Пари Gipsy - оффтоп из темы криптовалют

serdebronce @ 28.05.21 

Так "дистанция" у покеристов -- это профессиональный сленг,

Так об этом и речь, что ОМГ и Хулио говорят, что в трейдерском сленге тоже есть понятие "дистанция", которое обозначает не размер выборки, а что-то другое, например "время". Я удивился, но поверил, т.к  вроде  для Хулио трейдинг - практически профессиональная деятельность, и в соответствующем сленге он по идее должен шарить. ОМГ и Генр тоже должны быть в теме. Такое на самом деле довольно часто бывает, что в разных сферах одно и то же слово обозначает разные вещи.

 

На что Сул овтетил, что дистанция - это термин мат статистики, а значит он одинаково понимается во всех дисциплинах:

Soul @ 28.05.21 

Дистанция в трейдинге тоже самое что дистанция в покере. Это вообще термин математической статистики (необходимая выборка).

Если это термин мат статистики, то он должен использоваться в соответсвующей литературе.  Иначе это голословное утверждение.

Я не вступаю в диалог с человеком морально ущербным. И, естественно, не буду отвечать на его посты. Но оценить я могу.

Этот персонаж не имеет ни малейшего представления о математике. Но везде просто орет, что он математик. Но никогда никому не приводит пруфов из математических книг и учебников. То есть, его математика у него в голове. Странная вещь, конечно. Психиатр тут явно был бы не лишним. 

Так вот, в мат. статистике нет такого понятия как дистанция. Вот, например, Eleon, красиво ворвался. Ну, раз вы такой такой умный - давайте пруф.

Просто нет в мат. статистике такого понятия, как дистанция. Выборка - есть. А равна она дистанции - только в головах у людей, незнакомых с математикой. Видимо, им голоса подсказывают.

Может быть, кто-нибудь скинет пруф, на то что я не прав. Без демагогии морально ущербных и без того что у них в голове. 

Просто пруф из мат. учебника. 

На пари, как тут принято, я, естественно, готов. Условия простые. Вы  даете несколько ссылок на текст из математических книг, где указано, что дистанция, по математическим терминам равна выборке. Если оказывается, что, да - это одно и тоже -я проиграл, если вы не смогли предоставить эти пруфы или в них написано совсем другое - проиграли вы.  Кэф - 1 к 1. Ставка до 100к.

 

Одно уточнение - условия для всех, кроме морально ущербного. Мараться не хочу.

WakeUp @ 28.05.21 

Soul, Никто в финансах не измеряет ЕВ трейдера. В финансах измеряют ЕВ портфеля.

 

Результат работы трейдера измеряют по реальным результатам за промежуток времени. 

Есть даже специальный термин, который я выше приводил  Time weighted rate of return.

Ну кам он. Чем ЕВ портфеля отличается от ЕВ трейдера, который его составил? Это все какие-то мелочи. В финансах может быть принята немного другая терминология и в целом там могут быть важны другие параметры. Например, ROI от суммы инвестиций, а не количество ББ/100 как в покере. Потому что инвестицию ты сделал и ждешь, а руки в покере надо наигрывать. Но никто не мешает тебе в покере точно так же рассматривать ROI на банкролл, например. Многие бекеры так и делают.

 

Но все это вообще никак не меняет математику и статистику, которая лежит в основе всех этих парамертов. Математика и статистика едины и работают одинаково. Что в трейдинге, что в покере. Если ты хочешь понять бьет ли трейдер рынок или бьет ли стратегия рынок, то чтобы оценить это методами статистики нужно смотреть именно на количество сделок в первую очередь. А 10 сделок за 10 лет, пусть и в хороший плюс, мало что нам скажут.*

 

* С ремаркой, что две одинаковых сделки сделанные с разницой в минуту считаются за одну. И что дистанция набранная 2 года назад может мало что значить в нынешних реалиях. Точно так же как винрейт рега 10 лет назад мало говорит о том бьет он игру сейчас или нет.

Lexas @ 28.05.21 

1. что такое "1 покупка"? Сколько часов, дней, месяцев надо держать позицию, чтобы считать одной покупкой?

2. Есть и разница на твой взгляд между 2-мя стратегиями. Первая - купил акцию и забыл на год.  Вторая -  покупаю ее  в течение года каждый день на открытии биржи и продаю на закрытии. Комиссией за сделку пренебрегаем.

Меня проигнорили, обидно)))

 

Попробую еще раз. Есть 2 персонажа, один купил индекс (через ЕТФ) и забыл о нем на год. Меркатор, привет).  Второй каждый день покупает этот же индекс  в первую минуту торгов на бирже и продает в последнюю минуту. Кто набрал больше дистанции или кто будет ближе к ЕВ?

Варианты

1. Первый, т.к. больше времени провел в индексе

2. Второй, т.к. совершил в 250 раз больше сделок

Lexas @ 28.05.21 

Меня проигнорили, обидно)))

 

Попробую еще раз. Есть 2 персонажа, один купил индекс (через ЕТФ) и забыл о нем на год. Меркатор, привет).  Второй каждый день покупает этот же индекс  в первую минуту торгов на бирже и продает в последнюю минуту. Кто набрал больше дистанции или кто будет ближе к ЕВ?

Варианты

1. Первый, т.к. больше времени провел в индексе

2. Второй, т.к. совершил в 250 раз больше сделок

Второй. Но просто ты сравниваешь танки со стульями. И толку практического в этом никакого.

 

Но рассуждай так. Если ты за 250 трейдов таких в среднем показал +0.1% в день и с дисперсией X. То как ты думаешь с какой вероятностью следующий день ты закончишь с результатом +0.1% +-сигма или 3 сигма? И точно такой же вопрос про год. Если ты закончил год +10%, то с какой вероятностью ты покажешь +10% в следующем году?*

 

*Опять же со стандартной ремаркой, что в трейдинге:

"Единственное отличие трейдинга от покера в плане дистанции в изменении "внешних условий" (не знаю как правильно это назвать). Поле в покере стабильно и довольно медленно ухудшается без частых скачков в ту или иную сторону. На рынке же периоды роста сменяются периодами падения и наоборот и изменения более "резкие". "

Есть, но смысл не Soul-а 2018veniaminov.pdf distance – 1. n 1) расстояние, дистанция; мат. set ~ − расстояние между множествами, 2) протяжённость, 3) промежуток, период времени, отрезок, 4) стат. отклонение, мера различия,

Soul,  один и тот же трейдер может составить два разных портфеля, один безрисковый, а второй супер рисковый для разных клиентов.

Так никто не спорит что математика и статистика едины, просто ты их пытаешься использовать некорректно. об этом же разговор.

WakeUp @ 28.05.21 

Soul,  один и тот же трейдер может составить два разных портфеля, один безрисковый, а второй супер рисковый для разных клиентов.

Так никто не спорит что математика и статистика едины, просто ты их пытаешься использовать некорректно. об этом же разговор.

В чем некорректность?

Test2 @ 28.05.21 

Есть, но смысл не Soul-а 2018veniaminov.pdf distance – 1. n 1) расстояние, дистанция; мат. set ~ − расстояние между множествами, 2) протяжённость, 3) промежуток, период времени, отрезок, 4) стат. отклонение, мера различия,

 

Да, согласен. В этом я ошибся. Но предложенное пари о другом.

Пруфов не дам, и не уверен, есть ли именно слово "дистанция" где-то в учебниках, но (мое личное мнение, основанное исключительно на моем опыте) мне казалось, что вещи, которые пишет Соул, должны быть очевидны всем, кто достаточно давно занимается играми или торговлей.

 

Дистанция, выборка, как не называй - это необходимое количество испытаний, чтобы вероятность отклониться от ЕВ на значимую величину стала меньше какой-то пороговой величины.

 

Дальше, события и участников надо разделить на две части. 

 

Джипси - мне тоже кажется что погорячился, и разница между его первыми сообщениями и последующими видна, так сказать, невооруженным взглядом.

 

А вот с Соулом другая история. Он изначально пришел в ветку со своим представлением о том, как проверяется плюсовость трейдера, и из его постов совершенно очевидно (мне), в чем она заключается. В этом он совершенно последователен.

 

Проблема просто в том, что его концепция - это частный случай возможных рыночных стратегий. Он хочет что-то вроде интра-дея, или коротких инвестиций, и дальше все его рассуждения совершенно корректны. Для торговли в таких диапазонах и стратегиях логичны (из наших базовых знаний о поведении курса инструмента) небольшой перевес или его отсутствие, волатильность, высокая дисперсия, значит чтобы получить более достоверный результат, нужно больше сделок (больше "дистанцию"). Конструкции типа "купил и держу год" или HFT действительно этой моделью описываются плохо, но еще раз, очевидно, что он про них и не говорит. Он говорит про частный случай "плюсовости" на рынке и предсказания движения рынка - на относительно коротких временных интервалах.

 

Это не "правильно" или "неправильно", это просто он залочился на этой концепции, и в ее рамках и предлагает спорить, и в этих рамках все что он пишет в плане математики - строго по делу. Все остальные в ветке воспринимают ситуацию шире, и поэтому не могут натянуть сову на глобус. Что меня и удивляет, потому что вроде ж все понятно.

 

UPD: И еще добавлю, что проверить плюсовость трейдера со стратой "купил и держу 10 лет" вообще лично я не понимаю как. Потому что действительно, в целом там действует та же математика, и по большому счету понять диспа это или гений, возможным не представляется вообще.

Eleon @ 28.05.21 

UPD: И еще добавлю, что проверить плюсовость трейдера со стратой "купил и держу 10 лет" вообще лично я не понимаю как. Потому что действительно, в целом там действует та же математика, и по большому счету понять диспа это или гений, возможным не представляется вообще.

Именно. Я не против стратегии купить 5 акций и держать 10 лет. В теории ее плюсовость проверяется точно так же. Нужно взять 100 подобных сделок или больше и посмотреть результат. Но только на это уйдет 250 лет. И за эти 250 лет рынок кардинально поменяется. Практического смысла в этом мало.

Eleon @ 28.05.21 

Пруфов не дам, и не уверен, есть ли именно слово "дистанция" где-то в учебниках, но (мое личное мнение, основанное исключительно на моем опыте) мне казалось, что вещи, которые пишет Соул, должны быть очевидны всем, кто достаточно давно занимается играми или торговлей.

Очевидны. Но! Когда предлагаешь пари, ты должен хорошо подумать о своих словах. И, очевидность для тебя не означает, что ты прав.

Если пари приняли, а ты соскакиваешь - это фуфло. Если хочешь объяснить, что тебя не так поняли - не хами, извинись. Если не пойдут навстречу  - плати, ибо сам виноват.

Таков обычай.

Soul @ 28.05.21 

Именно. Я не против стратегии купить 5 акций и держать 10 лет. В теории ее плюсовость проверяется точно так же. Нужно взять 100 подобных сделок или больше и посмотреть результат. Но только на это уйдет 250 лет. Практического смысла в этом мало.

В примере с "Васей" тебе хватало и второго эксперимента с 10ью руками

Soul @ 28.05.21 

В чем некорректность?

В том, что методы тобой предложенные не применяются в финансовой теории и на практике и не описывают ситуации, типа "купить 5 акций и держать 10 лет".

Eleon @ 28.05.21 

Дистанция, выборка, как не называй - это необходимое количество испытаний, чтобы вероятность отклониться от ЕВ на значимую величину стала меньше какой-то пороговой величины.

Выборка - да. Дистанция в покере - тоже. С этим никто не спорит.

 

Но дистанция в финансах  - похоже нет. В этом и вся суть взаимного непонимания Герна с Джипси как оказалось была:

Gipsy @ 20.05.21 

Я готов оплатить ваш талант, предлагаю перевести сумму от 20 до 100к ( если захотите дороже - обсудим)  любому гаранту на ваш выбор и если вы сможете на дистанции показать хотя бы жалкие 10% годовых, деньги ваши. 

 

Генр @ 20.05.21 

Пари принимаю, ставлю 50к. Давай определение дистанции, деньги заранее гаранту, который устроит обоих

serdebronce @ 28.05.21 

Soul, 

 

Если ради интереса вернемся к обсуждению условий пари Генра, которые я предложил здесь https://forum.gipsyteam.online/index.php?viewtopic=161650&view=findpost&p=6921683 и чуть подправим их.

 

Предположим каждой сделкой Генр покупает биток на всю сумму на счете без плеча.

 

1) Ты согласен, что дистанцией в таком случае можно считать просто количество дней (или часов и т.п.), которые Генр владеет битком? Т.е. дистанцией условно будет время, но не в календарном смысле, а в смысле времени в сделке.

 

2) Если да, то ты согласен, что можно сделать объективные статистически корректные условия пари на этой основе? Например, набрать дистанцию в 150 дней в теч года с момента первой покупи битка

Мне кажется, проблема в таком подходе, что ты не споришь с человеком о том, что никто не может предсказывать стоимость биткоина. По сути, ты споришь на то, что биткоин не вырастет в цене. То есть, заключая такое пари, ты ставишь на падение( ну или рост, если твой оппонент поставит на падение) курса битка, а не на то, что твой оппонент не бьёт рынок. Только в отличии от варианта, когда ты сам выбираешь вырастет биток или нет, тут ты предоставляешь это право оппоненту, а сам же ставишь на противоположный исход. Что логичным образом должно противоречить изначальной идеи  "никто не может предсказать курс биткоина, поэтому ставить на его рост/падение - минусово". Если я правильно понял твою мысль, то по моему как то так должно получаться...

WakeUp @ 28.05.21 

В том, что методы тобой предложенные не применяются в финансовой теории и на практике и не описывают ситуации, типа "купить 5 акций и держать 10 лет".

Ещё раз. Математика абсолютно одинаковая, что в финансах, что где угодно. Если трейдер А сделал 100 разных сделок и показал в среднем 10% на каждую с приемлимой диспой, а второй за это же время показал 10% сделав одну. То как ты считаешь, используя «финансовую» математику, кто из них действительно имеет 10%? Как бы ты оценил вероятность, что в следующий год трейдеры опять покажут 10%+-x%. Неужели ты считаешь, что эта вероятность одинаковая?

Soul @ 28.05.21 

Второй. Но просто ты сравниваешь танки со стульями. И толку практического в этом никакого.

 

Но рассуждай так. Если ты за 250 трейдов таких в среднем показал +0.1% в день и с дисперсией X. То как ты думаешь с какой вероятностью следующий день ты закончишь с результатом +0.1% +-сигма или 3 сигма? И точно такой же вопрос про год. Если ты закончил год +10%, то с какой вероятностью ты покажешь +10% в следующем году?*

 

*Опять же со стандартной ремаркой, что в трейдинге:

"Единственное отличие трейдинга от покера в плане дистанции в изменении "внешних условий" (не знаю как правильно это назвать). Поле в покере стабильно и довольно медленно ухудшается без частых скачков в ту или иную сторону. На рынке же периоды роста сменяются периодами падения и наоборот и изменения более "резкие". "

slowflake @ 28.05.21 Цитата (slowflake @ 28.05.21)  

Выборка - да. Дистанция в покере - тоже. С этим никто не спорит.

 

Но дистанция в финансах  - похоже нет. В этом и вся суть взаимного непонимания Герна с Джипси как оказалось была:

 

Выборка - да. Дистанция в покере - тоже. С этим никто не сп

Но дистанция в финансах  - похоже нет. В этом и вся суть взаимного непонимания Герна с Джипси как оказалось была:

 

 

Понимаю о чем ты (можно на ты?), но не согласен. В финансах должна быть ровно та же «дистанция», она не зависит от сферы применения.

 

Проблема мне кажется вот в чем:

 

В покере все давно согласились с тем, что считать единицей «хода» для набора дистанции. Обычно все думают про число раздач или число турниров, хотя даже это уже две совершенно разные вещи! И на самом деле, в покере «элементарной частицей» дистанции следовало бы считать действие внутри раздачи. Плюсов ли колл вот на такой текстуре вот с такими шансами банка против такого-то диапазона, итд.

 

Все остальные варианты дистанции - уже производные от этой базовой. Базовое решение — раздача (совокупность решений) — турнир (совокупность раздач).

 

Без достаточного числа базовых решений померять плюсовость не выйдет.

 

Теперь надо понять, что такое базовое решение в трейдинге? Упрощенно, Соул и Джипси подразумевают что это акт покупки или продажи актива.

 

Я с ходу не соображу, верно это или нет, но кажется что если согласовать этот вопрос, то с дистанцией сразу все станет ясно, потому что она все равно не «время», а достаточное количество принятых базовых решений.

Soul @ 28.05.21 

Ещё раз. Математика абсолютно одинаковая, что в финансах, что где угодно. Если трейдер А сделал 100 разных сделок и показал в среднем 10% на каждую с приемлимой диспой, а второй за это же время показал 10% сделав одну. То как ты считаешь, используя «финансовую» математику, кто из них действительно имеет 10%? Как бы ты оценил вероятность, что в следующий год трейдеры опять покажут 10%+-x%. Неужели ты считаешь, что эта вероятность одинаковая?

Ты говоришь в случае первого о 10% за все 100 сделок, а не за каждую? Если так, то на следующий год они имеют одинаковые шансы показать какую-то доходность. Эта ситуация как раз и описывается фразой "Не путайте свою гениальность и бычий рынок". Т.е. по факту все старания первого были бессмысленны, он просто прокатился по рынку.

 

Но, если человек утверждает, что он может опередить рынок - то тут уже действительно количество сделок имеет значение.  Всем же очевидно, что взяв за точку отсчета цену на ДЕНЬ1 он может подождать ДЕНЬ2 и если цена припала - купил и забыл, он уже обогнал рынок. А потом можно сколько угодно говорить, что это был глубокий анализ ситуации, ожидаемая просадка и т.п.