Пари Gipsy - оффтоп из темы криптовалют

Soul @ 28.05.21 

Это безграмотная фигня.  

 

Ко всем остальным один простой совет. Во всем что касается покера, трейдинга и в целом вещей связанных с математикой слушать нужно тех, кто разбирается в математике. А не "хороших парней".

 

Простой пример. Есть два трейдера А и Б.

 

Трейдер А совершил одну сделку и показал 10% за год.  Трейдер Б совершил 10000 сделок флетом и показал 1% со сделки в среднем за неделю. По мнению Хулио вероятность, что на следующий год трейдер А покажет те же 10% выше, чем то, что трейдер Б покажет 1% со сделки на следующей неделе. Ведь 1 год > 1 недели и дистанция больше. Вот такое вот определение дистанции.

Неоднозначная ситуация.

Например инвестор 20 лет делает по 1 сделке в год и показывает результат выше рынка. С точки зрения статистики и дистанции это ни о чем не говорит, для тебя это тоже ничего не значит ?

Например, этот трейдер всю жизнь работает в одной сфере (сель/хоз) и узнает раньше рынка, когда цены на продукцию начнут расти или падать ( в зависимости от урожайности в конкретный год ), просто ждет таких моментов и на этом зарабатывает.

Как ты оценишь его результат?

WakeUp @ 28.05.21 

Неоднозначная ситуация.

 

Например инвестор 20 лет делает по 1 сделке в год и показывает результат выше рынка. С точки зрения статистики и дистанции это ни о чем не говорит, для тебя это тоже ничего не значит ?

Например, этот трейдер всю жизнь работает в одной сфере (сель/хоз) и узнает раньше рынка, когда цены на продукцию начнут расти или падать ( в зависимости от урожайности в конкретный год ), просто ждет таких моментов и на этом зарабатывает.

Как ты оценишь его результат?

Ситуация довольно однозначная и ничем не отличается от покера. Единственное отличие трейдинга от покера в плане дистанции в изменении "внешних условий" (не знаю как правильно это назвать). Поле в покере стабильно и довольно медленно ухудшается без частых скачков в ту или иную сторону. На рынке же периоды роста сменяются периодами падения и наоборот и изменения более "резкие". 

Теперь к примеру. 20 турниров в покере - это тоже информация. Этого недостаточно, чтобы утверждать с вероятностью 99%+, что игрок плюсовой. Но вероятность, что он плюсовой больше 50%. Если конечно эти турниры взяты случайным образом. Точно так же с 20 трейдами. Какую-то информацию это дает, но меньше чем 100 трейдов и меньше чем 1000. Edit Добавлю еще, что в случае с трейдингом не факт, что если ты в плюсе после 20 трейдов, то ты плюсовой с вероятностью 50%+. В отличии от турниров, которые все одинаковые, с акциями чуть сложнее. Самый простой пример. Есть акция, которая растет на 20% с вероятностью 80%. И падает в 0 с вероятностью 20%. ЕВ покупки отрицательное, вероятность быть в плюсе после 1 покупки  >50%. 

Это что касается статистики. Рассуждения в стиле я поговорил с игроком и понял, что он круто и глубоко разбирается в покере, поэтому он явно плюсовой, к статистике не относятся. Такая оценка имеет право на жизнь конечно. Как и оценка, что трейдер круто разбирается в сельхоз компаниях. Просто это лежит вне рамок статистики.

Soul @ 28.05.21 Цитата (Soul @ 28.05.21)  

Ситуация довольно однозначная и ничем не отличается от покера. Единственное отличие трейдинга от покера в плане дистанции в изменении "внешних условий" (не знаю как правильно это назвать). Поле в покере стабильно и довольно медленно ухудшается без частых скачков в ту или иную сторону. На рынке же периоды роста сменяются периодами падения и наоборот и изменения более "резкие". 

 

Теперь к примеру. 20 турниров в покере - это тоже информация. Этого недостаточно, чтобы утверждать с вероятностью 99%+, что игрок плюсовой. Но вероятность, что он плюсовой больше 50%. Если конечно эти турниры взяты случайным образом. Точно так же с 20 трейдами. Какую-то информацию это дает, но меньше чем 100 трейдов и меньше чем 1000.

 

Это что касается статистики. Рассуждения в стиле я поговорил с игроком и понял, что он круто и глубоко разбирается в покере, поэтому он явно плюсовой, к статистике не относятся. Такая оценка имеет право на жизнь конечно. Как и оценка, что трейдер круто разбирается в сельхоз компаниях. Просто это лежит вне рамок статистики.

Ситуация довольно однозначная и ничем не отличается от покера. Единственное отличие трейдинга от покера в плане дистанции в изменении "внешних условий" (не знаю как правильно это назвать). Поле в покере стабильно и довольно медленно ухудшается без частых скачков в ту или иную сторону. На рынке же периоды роста сменяются периодами падения и наоборот и изменения более "резкие". 

 

Как-то ты используешь информацию каждый день по разному, в зависимости от того, что сейчас выгодно.

Пару дней назад ты говорил, что нужна репрезентативная выборка и нормальное распределение. и чтобы заключить пари, нужна большая дистанция, здесь уже для тебя и 20 сделок подтверждает, что трейдер с вероятностью больше 50% плюсовый. Причем с точки зрения статистики не важно, они были сделаны за 20 лет или за день. 

Тогда пари вообще проблем нет заключить, раз определились с мин дистанцией.

По поводу отличий, в инвестициях есть ситуации арбитражей и доступа к инсайд инфе и тд, которые тебе дают огромное преимущество над полем. И увеличивают вероятность сделать прибыльную сделку почти до 100%. Так что применять здесь просто в лоб статистику тоже не очень правильно. Поэтому время в инвестициях должно учитываться в каком-то виде. 

Если я сделал 2 сделки за 10 лет ( совокупная доходность рынка за 10 лет меньше, чем доходность моих двух сделок). Но эти сделки были 100% верняк и появляются они раз в 5 лет ( инсайд или арбитраж в каком-то виде) . Что тогда ?

WakeUp @ 28.05.21 

Как-то ты используешь информацию каждый день по разному, в зависимости от того, что сейчас выгодно.

Пару дней назад ты говорил, что нужна репрезентативная выборка и нормальное распределение. и чтобы заключить пари, нужна большая дистанция, здесь уже для тебя и 20 сделок подтверждает, что трейдер с вероятностью больше 50% плюсовый. Причем с точки зрения статистики не важно, они были сделаны за 20 лет или за день. 

Тогда пари вообще проблем нет заключить, раз определились с мин дистанцией.

 

Я "использую информацию" всегда одинаково. Чтобы заключить пари действительно хорошо бы иметь репрезентативную выборку в идеале. Чтобы мы могли быть уверены, что результаты пари это не просто выброс дисперсии. Какая уверенность нам нужна - это вопрос открытый. Если Вася победил в пари, то значит он был прав в допустим 70% случаев, а в 30% он мог быть не прав, но дисперсия улыбнулась. Кому-то хочется не 70%, а 90%. А кому-то и 55% достаточно. Все это чисто математическая задачка.

Про нормальное распределение я писал исключительно в качестве примера. Чтобы люди могли открыть учебник статистики и убедиться, что необходимая выборка зависит от дисперсии. И что при бесконечной дисперсии нужно бесконечная выборка. Просто эта формула для нормального распределения есть в любом учебнике. Но в целом этот работает для любого распределения, нормальное лишь самое известное и чаще всего используемое.

Ну и повторюсь, что есть огромная разница между вероятностью закончить в плюс через год и иметь положительное ЕВ. На вероятность закончить в плюс дисперсия имеет огромное влияние. На ЕВ же никакого. 

WakeUp @ 28.05.21 

По поводу отличий, в инвестициях есть ситуации арбитражей и доступа к инсайд инфе и тд, которые тебе дают огромное преимущество над полем. И увеличивают вероятность сделать прибыльную сделку почти до 100%. Так что применять здесь просто в лоб статистику тоже не очень правильно. Поэтому время в инвестициях должно учитываться в каком-то виде. 

 

Если я сделал 2 сделки за 10 лет ( совокупная доходность рынка за 10 лет меньше, чем доходность моих двух сделок). Но эти сделки были 100% верняк и появляются они раз в 5 лет ( инсайд или арбитраж в каком-то виде) . Что тогда ?

Статистике пофигу к чему ее применяют. Вот честно. Если у тебя есть инсайд и ты сделал всего 2 сделки, то методы статистики просто не подходят для оценки. Ты же не забиваешь гвозди микроскопом.  Для того, чтобы методы статистики работали нужна дистанция.

Бля, позовите кто-нибудь в эту ветку Алтала что ли, а то я сойду с ума...

Soul @ 28.05.21 

 Самый простой пример. Есть акция, которая растет на 20% с вероятностью 80%. И падает в 0 с вероятностью 20%. ЕВ покупки отрицательное, вероятность быть в плюсе после 1 покупки  >50%. 

 

1. что такое "1 покупка"? Сколько часов, дней, месяцев надо держать позицию, чтобы считать одной покупкой?

2. Есть и разница на твой взгляд между 2-мя стратегиями. Первая - купил акцию и забыл на год.  Вторая -  покупаю ее  в течение года каждый день на открытии биржи и продаю на закрытии. Комиссией за сделку пренебрегаем.

Soul @ 28.05.21 

Дистанцией в трейдинге и инвестициях является время

 

Это безграмотная фигня.  

Я всё же попытаюсь. Попытаюсь объяснить, почему дистанция в трейдинге измеряется именно временем.

Раз мы на покерном форуме и надо говорить на покерном языке, предлагаю следующую аналогию:

Мы за 9-макс столом, у нас тайтовая стратегия, разыгрываем только хорошие руки в подходящих ситуациях, впип 10%. За сто раздач мы реально поучаствуем в десяти. Но за отыгранную дистанцию мы принимаем все руки, т.е. 100.

Теперь к трейдингу. Для того, чтобы совершить десять трейдов, трейдеру надо найти десять надёжных сигналов к совершению сделки, а чтобы их найти, у него должны быть соответствующая стратегия и время. Если трейдер за неделю ничего не купил и не продал, это не значит, что он отдыхал. Он мог всё это время проводить за терминалом. Смотреть один график, второй, третий  ...  сто третий. По аналогии с покером, он сидит и фолдит. Трейдеры могут и месяцами быть вне рынка. И надо понимать, что это тоже позиция. Покупая акцию, трейдер считает, что ему сейчас выгоднее иметь её на руках, чем доллары. А не покупая, трейдер считает наоборот, что ему выгоднее держать доллары. И это тоже позиция. И чем эту дистанцию измерять как не временем, я не знаю.

Soul @ 28.05.21 

Дистанция в трейдинге тоже самое что дистанция в покере. Это вообще термин математической статистики (необходимая выборка).

 

Я тоже так думал. Но сейчас засомневался, т.к. вдруг понял, что сам термин "дистанция" в математической литературе не встречал (конечно, если не говорить про значение "удаленность" или "различие"). Можешь дать учебник или хотя бы научную  статью (написанную математиками), где термин "дистанция" применяется в значении "необходимой выборки"?

UPD: аналогичная  просьба к ОМГ, и Julio: дать какие-то источники, где компетентные трейдеры используют термин "дистанция" не в значении  размера выборки.  

Ко всем остальным один простой совет. Во всем что касается покера, трейдинга и в целом вещей связанных с математикой слушать нужно тех, кто разбирается в математике

Это же чисто вопрос терминологии.  Знание математики тут не при чем.

Soul @ 28.05.21 

 Самый простой пример. Есть акция, которая растет на 20% с вероятностью 80%. И падает в 0 с вероятностью 20%. ЕВ покупки отрицательное, вероятность быть в плюсе после 1 покупки  >50%. 

 

Сразу видно что в покере ты разбираешься лучше чем в описании простых задач. Не могу понять логики этой "простой задачи" . Такое впечатление от задачки остается , что акции нельзя продать пока они падают. как в картах вскрылись и поехали докручивать

wacki_backi @ 28.05.21 

 А Вам кто-нибудь уже написал в какой-нибудь из тем, что Вы -пиздабол?)

Я склоняюсь к Вашим заслугам на этом форуме и все такое, просто странно звучит из Ваших уст, что Ваня -пиздабол, хотя какие Вы пели дифирамбы об уходе и загибающемся форуме,двойных стандартах. И сейчас Вы буквально снова везде)Просто стало интересно, кто-то уже поинтересовался у Вас, как там держится мужское слово вообще?!)

Лень все читать, подскажите на это ответ получен или ожидаемо проигнорирован?

С таким же успехом, я могу назвать дистанцией обычные ежеминутные интервалы, где трейдер решает не выходить из текущей сделки или не начинать сделку, это такое же решение, как сфолдить карты, раз уж тут ни в какую не хотят оставлять совсем не уместные покерные аналогии)) Нельзя так глупо накладывать определение дистанции на трейдинг, не важно, мехмат ты окончил или НМУ. Нельзя и всё.

lerra, Когда ты сидишь и фолдишь руки, то у тебя - 100/100 бб и - 50/100 сб, если ты сидишь и ждёшь чуда, чтобы раз в год купить или не купить акцию, то уже инфляция ест твои деньги

Soul @ 28.05.21 

 

Я "использую информацию" всегда одинаково. Чтобы заключить пари действительно хорошо бы иметь репрезентативную выборку в идеале. Чтобы мы могли быть уверены, что результаты пари это не просто выброс дисперсии. Какая уверенность нам нужна - это вопрос открытый. Если Вася победил в пари, то значит он был прав в допустим 70% случаев, а в 30% он мог быть не прав, но дисперсия улыбнулась. Кому-то хочется не 70%, а 90%. А кому-то и 55% достаточно. Все это чисто математическая задачка.

 

Про нормальное распределение я писал исключительно в качестве примера. Чтобы люди могли открыть учебник статистики и убедиться, что необходимая выборка зависит от дисперсии. И что при бесконечной дисперсии нужно бесконечная выборка. Просто эта формула для нормального распределения есть в любом учебнике. Но в целом этот работает для любого распределения, нормальное лишь самое известное и чаще всего используемое.

 

Ну и повторюсь, что есть огромная разница между вероятностью закончить в плюс через год и иметь положительное ЕВ. На вероятность закончить в плюс дисперсия имеет огромное влияние. На ЕВ же никакого. 

 

Статистике пофигу к чему ее применяют. Вот честно. Если у тебя есть инсайд и ты сделал всего 2 сделки, то методы статистики просто не подходят для оценки. Ты же не забиваешь гвозди микроскопом.  Для того, чтобы методы статистики работали нужна дистанция.

Так я об этом тебе тоже говорю, что не нужно забивать гвозди микроскопом. Ты почему-то решил, что если что-то используется в покере, то это должно использоваться и в финансах, но это не так.

Ни в финансовой теории, ни на практике никто не смотрит на количество сделок.

Есть такое понятие HPR ( holding period return), обычно это год. Pn цена покупки, Pn+1 цена продажи.

HPR= (Pn+1- Pn +Income)/ Pn

Если у нас период не один год, а несколько используется либо Money weighted rate of return (Когда нет контроля над тем, когда деньги приходят. Чтобы показатели управляющего не зависели от этого), либо Time weighted rate of return. Это вот финансовая теория и практика при измерении Portfolio returns в двух словах.

Как видишь ни слова о дистанции и количестве сделок. Но я понимаю, что ты имеешь ввиду, просто мне кажется это не корректно использовать в данном случае, хотя математически это верно.

lerra, Я не понимаю какое все это имеет отношение к дистанции. Чтобы оценить ев от действий трейдера нужна дистанция. Дистанция это именно завершённые сделки. А не время. 

Это базовые основы статистики. А то что трейдер в промежутках изучает или не изучает рынок к статистике никакого отношения не имеет. 

Я вам говорю 2+2=4. Это математика. А вы мне в ответ ну да из 4 яблок можно максимум компот сварить, а 4 Мерседеса это круто.... ок. К математике это отношения не имеет.

WakeUp, Ты сравнил ев с дистанцией. Это разные вещи. В финансах важнее ЕВ (сколько ты заработал). Кто ж спорит.

slowflake @ 28.05.21 

Я тоже так думал. Но сейчас засомневался, т.к. вдруг понял, что сам термин "дистанция" в математической литературе не встречал (конечно, если не говорить про значение "удаленность" или "различие"). Можешь дать учебник или хотя бы научную  статью (написанную математиками), где термин "дистанция" применяется в значении "необходимой выборки"?

Так "дистанция" у покеристов -- это профессиональный сленг, так же как "баг" у программистов.

На языке покеристов под "дистанцией" подразумевается выборка, достаточная для анализа результатов игры. В зависимости от дисциплины выборку набирают из количества сыгранных рук (кэш) или турниров (мтт).

Поэтому бессмысленно искать в классической математической литературе использование этого термина в таком значении.

Soul, Никто в финансах не измеряет ЕВ трейдера. В финансах измеряют ЕВ портфеля.

Результат работы трейдера измеряют по реальным результатам за промежуток времени. 

Есть даже специальный термин, который я выше приводил  Time weighted rate of return.

Soul, 

Если ради интереса вернемся к обсуждению условий пари Генра, которые я предложил здесь https://forum.gipsyteam.online/index.php?viewtopic=161650&view=findpost&p=6921683 и чуть подправим их.

Предположим каждой сделкой Генр покупает биток на всю сумму на счете без плеча.

1) Ты согласен, что дистанцией в таком случае можно считать просто количество дней (или часов и т.п.), которые Генр владеет битком? Т.е. дистанцией условно будет время, но не в календарном смысле, а в смысле времени в сделке.

2) Если да, то ты согласен, что можно сделать объективные статистически корректные условия пари на этой основе? Например, набрать дистанцию в 150 дней в теч года с момента первой покупи битка