Трейдинг на Wall Street

Результат шорт TSLA за прошедшую неделю. 13/03/2015

Потихоньку акция сползает вниз, что хорошо сказывается на позиции по опциону, она дорожает.

Цена опциона


На уровне в 190 идет очень вязкая борьба продавцов и покупателей. Уровень достаточно тяжелый, но если смогут на этой неделе акцию протолкнуть вниз, я думаю дорога будет открыта на уровень 180-170.
Также следует подумать , как быть с опционом. На этой неделе будет экспирация (окончания срока жизни контракта) , нужно закрыть его и подумать о новом опционе, то есть сделать переход на новый срок (rollover) . Буду думать с каким страйком брать новый опцион.

Результат

Анализ позиции.
Анализируя ведение позиции по данной сделке, обнаружил, что акция просела почти на 14% с тех пор , когда я начал ее «шортить» с 19/12/14 , однако моя позиция дает прибыль в целом только в 5,39%, то есть в 2,6 раза меньше по сравнению с 14%.
Это значит , что есть ошибки. Ошибка связаны как я вижу с боязнью соблюдать свой план и с не открытием позиции по акциям, когда была возможность, даже через режим «locate», когда акция не была доступна для короткой продажи в обычном режиме (через терминал).
Отсюда разница между процентом прибыли и чистым движением вниз по акции.
Либо тогда нужно брать больше кол-во опционов пут……….., да, есть над чем подумать.

insider @ 14.3.2015
Можно точно сказать, что уже есть такая акция – AAPL , вторая TSLA , осталось найти еще 3 , и я уверен , что таких возможностей будет гораздо больше чем 5 , а это значит, что и сделок в год мы можем делать больше, главное чтобы денег хватило и постараться исключить некачественные сделки.

TSLA ты имеешь ввиду шорт?

vezec,
Так точно

Результат шорт TSLA за прошедшие недели c 16/03/15 -20/03/2015 и с 23/03/15 по 27/03/15

Какие изменения произошли? Для моей позиции в хорошую сторону.
Как писал ранее очень вязкая борьба шла на уровне 190 и никак не могли пробить ее вниз, однако все-таки это удалось сделать на этой неделе, вчера в пятницу. Цена акции опустилась до 181,4 и к закрытию сессии отскочила до 185.

Опцион я свой закрыл в минус (-47,95%) , согласно утвержденному ранее плану.


Но смог таки взять в шорт акции на уровне 202 (отмечено маркером «1»), когда произошел поход цены к верхней границе нисходящего коридора (красная пунктирная линия).

Таким образом удалось снова зайти в игру.
Надеюсь наступательное движение вниз продолжится к намеченном целям 180-170 и ниже.
Что касается анализа результата, я им конечно не доволен.
Как видно из таблицы, профит всего 5,68% по сравнению с движением в акции в -15,64%. Разница очень большая.
Проблема выявлена –не стоит брать короткие опционы, когда движение акции подвержено резким колебаниям в обе стороны. Дожидаемся момента и берем Базовый актив (акцию) снова в шорт на приемлемом уровне. Как собственно мне удалось сделать.
Посмотрим что принесет нам следующая неделя.

С любезного позволения insider на страницах этого дневника я буду освещать сделки, которые провожу на NYSE.

Кратко о себе.
Играю в покер, играю на бирже, а вообщем случае – занимаемся разработкой программного обеспечения для такси 

Моя стратегия.
Пока для меня это игра вроде покера, я проводил сделки с периодом инвестирования 0-5 дней. Так как сделанный депозит ограничивает мои возможности для inday trading, такие сделки я и планирую находить и освещать. Смысл ведения «дневника» для меня заключается для освещения логики принятия решения по сделкам, обсуждения ее с другими пользователями и соответственно улучшения своего опыта игры на бирже.

Опыт.
Один из уроков, которые я на текущий момент вынес из игры на бирже, что та же психологическая составляющая, должна быть на уровень выше чем при игре на бирже. Хотя со стороны это все кажется простой экономикой, но множество загадок нашего мозга не позволяют действовать просто логично для достижения максимального ЕВ.

Одна из вещей, которые сразу у меня были и с которыми я борюсь для совершения логичных действий – «невозвратные затраты». Подробнее рекомендую прочитать эту статью, независимо от того, покером или биржей Вы занимаетесь: http://lifehacker.ru/2014/07/03/oshibki-mozga/
Поехали! 

30.3.2015
Теоретическая сессия
На теоретической сессии я определяю общее направление рынка (так как я торгую по ходу рынка) и выбираю акции которые могут перекрыть это движение.
На момент закрытия биржи в пятницу SPY был 205 и по графику даже finviz указывал на то, что SPY был на уровне поддержки.

Поэтому самое время зайти в long. Расчетный максимум SPY выглядит 210-212. (Предыдущий пик был на 212, последний на 210). Поэтому посчитал что при росте рынка, есть смысл входить в long до уровня 210, а там смотреть по ситуации. Есть статьи про большую коррекцию, но на любом движении будем зарабатывать

Акции из домашнего задания были не идеальными вариантами покупок. Поэтому запустив сканер, нашел новые акции из тех, которые сделали максимальное движение за прошлую неделю (падение SPY c 210 до 205).

Итого:

Детально по акциям:
BMY:


Высокий максимум 69,2, полученный недавно, коррекция вниз (вместе с падением рынка), отскок от нижнего уровня фибоначи и потенциальный рост вместе с рынком минимум до уровня предыдущего максимума. Кандидат на покупку №1.

WFC



Рост и коррекция вместе с рынком, находится на уровне поддержке по 2 предыдущим пикем. Вероятность роста оцениваем в 65% самостоятельной акции.

VZ:



аналогично предыдущей акция находится на уровне поддержки и имеет потенциал для роста по коридору. За больший период акция не растущая, поэтому многого потенциала для хода вверх нет, нужно отслеживать аккуратно.

Update после сессии 30.3.2015:
SPY уже на premarket дал +0.7% и уже на маркете дает +1,22%. Все акции пошли в нужную сторону, поэтому оценка подтверждается. С открытия рынка смог войти в 2 обозначенные акции WFC, BMY, в VZ купил в конце прошлой сессии.
До результата еще ни одна не дошла, но стопы я уже передвинул вверх, даже некоторые в безубыточное положение. К несчастью я переборщил с размерами лотов и одну сделку мне автоматически закрыл брокер за 15 минут до конца сессии - зато плюсовую anyway:

Итого
1. Закрыта 1 сделка +$54, но на самом деле это +123% годовых
2. 2 позиции в лонг - наблюдаем.

Удачи!

vezec @ 30.3.2015
обсуждения ее с другими пользователями

почему ты считаешь что твои действия будут плюсовыми ?

UPD: вопрос к двум авторам на самом деле)

Rulon_Oboev,

Я бы хотел уточнить вопрос. Ты спрашиваешь почему действия будут плюсовыми , если я буду обсуждать свои идеи с другими пользователями?
Или ты имеешь в виду , что-то другое? Тогда прошу более развернуто задать вопрос.

vezec, Добро пожаловать!
Думаю будет очень интересно для тех, кто в этой теме уже работает или кто только начинает интересоваться.

да, непонятно выразился


хотел спросить, почему вы думаете, что торгуя таким образом, будете в прибыли.

за счет чего преимущество ?

Rulon_Oboev @ 1.4.2015
хотел спросить, почему вы думаете, что торгуя таким образом, будете в прибыли.

за счет чего преимущество ?

В общем insider рассказывал об этом тут: https://forum.gipsyteam.online/index.php?viewtopic=82323&view=findpost&p=3658174

И в общем случае я согласен с высказанным - технический анализ это то преимущество (те хбб/100), где ты будешь иметь преимущество над полем. Понимания поведение поля лучше других учаснегов, ты получаешь преимущество в результате своих действий.

Когда я въежал я задавал себе еще 2 вопроса:
- за счет кого я буду выигрывать = кто мне деньги собрался отдавать на бирже
- с какой скоростью я могу выигрывать

Rulon_Oboev @ 1.4.2015
да, непонятно выразился


хотел спросить, почему вы думаете, что торгуя таким образом, будете в прибыли.

за счет чего преимущество ?

vezec @ 1.4.2015
В общем insider рассказывал об этом тут: https://forum.gipsyteam.online/index.php?viewtopic=82323&view=findpost&p=3658174

И в общем случае я согласен с высказанным - технический анализ это то преимущество (те хбб/100), где ты будешь иметь преимущество над полем. Понимания поведение поля лучше других учаснегов, ты получаешь преимущество в результате своих действий.

Когда я въежал я задавал себе еще 2 вопроса:
- за счет кого я буду выигрывать = кто мне деньги собрался отдавать на бирже
- с какой скоростью я могу выигрывать

Ведение моих сделок, которые я публикую здесь говорят, что результат есть.
Как правильно написал vezec я начал писать несколько статей на тему "КАК И ПОЧЕМУ МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ НА РЫНКЕ АКЦИЙ"

В этой теме стараюсь собрать все свои мысли и наблюдения по работе на фондовом рынке и подкрепляю их полученным опытом.

О результатах было упомянуто выше, можно посмотреть сделки, которые я публиковал здесь LULU, TSLA , а также сделал видео отчет по анализу сделки по опционам BAC.


Цель данного мероприятия – постараться создать логическую структуру ответов на главные вопросы «Почему и как можно заработать на рынке акций?»

Как мне кажется, это и будет преимуществом чтобы заработать на рынке акций. Однако у каждого свое видение ситуации и возможно не каждому подходит мое понимание, которые я стараюсь описать в блоге.

insider @ 1.4.2015
Как мне кажется, это и будет преимуществом чтобы заработать на рынке акций. Однако у каждого свое видение ситуации и возможно не каждому подходит мое понимание, которые я стараюсь описать в блоге.

Понимание "как зарабатывать на бирже" реально есть разные, поскольку тут инструментов и подходов на несколько порядков больше чем 3 улицы в покере :)

вот сижу и не знаю о чем писать. Напишу строчку и удалю сразу. И так минут 10 уже.

С одной стороны вроде как хочется немного знания в массы привнести (бесплатно, ага), с другой точно знаю что это ни к чему не приведет. Каждый останется при своем мнении по итогу.

блог с одной стороны интересно читать с позиции "чего у других трудеров в голове происходит", а с другой стороны типичный набор когнитивных искажений тех самых пресловутых 95%.

Хорошая новость в том, что за 9 страниц одна дельная мысль промелькнула:

"Понимания поведение поля лучше других учаснегов, ты получаешь преимущество в результате своих действий."

вопрос тогда следующий: а кто эти участники поименно ? применительно к US рынку конечно.


P.S. оставлю почитать две по-настоящему стоящие вещи:

- http://jc-trader.livejournal.com/1274572.html
- http://kazai-trader.livejournal.com/180274.html

Без обид ;)

Rulon_Oboev @ 1.4.2015
вопрос тогда следующий: а кто эти участники поименно ? применительно к US рынку конечно.

Из того, что у меня сформировано выходит приблизительно так:
- банки
Они держат свои деньги не в сейфе
Описание: редкие сделки, формируют фундаментальные события рынка (продажа покупку слияние).
- работники компаний
Топ менеджмент получает часть бонусов/зп/активов акциями. Их капитал опять же не лежит под подушкой, а является частью системы - поэтому на эту систему они работают лучше и верят в светлое будущее :) А задачи - купить/продать влияет больше желание купить яхту чем "хорошая ситуация на рынке".
Описание: фиши.
- фонды (трасты)
Активные учасники рынка, живущие за счет торговли - увеличение своего банкрола за счет вложения денег в лучшие компании.
Описание: реги :)
- просто физ лица
На примере моего друга, живущего в США - он купил себе акции TSLA по 250 и верил что она будет расти вместо пенсионных сбережений - там определенные налоговые льготы в этом плане - но в итоге он как физ лицо, участвует в бирже. а TSLA уже 190. Поэтому его 60*акцию реальных американских президента перетекли кому-то в карман (а не перетерлись в рейк).
Описание: нечастые сделки, фиши.

Както так :) Но как раз такое "радужное" впечатление у меня и сложилось, из-за которого я и тут :)

в общем да:

- инвест банки
- хедж и прочие фонды
- инсайдеры (топ менеджмент) кстати не согласен насчет фишей. Можно попробовать посмотреть INsider trades - на глазок они неплохо входят/выходят, но детально я не смотрел.
- физ лица - имеется ввиду мелкие спекули.

Теперь такой вопрос, кто имеет наименьшее влияние на рынок, а кто наибольшее ?

Тут уже идет зависимости от компании, от их структур распределения акций, поэтому в общем случае это оценить я и не смог.

максимальное влияние оказывают на рынок институционалы. Минимальное - а точнее вообще никакого - мелкие спекулянты т.н. толпа
Соответственно задача сводится к тому чтобы фронтранить крупные деньги, то есть нужно знать по каким правилам они играют когда и куда войдут и когда выйдут.

вот кстати недавно на глаза попалось познавательно:

http://www.wharton.upenn.edu/jacobslevycenter/files/14.12.keim.pdf

Что думаешь о Daytraderclub и самом Жиброве, стоит ли проходить у него обучение на интрадей и ходят ли сейчас бумаги от уровней?

Rulon_Oboev @ 1.4.2015
вот сижу и не знаю о чем писать. Напишу строчку и удалю сразу. И так минут 10 уже.

С одной стороны вроде как хочется немного знания в массы привнести (бесплатно, ага), с другой точно знаю что это ни к чему не приведет. Каждый останется при своем мнении по итогу.

Так ведь здесь же дискуссия ведется , так что все нормально , покажи что умеешь ты и изложи свое видение правильной торговли.

Ты торгуешь так?

Rulon_Oboev @ 1.4.2015
максимальное влияние оказывают на рынок институционалы. Минимальное - а точнее вообще никакого - мелкие спекулянты т.н. толпа
Соответственно задача сводится к тому чтобы фронтранить крупные деньги, то есть нужно знать по каким правилам они играют когда и куда войдут и когда выйдут.