Пари Gipsy - оффтоп из темы криптовалют

slowflake @ 28.05.21 

На что Сул овтетил, что дистанция - это термин мат статистики, а значит он одинаково понимается во всех дисциплинах:

Если это термин мат статистики, то он должен использоваться в соответсвующей литературе.  Иначе это голословное утверждение.

Ты просто неправильно его понял, в приведенной тобой цитате он говорил совсем не это. Soul -- это математик-покерист и пишет на сленге, а ты пытаешься трактовать фразу буквально:)

 

На обычном русском языке он имел ввиду следующее:

Если под оценкой результатов игры в покер мы понимаем статистически корректный анализ, построенный на анализе необходимой выборки, то и в трейдинге нам ничто не мешает делать также. Потому что математический аппарат, который используется для такого анализа универсален, его можно применить к чему угодно.

 

Вообще, не защищаю Soulа, но в силу своего профессионального опыта мне очевидно, почему на него столько нападок на форуме и почему его постоянно понимают неправильно. Я по работе постоянно общаюсь с математиками-программистами и у них точно такая же ситуация. Причина в том, что они формулируют мысль руководствуясь только её истинностью, абсолютно не уделяя внимание тому, насколько она понятна широкому кругу лиц. Из-за этого "обычный человек" постоянно понимает их неправильно, а правильно их понимают только такие же технари.

Уверен, что если бы Soul писал на форуме не сам, а через какого-нибудь специалиста по связям с общественностью, умеющего грамотно формулировать мысли в расчете на широкую аудиторию, то не было бы никаких нападок, т.к. он явно очень хорошо понимает математику и вообще с технической точки зрения очень грамотный чувак.

Lexas @ 29.05.21 

Ты говоришь в случае первого о 10% за все 100 сделок, а не за каждую? Если так, то на следующий год они имеют одинаковые шансы показать какую-то доходность. Эта ситуация как раз и описывается фразой "Не путайте свою гениальность и бычий рынок". Т.е. по факту все старания первого были бессмысленны, он просто прокатился по рынку.

В случае первого я говорю 10% за сделку. Бычий (или любой другой) рынок просто означает, что эти 100 покупок будут коррелированы. Ну точнее их результат. Действительно, это проблема, которой в покере практически нет. Но это никак не влияет на то, что выборка считается в количестве трейдов, а не по времени. Просто может добавиться требование, что нужно опредленное количество слабо коррелированных трейдов.

Я же правильно понимаю, что если трейдер или лучше какой-то инвестор говорит:

 

" Я показал 10 процентов годовых на дистанции в n лет". 

 

он просто будет иметь ввиду, что увеличил свой капитал в 1,1^n. раз?  И никто в сфере финансов не сделает выводы что он обязательно: (или даже вероятно)

 

- бьет рынок

- делал плюсовые решения с МО в + 10 %

- дальше будет такой профит покзывать и тд.

т.к. он может вообще ничего не знать об инвестировании или трейдинге, ему могло просто фортануть, он мог постоянно вкладывать по мартингейлу и прочее. Т.е. в данном контексте слово дистанция к плюсовости будет иметь очень косвенное отношение?

Очень интересные тут споры о дистанции. Вот только я лично никогда не слышал, чтобы трейдера оценивали по доходности за сделку. А вот по доходности за период (месяц, квартал, год...) - постоянно.

Eleon @ 29.05.21 

Я с ходу не соображу, верно это или нет, но кажется что если согласовать этот вопрос, то с дистанцией сразу все станет ясно, потому что она все равно не «время», а достаточное количество принятых базовых решений.

Можно хоть тысячу раз пипсануть. Если твои сделки будут по 2 секунды, то ты на такой "дистанции" так и так будешь недалеко от нуля по результату ( если представить, что комиссия 0 ). Поэтому без времени никак не оценить.

И что такое базовое решение. Если одна сделка растянулась на месяц, это не значит, что я при открытии так планировал. Всё время нахождения в этой позиции - бесконечная непрерывная череда этих решений, буквально каждую минуту - закрыть/не закрыть.

Rurius @ 29.05.21 

Очень интересные тут споры о дистанции. Вот только я лично никогда не слышал, чтобы трейдера оценивали по доходности за сделку. А вот по доходности за период (месяц, квартал, год...) - постоянно.

Потому что в финансах в первую очередь интересно ЕВ, то есть сколько заработал. А не дистанция. Так что логично. В покере тоже все обсуждают кто сколько выиграл и хвастаются результатами. Если кто дистанцией и хвастается, то только в том ключе, что в покере дистанция и результаты связаны напрямую. В отличии от биржи.

Вот интересно, среди тех, кто топит против Соула в рамках спора о дистанции наверняка есть люди с (около)математическим образованием. У них ничего не ёкает, когда они пытаются мерить дистанцию в годах? 

Тут уже даже перешли на то, что "дистанция" это не математический термин, что в целом верно. Но давайте обратимся, к математическому термину "объем выборки". Вики говорит, что это число случаев, включённых в выборочную совокупность. Теперь давайте определимся, что считать "случаем"(событием). Если вы считаете, что "случай" - это движение акции в течении дня/минуты/секунды/года, а не покупка/продажа, то чем вы принципиально (т.е. математически) отличаетесь от тех, кто ставит на рулетку после выпадения n раз подряд одного цвета? Скажем, я игрок на рулетке, моя стратегия поставить на красное после того, как выпадет 13 раз подряд черное. Я сижу год возле этой рулетки, и за это время поймал 10 таких случаев. Моя гениальная страта в этом году сыграла 6 раз из 10. Вопрос №1: можно ли считать объемом выборки все спины рулетки за год? Вопрос №2: можно считать меня плюсовым игроком на рулетке?

 

Теперь ради прикола посчитаем, с какой вероятностью я окажусь в плюсе по этой страте за 10 лет.  Если я ничего не напутал, то вероятность этого события чуть больше 31%, с учетом минусовости рулетки.

Можно, конечно, сказать, что события на рулетке независимые, а на рынке зависимые, как минимум часть из них. Но во-первых это надо доказать, а во-вторых предъявить метод, который более-менее четко отделяет независимые события от зависимых. Подозреваю, что за этот метод можно отхватить Нобелевку.

Если что, я не поддерживаю Соула в 99% процентах споров, просто пытаюсь быть объективным в каждом случае.

Eleon @ 29.05.21 

Понимаю о чем ты (можно на ты?)

Конечно.  Это же  по умолчанию в интернете.

 

Я с ходу не соображу, верно это или нет, но кажется что если согласовать этот вопрос, то с дистанцией сразу все станет ясно, потому что она все равно не «время», а достаточное количество принятых базовых решений.

Если под дистанцией понимать какой-то показатель (неважно что: время, количество ставок, количество решений и т.д.), такой, что если он достигнет определенного значения, то фактический результат будет практически неотличим от МО (размер  выборки), то, конечно, ты прав. 

 

Но если слово дистанция используется  в этом значении в покере, это вовсе не значит, что оно должно ровно так же использоваться в трейдинге. Просто мы настолько к  этому привыкли, что нам странно, что это может быть иначе

Eleon @ 29.05.21 

Теперь надо понять, что такое базовое решение в трейдинге? Упрощенно, Соул и Джипси подразумевают что это акт покупки или продажи актива.

 

Я с ходу не соображу, верно это или нет, но кажется что если согласовать этот вопрос, то с дистанцией сразу все станет ясно, потому что она все равно не «время», а достаточное количество принятых базовых решений.

При анализе трейдинга / инвестиций часто говорят, что выборка -- это время, но далеко не все понимают эту фразу корректно с точки зрения статистического анализа.

 

Соул и Джипси очевидно правы, что для статистически корректного анализа трейдинга нужна выборка. Но они НЕ правы, что выборка при оценке трейдина обязательно должна состоять из завершенных сделок. Объясню почему:

 

1) Почему в кеш игре в покер выборку обычно считают в количестве сыгранных рук, а не в количестве более мелких действий, типа рейзов? Потому что денежный результат возникает в момент окончания раздачи. Т.е. только после окончания сыгранной раздачи можно четко и однозначно оценить результат в деньгах.

 

2) В трейдинге нет необходимости ждать "окончания раздачи" (т.е. сделки) чтобы оценить финансовый результат. Потому что купить или продать можно в любой момент и стоимость "портфеля" тоже точно известна в любой момент времени.

 

Например, у нас 2 трейдера.

Один трейдер купил актив и держит год, а другой покупает / продает 100 раз в день. Как сравнить их стратегии?

 

Если мы считаем, что актив может быть куплен или продан в любой момент, то для простоты сравнивают в изменении стоимости портфеля за сутки. Не важно, что первый трейдер не продал актив, изменение стоимости его портфеля ведь точно известно за каждые сутки.

Тогда для первого трейдера мы за 100 дней получим выборку из 100 элементов и для второго тоже выборку из 100 элементов.

Можно спокойно посчитать МО и дисперсию каждой стратегии и сравнить какая выгоднее.

Мне кажется понятно стало, в чем загвоздка. Есть люди, которые считают, что они могут торговать лучше индекса. Они, условно, проводят кучу времени анализируя акции (или что-то еще), находят недооцененные, покупают их, потом долго ждут, пока рынок доберется до их акций и начнет скупать. И вот совершая подобные действия раз в полгода он реально опережает индекс. И может он был прав в своем анализе и вообще получается очень крут. 

 

Но, его успех не может служить доказательством того, что он так крут. Т.к. для противоположной стороны, которая ставит деньги в споре, есть вероятность, что он просто подкинул монетку случайно попал в хорошую акцию. И противоположная сторона просит подтвердить это еще сотней испытаний. 

 

Вроде, все разумно и повода для скандалов нет. Я читал первые страниц 20 по диагонали. И отталкиваюсь от краткого пересказа Хулио, за что извиняюсь).

И в моих глазах все выглядит просто как взаимные наезды оппонентов на поведение и тон высказываний друг друга. Если бы стороны хотели разобраться в вопросе, а не подловить друг друг на слове, то и ветки этой не было бы.

serdebronce @ 29.05.21 

Тогда для первого трейдера мы за 100 дней получим выборку из 100 элементов и для второго тоже выборку из 100 элементов.

 

Можно спокойно посчитать МО и дисперсию каждой стратегии и сравнить какая выгоднее

Неа. Но думаю путаница из-за того, что ты говоришь про разные случайные величины. Попробуй определить о каких случайных величинах ты конкретно говоришь.

Soul @ 29.05.21 

Неа. Но думаю путаница из-за того, что ты говоришь про разные случайные величины. Попробуй определить о каких случайных величинах ты конкретно говоришь.

Я прекрасно понимаю что ты имеешь ввиду и с чисто математической стороны ты прав.

 

Но на практике оценивают так как я описал выше, потому что никак иначе для стратегии "купить и держать 10 лет" дистанцию, достаточную для статистического анализа, набрать не получится. А оценивать и сравнивать стратегии как-то нужно.

serdebronce @ 29.05.21 

Я прекрасно понимаю что ты имеешь ввиду и с чисто математической стороны ты прав.

 

Но оценивают так как я описал выше, потому что никак иначе для стратегии "купить и держать 10 лет" дистанцию, достаточную для статистического анализа, набрать не получится. А оценивать и сравнивать стратегии как-то нужно.

Боюсь, что никак. Ну или оценивать алгоритмы и обезличенные стратегии. Если PE больше 25 и Марс находится в зените, то продаем. Прогнать машинное обучение на прошлых данных и оценить. Правда предсказательная сила таких стратегий сомнительная.

Lexas @ 29.05.21 

И в моих глазах все выглядит просто как взаимные наезды оппонентов на поведение и тон высказываний друг друга. Если бы стороны хотели разобраться в вопросе, а не подловить друг друг на слове, то и ветки этой не было бы.

Скорее часть наших оппонентов не владеет базовыми основами статистики и просто не понимает о чем речь. А в остальном все правильно написал.

Soul @ 29.05.21 

Боюсь, что никак. Ну или оценивать алгоритмы и обезличенные стратегии. Если PE больше 25 и Марс находится в зените, то продаем. Прогнать машинное обучение на прошлых данных и оценить. Правда предсказательная сила таких стратегий сомнительная.

Посмотри как Меркатор оценивает выгодность своей стратегии инвестирования. Он ведь сравнивает активный трейдинг с покупкой ETF точно также как я описал. Ему же не нужно продавать все свои активы, чтобы оценить МО и дисперсию своей стратегии.

 

Строго с математической точки зрения его сравнение не корректно и на основе исторических данных нельзя прогнозировать результат. Но это единственный способ, который есть.

serdebronce @ 29.05.21 

Посмотри как Меркатор оценивает выгодность своей стратегии инвестирования. Он ведь сравнивает активный трейдинг с покупкой ETF точно также как я описал. Ему же не нужно продавать все свои активы, чтобы оценить МО и дисперсию своей стратегии.

 

Строго с математической точки зрения его сравнение не корректно и на основе исторических данных нельзя прогнозировать результат. Но это единственный способ, который есть.

Мне сложно говорить за Меркатора, но вроде он не сравнивает так. Он решил по каким-то своим причинам, что покупка ETF выгоднее активного трейдинга. Наверное исторические данные играли в этом какую-то роль, но думаю далеко не основную. А дальше просто предлает выгодное для себя (по ЕВ) пари.

 

Нужно аккуратно различать виды споров. Просто показать плюс или +Х% относительно бенчмарка. И расчет по результату, то есть просто сравнение ЕВ. А то возникнет путаница.

Дистанция - это жизнь трейдера, всю жизнь куралесил и животноводил рынок, а умер нищим, накрыло дисперсией его матожидание. )

Eleon @ 29.05.21 

 

Понимаю о чем ты (можно на ты?), но не согласен. В финансах должна быть ровно та же «дистанция», она не зависит от сферы применения.

 

Проблема мне кажется вот в чем:

 

В покере все давно согласились с тем, что считать единицей «хода» для набора дистанции. Обычно все думают про число раздач или число турниров, хотя даже это уже две совершенно разные вещи! И на самом деле, в покере «элементарной частицей» дистанции следовало бы считать действие внутри раздачи. Плюсов ли колл вот на такой текстуре вот с такими шансами банка против такого-то диапазона, итд.

 

Все остальные варианты дистанции - уже производные от этой базовой. Базовое решение — раздача (совокупность решений) — турнир (совокупность раздач).

 

Без достаточного числа базовых решений померять плюсовость не выйдет.

 

Теперь надо понять, что такое базовое решение в трейдинге? Упрощенно, Соул и Джипси подразумевают что это акт покупки или продажи актива.

 

Я с ходу не соображу, верно это или нет, но кажется что если согласовать этот вопрос, то с дистанцией сразу все станет ясно, потому что она все равно не «время», а достаточное количество принятых базовых решений.

'Достаточно' же можно выразить здесь численно или формулой? я слаб в математике, но есть чуйка )

я подозреваю, что нужно слишком разное 'достаточно' при разных ожиданиях от одной сделки.

допустим генр считает, что за год будет до 10 ситуаций с ожиданием ахулиард, знает что будет сотня с ожидаемой доходностью 10+%, на эту дистанцию он и готов двигаться, нафига ему ниже этого делать сделки, если по его страте это минусово/диспово( пример с одним оборотом депо)

джипси же, возможно,  подразумевал скальпинг или что  под дистанцией, с ожиданием от каждой сделки доли процентов и тыщами сделок, но это не важно, что он подразумевал там 

В дистанцию или выборку входит также и стратегия(количество сделок) если джипси хочет увеличить количество сделок, то генр имеет право увеличивать время(тк за год у него будет меньше суперплюсовых ситуаций) тк стратегия и ниибет!

Но генр готов был двигаться, но именно из-за надменного тона, он и не стал рассматривать условия, где даже на процент у него увеличится диспа и считаю правильно сделал, просто предложив извиниться, на что в очередной получил надменный пост...

 

 

 

 

как-то так, в половине своих слов не уверен, тк нематематик, но а так, с какого хуя я им должен вдруг быть в данном споре, если весь контекст спора был основан на  заблуждениях оппонента и нигде в условиях не было сказано, что нужно будет переспорить соула))

Браво B111 "Дистанция - это жизнь трейдера, всю жизнь куралесил и животноводил рынок, а умер нищим, накрыло дисперсией его матожидание.)" Так он жил на деньги от трейдинга и соответствено был плюсовым на дистанции ~жизнь. Разве после смерти какой-либо игрок может быть плюсовым? ----------------------------------------------------------- Мораль - математика со всеми своими Колмогоровскими тройками и вообще с теоремой Геделя "О неполноте" является абстракцией, с той или иной степенью удобства, точности и т.д. и т.п. применения ее даже к самой себе, а к жизни и подавна.

Soul, харошь уже нас за статистику лечить. В конце концов просто расчитай дистанцию для несостоявшегося пари Джипси с Генром. Что бы мы поняли тебя. Так мол и так. Исходя из того то имеем вот такую вот дистанцию. Подробно по пунктам с формулами и пояснениями.