру повторение истории FTX).

Но в целом зная то как работают опционы можно построить такую позицию которая будет гарантировано приносить прибыль вне зависимости от стоимости самого биткойна.

Приме 1:

Здесь как видно купив 1 биток (будем это расценивать как депозит в банк для примера) по текущей цене около 61300 и построив позицию которую я сделал, при экспирации 26 сентября будущего года я получу прибыль от 2900$ до 7800$ гарантировано вне зависимости от того сколько будет стоить сам биткойн или от 4,8%до 13% годовых.

Пример 2:

Это просто фьючерс спред который принесёт нам фиксированную прибыль в размере 8,3% годовых.

Пример 3:

Здесь наша прибыль не гарантирована и если биток улетит за 300к+ то прибыль будет маленькая лишь 2.9%, но если биткойн в цене упадёт ниже 50 тысяч то прибыль будет огромна т.к. куплен пут объёмом 0.1 биткойна. Если же останемся около тех отметок что мы сейчас имеем то прибыль будет около 7.5% годовых.

"гарантированно" это если в течении года эта помойка, где ты торгуешь не заскамоиться

tricky_buddha @ 05.10.24 

"гарантированно" это если в течении года эта помойка, где ты торгуешь не заскамоиться

Дерибит долгие годы безоговорочный монополист на рынке биткойн опционов, аргументируй:

1. Почему помойка?

2. Почему соскамится?

 tricky_buddha, Даже если опустить тот факт что ты назвал дерибит помойкой не приводя никаких аргументов:

1. Стратегии которые я описал можно реализовать в любом другом месте где есть возможность торговать опционами.

2. Не обязательно держать весь капитал на дерибите чтобы реализовывать мною описанные стратегии. К примеру для фьючерс спреда необходимо лишь процентов 16-20% обеспечения.

з.ы. для крупного капитала (1м+ когда я узнавал у саппорта) с дерибитом возможно торговать с помощью кастодиан сервиса (конечно это будет чуть-чуть стоить, но риск повторения истории FTX в таком случае полностью устраняется)

Когда употребляют слово гарантированно говоря о крипте, немного глаз дёргается. Рынок крипты  в целом то не очень ликвидный, а уж рынок крипто опционов тем более. Дерибит ваш или неважно где вы ещё найдёте торговлю опционами на крипте, то может и не заскамиться, но гарантий тут и близко нет

 k7scooter, можно для новичка чуть пояснить

мы покупаем биток за 60к долларов , не будем играть с процентами возьмем 10 проц доход от схемы, поясни плиз какой вариант правильный

1)Не зависимо от цены биткойна в конце периода мы получим 60к долл +600, т.е условно мы ложем деньги в банк под процент от годовых

2)Цена биткоина 50к в конце периода мы получаем  60к+600, цена биткоина 300к в конце периода мы получаем 300к +600

 tricky_buddha, Для того что бы развеять миф о "низколиквидном" рынке я просто приведу тебе несколько примеров:

1. Я хочу купить/продать опционы с не самой очевидной датой экспирации скажем 18 октября (судя по метрике дерибита открытый интерес на эту дату средний)

Здесь и сейчас я могу совершить сделку объёмом 39 битков если хочу продать 62й колл:

2.Для даты которая опять таки по метрике дерибита торгуется очень хорошо я могу для случайного пута 55к здесь и сейчас выполнить сделку объёмом 7,6 если хочу купить себе страховку.

Если выше перечисленные примеры ты считаешь низколиквидым рынком, то ок, наши понятия попросту здесь расходятся, такое бывает.

 vadik, Исходя из условий которые ты описал скорее всего ты хочешь поставить фьючерс спред, а значит в конце периода вне зависимости от стоимости биткойна у тебя на счету будет 60000$ + 600$.

Варианта при котором ты купил биткойн по 60к, его цена выросла до 300к и ты получил рост актива + премию (не хочу писать не существует), но всё же не будет. Т.к. опционы предполагают что ты всегда с какой-то стороны будешь чем-то рисковать: это будут просто деньги поставленные на стол (как в ставках на спорт к примеру) или потенциально упущенная прибыль.

k7scooter @ 05.10.24 

 vadik, Исходя из условий которые ты описал скорее всего ты хочешь поставить фьючерс спред, а значит в конце периода вне зависимости от стоимости биткойна у тебя на счету будет 60000$ + 600$.

 

Варианта при котором ты купил биткойн по 60к, его цена выросла до 300к и ты получил рост актива + премию (не хочу писать не существует), но всё же не будет. Т.к. опционы предполагают что ты всегда с какой-то стороны будешь чем-то рисковать: это будут просто деньги поставленные на стол (как в ставках на спорт к примеру) или потенциально упущенная прибыль.

В твоих примерах выходит что при росте актива ты этот рост никогда не получаешь?

 vadik, Да не получаешь. Как я и написал выше каждый раз когда мы ставим любого рода опцион (подразумеваю продажу) мы всегда чем-то рискуем. Однако если тебе пофиг вообще на цену биткойна и в целом на его существование - рынок биткойна тем не менее дает тебе возможность зарабатывать с риском капитала как я выше писал приблизительно 20%.

К примеру имея капитал 100к баксов и рискуя +- 20к (остальная  сумма будет лежать на холодном кошельке) у тебя есть возможность зарабатывать +- 10% годовых на весь капитал.

Это очень известная стратегия под названием покрытые коллы, её так же можно реализовать в обратную сторону если будем продавать покрытые кешем путы.

k7scooter @ 05.10.24 

 tricky_buddha, Для того что бы развеять миф о "низколиквидном" рынке я просто приведу тебе несколько примеров:

 

А ещё ведь есть официальный бот от биржи (greekslive) который за бесплатно умеет создавать динамические ордера (переставлять в стакане) чтобы не платить спреды и набирать опционы на низкой ликвидности.