Пари Gipsy - оффтоп из темы криптовалют

Julio @ 01.06.21 

Я прекращаю с тобой общение.

 

И приложу все  усилия, чтобы больше ничего не писать тебе.

 

 

Так же как предыдущие 50 обещаний или на этот раз все по серьезному? Ну ок!

Soul, привет.А такой вопрос,а тебе в школе,в институте и т.д до момента как ты стал взрослым и успешным,булилии(гнобили)?

PasHTeT28, Ну смотри. Если ты знаешь основы математической статистики. Самые основы, я не говорю про какие-то высокие материи. То тебе будет очевидно, что время не может быть размером выборки (дистанцией). Это следует просто из определений и из любых простейших умозрительных примеров, которые ты можешь построить в голове за секунду. 

Это как на покерном форуме не знать простейших вероятностей собрать флеш или стрит и горячо о них спорить. Можно конечно сказать и хер с ним. Ну пусть не знает простейших вероятностей. И действительно хер с ним. Но проблема в том, что он лезет и лезет в эту тему. Написывая о том, что шанс собрать флеш на турне и ривере 20% (утрируя). 

Лично я общаюсь и обсуждаю подобные темы на форуме, а не в одноклассниках, потому что тут уровень дискуссий выше. А если бы я хотел дискуссий уровня вероятность собрать флеш 20%, то я бы общался в одноклассниках, а не тут.  

И поэтому подобное меня раздражает. Сильно.

PasHTeT28, Не могу отредактировать пост, но когда я писал "время не может быть размером выборки", то речь не "невозможно по определению из учебника". По определению из учебника возможно практически вообще все. У случайных величин очень мало ограничений.  Ты можешь построить практически любую модель и любую случайную величину. Просто она будет абсолютно бесполезна для наших задач.

Soul, я тебя о другом спросил.У меня нет претензий к тому что ты говоришь о математической статистики,я в этом вопросе дилетант.И глупо было бы вступать в спор на поле где ты не разбираешься.Есть претензии к твоей подачи,при том не зависит от темы.И поэтому я задал вопрос.Просто для меня немного странно когда человек успешный,как я понимаю счастливый и так себя ведет.У меня обычно простое объяснение что гнобили в детстве и вот наконец то ты можешь отыграться.

Вот и стало любопытно.

Меня тоже раздражает "глупость" людей и я очень нетерпим в этом вопросе,но как по мне ты уж слишком перегибаешь.

PasHTeT28, Ты далеко не первый психолог по переписке, которого я встречаю в интернете.  Точность у тебя примерно такая же как у всех остальных.

Я попытался объяснить, что моя реакция как раз максимально спокойная. Учитывая уровень чуши в этой теме.  Написать человеку, который не знает статистику, что он не знает статистику. Вот это смертельно оскорбление конечно.

Soul @ 01.06.21 

Ты далеко не первый психолог по переписке, которого я встречаю в интернете.  Точность у тебя примерно такая же как у всех остальных.

Я не психолог,стало любопытно,я задал вопрос,не хочешь отвечать,дело твое.

PasHTeT28 @ 01.06.21 

Я не психолог,стало любопытно,я задал вопрос,не хочешь отвечать,дело твое.

То есть ты задавал этот вопрос с целью получить ответ? Ясно!

PasHTeT28 @ 01.06.21 

.А такой вопрос,а тебе в школе,в институте и т.д до момента как ты стал взрослым и успешным,булилии(гнобили)?

Soul @ 01.06.21 

Ты далеко не первый психолог по переписке, которого я встречаю в интернете.  Точность у тебя примерно такая же как у всех остальных.

PasHTeT28, очевидно, что для Ивана это слишком болезненные воспоминания, чтобы вот так выносить их на публику.

Soul @ 01.06.21 

Самые основы, я не говорю про какие-то высокие материи. То тебе будет очевидно, что время не может быть размером выборки (дистанцией). Это следует просто из определений и из любых простейших умозрительных примеров, которые ты можешь построить в голове за секунду.

Ваня, привет. А почему все трейдеры, банки, финансовые институты оперируют именно временем? У них не хватает базовых знаний математики и статистики? Или может всё-таки классические определения из статистики здесь неприменимы?

Я не предлагаю считать время единицей выборки, я предлагаю заменить им твой подход. Потому что торговые решения, из которых выборка и была бы самой правильной, мы посчитать никак не можем. Ты же предлагаешь заменить подсчёт торговых решений подсчётом количества сделок, но корреляция между ними весьма туманна. Если бы каждая сделка была с заранее определённой длительностью или ограничена в процентах роста/падения, то да, можно было бы.

Опять к покерным аналогиям. 

Допустим, мы хотим оценить ЕВ для стратегий двух турнирных игроков, один играет регулярные МТТ, второй гипертурбо 6-макс снг. Мы знаем только фактические результаты и количество турниров. Можем ли мы их корректно сравнивать при одинаковой выборке? Можем, но с очень большой натяжкой из-за разницы в дисперсионности двух дисциплин.

Но, если сравнивать трейдинг с покером, то ближе будут не турниры, а игра в зум. Идёт непрерывный процесс изменения котировок. "Игра" шла до твоего появления и продолжится после твоего ухода. Представь, что у нас нет трекера и мы не можем посчитать количество сыгранных рук в зуме, но нам нужна выборка, чтобы провести статистический анализ. Так вот, ты предлагаешь: ну, мы не знаем количество сыгранных рук, давайте будем считать, сколько раз игрок сел за стол и вышел из-за стола. А я отвечаю: Ваня, это абсурд, кто-то может менять столы каждые пять минут, а кто-то не вставать двое суток. Зато мы можем посчитать время игры, и это значительно лучше соотносится с количеством отыгранных рук.

Nameless00 @ 01.06.21 

А ты можешь каким-то образом кроме собственного мнения подтвердить что размер выборки в трейдинге должен измеряться сделками? Просто всё что с момента «у нас есть Х независимых событий» и далее — определяется математикой, кто бы спорил. Но я думаю »сделка» нигде в учебниках математики не упоминается, не так ли? 

 

И процесс, в котором ты приравниваешь «сделку на рынке» к «событию» не имеет в своей основе математического обоснования. Это просто мнение, не?

Still matter

Сразу скажу, что я не клон, читаю форум уже лет 7, но именно эта тема заставила меня зарегистрироваться, т.к. подгорает от некоторых людей знатно.
 

Занимаюсь трейдингом несколько лет, поэтому есть что сказать по теме.

Soul @ 26.05.21 

Я могу привести пруфы, но для этого необходимо знакомство с основами математической статистики. Но в целом в любом учебнике по статистике можно найти как расчитывать необходимый размер выборки, например, для нормального распределения.

Soul @ 26.05.21 

Выборка = дистанция. Но в целом тяжело гуманитарию на покерном форуме. Не поспоришь.

Soul @ 26.05.21 

Дистанция = необходимое количество раздач или турниров, чтобы реальный результат был близок к ЕВ с некоторой высокой вероятностью. Необходимый размер выборки = тоже самое. Если тебе нужно объяснять подобные вещи, то наверное покерный форум не для тебя.

Soul @ 26.05.21 

Ты помнишь неправильно. Необходимая выборка зависит от ЕВ и дисперсии (ну и необходимой вероятности получить правильную оценку//точности конечно!). Без ограничения размера ставки дисперсия бесконечная и выборка нужна бесконечная.

Если ты сможешь рассчитать ЕВ и дисперсию в трейдинге, тебе сразу дадут нобелевку, прям в тот же день, так что дерзай.
 

А в целом, многое про трейдинг Julio уже сказал, позже ещё и другие люди, но всё же есть ещё что добавить.


Бить рынок - значит показывать доходность в долларах больше 10% годовых где угодно. Вы можете хоть носками торговать, и если чистая прибыль по итогам года в процентах больше, чем если бы вы купили на свой капитал SP500, значит вы бьёте рынок и инвестированием вам заниматься смысла нет.



Бить рынок с помощью конкретно трейдинга, значит показывать доходность выше 10% годовых без плеча. Но при этом вы можете в каждой сделке закупаться или продавать на полную маржу. Вы можете совершить одну сделку за год, показать больше 10% годовых и вы будете считаться трейдером, который бьёт рынок. В следующий год вы обанкротитесь и в тогда перестанете быть трейдером, бьющим рынок. А ещё через год найдете деньги, побьёте рынок тем же способом и вот вы снова на коне.

Касательно дистанции. Ван Тарп (очень уважаемый трейдер, который написал много толковых книг) в своей книге "Ваш путь к финансовой свободе и независимости" говорил,что если вы совершаете 20 сделок в год, то это такая же дистанция, как если бы вы совершали 20 сделок в день. Всё зависит от вашей стратегии и от таймфреймов, на которых вы торгуете. Забавно, но за весь топик никто не упомянул слово "таймфрейм", которое является ключевым в трейдинге. Такие слова знают только те, кто занимается реальной торговлей изо дня в день, а не пустым балабольством на форуме.

 

По теме тут разбираются только Julio, Visavi и lerra. Хотя Visavi больше не трейдер, а именно человек, хорошо разбирающейся в криптовалютах (а это мир с совсем другими возможностями) и деньги он делает по-другому, хотя, в принципе, и это тоже можно назвать трейдингом, ведь совершаются финансовые спекуляции с целью заработка.


Касательно Soul, не понимаю кто в здравом уме с ним захочет спорить после его спора с рыцарем, где Soul очевидно проиграл. Сейчас, по-моему, абсолютно каждый на форуме знает, что даже если вы сможете договориться с ним об условиях спора (что само по себе уже достижение), то поражение он всё равно не признает и деньги не отдаст.


Однако, Julio всё же предложил спор, но поставил ограничения. 
В целом, я считаю, что ограничение в таком споре может быть только одно - размер минимального стопа в долларах. Начальный депозит 1000 долларов, торговля ведётся на реальном счете. Оппонент обязуется в течение 365 дней с даты начала спора совершить 500 сделок на любых выбранных им финансовых инструментах, доступных у его брокера. При этом минимальный стоп не может быть меньше 1% от этих начальных 1000 долларов или, другими словами, меньше 10 долларов. 

Что значит минимальный стоп - если позиция идёт против трейдера, он не может закрыть её раньше фиксированного стопа в 10 долларов, при этом прибыльную позицию он может закрывать при любом плюсе. Всё остальное он может делать как угодно. Может открыть хоть 100 сделок сразу, может использовать какое угодно плечо, может держать сделки несколько секунд или закрывать их через несколько месяцев, может использовать мартингейл, а может торговать по фазам луны. Единственное правило - фиксированный стоп минимум в 10 долларов в независимости от суммы на счёте. Я считаю, что при таких условиях, Soul не сможет показать плюс через 500 сделок (плюсом считается, если у него на счёте через год будет сумма не менее 1000 долларов и 1 цента). И почти никто не сможет, кто не провёл на рынке минимум 3 года, ежедневно торгуя и анализируя графики. Спорить я, разумеется, с Soul не буду по указанным выше причинам и никому не советую.


Это всё, что я хотел сказать, спасибо за внимание

Zorian, Сорри, если ты не фейк, но очень похоже на хулио, по аналогии сравню с анонимом, который отправил сообщение о минировании, который писал "Пишет вам аноним хамаса, прямо сейчас над страной, которой блестяще управляет лучший президент Лукашенко пролетает..."

Zorian @ 01.06.21 

 Оппонент обязуется в течение 365 дней с даты начала спора совершить 500 сделок на любых выбранных им финансовых инструментах, доступных у его брокера

Все-таки, хочется в споре увидеть именно 500 сделок, а не просто плюс на дистанции?

Houston, Я не Хулио ) Мне всего 27 )

Lexas, разумеется, совершить 500 сделок нужно обязательно с учетом стопа по каждой сделке не менее 10 долларов.

Zorian @ 01.06.21 

Бить рынок - значит показывать доходность в долларах больше 10% годовых где угодно. 

Вы можете совершить одну сделку за год, показать больше 10% годовых и вы будете считаться трейдером, который бьёт рынок. 

Касательно дистанции. Ван Тарп (очень уважаемый трейдер, который написал много толковых книг) в своей книге "Ваш путь к финансовой свободе и независимости" говорил,что если вы совершаете 20 сделок в год, то это такая же дистанция, как если бы вы совершали 20 сделок в день.

Ну вот оппоненты Соула говорят, что бить рынок - это показать доходность выше индекса на дистанции. При этом дистанция определяется временем, а не количеством сделок.

А предлагая встречное пари тому же Соулу вдруг всплывает требование "500 сделок". 

И я понимаю причину этого требования. Это пари. И если я утверждаю, что могу предсказывать, какой стороной выпадет монетка - надо сделать достаточное кол-во испытаний. Не прокатит вариант, что я один раз подкинул, угадал, далее целый год ничего не делаю, а потом утверждаю, что на дистанции в 1 год имею 100%  правильных предсказаний.

Т.е. претензии к Джипси-Соулу, что они требуют совершить N  сделок в КОНКРЕТНОМ ПАРИ   мне кажутся странными.

P.S. Речь идет именно о спорах на тему дистанции. То, что изначально Джипси не точно сформулировал свое предложение-оферту, а потом пришлось вносить уточнения - это я сейчас не обсуждаю.

Lexas, Я, как человек, который раньше играл в покер, тоже понимаю, что такое выборка и что такое дистанция. Проблема в том, что Soul сравнивает трейдинг с покером, хотя это совершенно разные вещи и их сравнивать нельзя.

В целом считается (по крайней мере считалось, когда я играл), что для игрока в покер выборки 1000 турниров в МТТ, либо 100к рук в кэше будет достаточно, чтобы определить плюсовый ли игрок и какой у него винрейт. Как это считалось? Выяснили, что при такой выборке у большинства игроков линии ЕВ и профита сходятся, а значит такая выборка и была определена, как минимальная дистанция для этих дисциплин, при которой можно предположить, плюсовый ли игрок.

Проблема в том, что когда мы выставляемся с АА против КК на префлопе, мы точно знаем какие у нас шансы на победу в этой раздаче, т.к. количество карт, которые могут выпасть на флопе, терне и ривере (если мы говорим по техасский холдем) в колоде ограничено. А вот когда мы совершаем сделку в трейдинге, ЕВ сделки никак не просчитать. Потому что рынок хаотичен и непредсказуем. А если нельзя просчитать ЕВ отдельной сделки, значит мы не сможем просчитать ЕВ группы сделок, соответственно понятие необходимой минимальной выборки для определения плюсовости трейдера автоматически становится неактуальным. 

Понятие минимальной выборки (если очень хочется) можно ввести, чтобы хоть на что-то ориентироваться, если определенный  трейдер торгует по определенной стратегии, которая имеет фиксированное значение стопов в долларах в каждой сделке, фиксированный тейк профит, сделки совершаются на определенном финансовом инструменте, только у определенного брокера и на определенных таймреймах. 

Чтобы было понятно, привожу пример. Депозит 1000 долларов. На таймфрейме Н1 (таймфрейм, на котором каждая японская свеча рисуется один час) трейдер совершает 500 сделок со стопом 10 долларов на сделку и фиксированный тейком 30 долларов на сделку на BTCUSD. В таком случае через 500 сделок, исходя из размера его капитала можно, казалось, бы сказать, плюсовый он или нет и какой у него винрейт и какой РОИ. Только вот, как я писал ранее, ЕВ каждой отдельной сделки неизвестно, т.к., как будет рынок двигаться, после её совершение никто не знает и просчитать это заранее никак нельзя, поэтому все дальнейшие вычисления не имеют смысла. 

Исходя из всего вышесказанного, дистанция в трейдинге не имеет решающего значения, т.к. она не позволит объективно оценить плюсовость конкретного трейдера. Плюсовость трейдера определяет здесь только время. Если по окончанию года его баланс стал больше, чем он был в начале года, значит трейдер плюсовый. Если меньше - значит минусовый (при чём, только в данный конкретный год). Вот и всё.

Zorian @ 01.06.21 

А вот когда мы совершаем сделку в трейдинге, ЕВ сделки никак не просчитать. Потому что рынок хаотичен и непредсказуем

Zorian @ 01.06.21 

Только вот, как я писал ранее, ЕВ каждой отдельной сделки неизвестно, т.к., как будет рынок двигаться, после её совершение никто не знает и просчитать это заранее никак нельзя,

Я конечно извиняюсь, но как можно, неоднократно написав такое, утверждать, что есть трейдеры плюсовые не в контексте "прухло", а скиловые? Постоянно блять противоречите сами себе, а неправ соул оказывается, лул.

kamrad, то, что ев никак не узнать, не означает, что его нет. Ну и, если Зориан допустил какие-то неточности, или даже совсем неправ, Соул правым тоже не становится.

kamrad, ровно также, как и нельзя отличить скиллового  инвестора от удачливого. Баффета все считают самым успешным инвестором всех времен, но никто не считает его скилловым, т.к. утверждать это наверняка нельзя. Вы должны понимать - что рынок, это как квантовый мир, здесь нельзя что-то знать наверняка. Прямо сейчас мировой фондовый рынок может уйти во флет на 50-100 лет, аналитики напишут кучу статей о том, что это давно должно было случиться и всё это было предсказуемо, но кто в это поверит до наступления события. Никто не знает будущего.

П.С. И я вроде про скилл нигде не писал, а только про плюсовость, которая в торговле не имеет отношения к скиллу )