Трейдинг на Wall Street

Crster @ 1.4.2015
Что думаешь о Daytraderclub и самом Жиброве, стоит ли проходить у него обучение на интрадей и ходят ли сейчас бумаги от уровней?

Хотел бы уточнить, к кому этот вопрос был адресован?

ну ТС тут один..

Crster,
Володьку знаю достаточно хорошо, обучение пройти стоит. Уровни работают.

Ну просто со мной поделились материалами обучения, я занимался этими уровнями последние 2 мес, февраль еще более менее, но вот март был полный %$#дец. Поэтому и спросил, т.к. пока что фиш и к этим отбоям относился довольно скептически, т.к очень мало входов и то что есть ходит очень редко.

Crster,
Ну Володя обучает до результата и постоянно готов разбирать трейды учеников и указывать на ошибки и готов объяснять и помогать до упора.
Я сам брал у него уроки, но как оказалось это не мое , потому что я не могу каждый день работать внутри дня, мое это среднесрок и опционы.
В любом случае использую полезные вещи в среднесроке, которые подсмотрел у него. А так мы часто с ним обмениваемся мнением по рынку.

Rulon_Oboev @ 1.4.2015
P.S. оставлю почитать две по-настоящему стоящие вещи:

- http://jc-trader.livejournal.com/1274572.html
- http://kazai-trader.livejournal.com/180274.html

Ну не могу сказать "стоящие". В общем случае они просто ругают одно, возвеличивают другое.
То, что данные методы не являются универсальными ("золотой пулей") в принципе ясно - иначе бы их не преподавали. То, что в общем случае они дают (или давали 10 лет назад) слабую доходность - я склонен это полагать.

Как ты помнишь я писал один из моих вопросов был еще и о "скорости получения прибыли - ROI". То, что Virtu имеет 50% - это крутой результат. Какой может иметь 0 трейдер с опытом 1 год "игры", да еще и по Герчику - хз,

Пока я в тильте и заливаю (с) по статьям выходит так :)

Crster @ 1.4.2015
Ну просто со мной поделились материалами обучения, я занимался этими уровнями последние 2 мес, февраль еще более менее, но вот март был полный %$#дец. Поэтому и спросил, т.к. пока что фиш и к этим отбоям относился довольно скептически, т.к очень мало входов и то что есть ходит очень редко.

Кстати хотел бы добавить, следуя алгоритмам , необходимо каждую неделю сканить акции и они будут давать сигналы. Возможно мало входов из за этого. Вообщем надо разбираться. Материал хорошо, но когда нет полного понимания информации это -ЕВ.

Спасибо за ответы. Ну и чисто психологически интрадей не для меня, основное время катки было - вечер и ночь+ спорт в основном вечером, в итоге так и не перестроился на утро-день. Напиши в личку обучаешь ли среднесрочной.

Господа, простите за неприличный вопрос...)
вижу столько разных дерзких фразочек, про всякие там никудышные 95%, фронтранинг больших денег, кучу аналитики, и прочее...
А здесь есть кто-то, кто живет с рынка? или ок... хотя бы кто занимается им параллельно с основным видом деятельности но с каким-то подобием стабильности, регулярно выводит с рынка деньги и тратит их на себя/свои потребности?
Без иронии, просто хочется понять, "кто какие лимиты гоняет" и как давно :)

zolter @ 1.4.2015
Господа, простите за неприличный вопрос...)
вижу столько разных дерзких фразочек, про всякие там никудышные 95%, фронтранинг больших денег, кучу аналитики, и прочее...
А здесь есть кто-то, кто живет с рынка? или ок... хотя бы кто занимается им параллельно с основным видом деятельности но с каким-то подобием стабильности, регулярно выводит с рынка деньги и тратит их на себя/свои потребности?
Без иронии, просто хочется понять, "кто какие лимиты гоняет" и как давно :)

Я пока только играюсь ,:)
insider гонят лимиты давно и живет не только для себя с рынка :) Но это уже он сможет ответить детальнее думаю

zolter @ 1.4.2015
Господа, простите за неприличный вопрос...)
вижу столько разных дерзких фразочек, про всякие там никудышные 95%, фронтранинг больших денег, кучу аналитики, и прочее...
А здесь есть кто-то, кто живет с рынка? или ок... хотя бы кто занимается им параллельно с основным видом деятельности но с каким-то подобием стабильности, регулярно выводит с рынка деньги и тратит их на себя/свои потребности?
Без иронии, просто хочется понять, "кто какие лимиты гоняет" и как давно :)

Это моя вторая работа. Закончил один проект в конце 2013 достаточно большой с достаточно хорошим результатом. Люди остались довольны. Сейчас занимаюсь текущим и скорее всего буду выходить на следующий.

Чтобы было более понятно проект - это фонд. Больше деталей я не намерен пока раскрывать. Дальше время покажет.
Так что всякие лимиты были и мелкие, и большие, понятное дело все относительно.

Здесь я пишу по причинам, которые озвучивал в первом посте.
В данный момент считаю это как самоорганизацию, где я могу отследить свои мысли свои действия и понять, что и где идет не так. Всегда важно саморазвиваться и искать как улучшить свой подход к работе.
Как по мне , когда ведешь такие вещи публично , поневоле себя заставляешь делать все более ответственно, чем заниматься всякой писаниной для себя, а потом ее забрасывать куда-нибудь под диван. А тут в блоге все остается и всегда можно перечитать более ранние мысли и увидеть что-то по-другому.

Так что пусть каждый кто читает этот блог воспринимает информацию в нем по-своему. Кому действительно будет интересно останется, а кто считает это никчемным делом, оставит этот блог и будет читать более интересные вещи у других авторов.

Результат шорт TSLA за прошедшую неделю (c 30/03/15 по 02/04/15)

В начале недели акция ушла от минимальных значений и подошла к уровню в 190$ и остается на этой отметке до сих пор.
Особых новостей я пока не могу выделить, возможно, что-то пропустил, но все идет пока по плану. В ранних записях отмечалось, что уровень в 190$ очень вязкий и там всегда идет борьба.
Возможно , что акция будет находится в таком волатильном состоянии до выхода отчета по компании (май месяц)
В целом, придерживаюсь намеченного плана и надеюсь на дальнейшее движение вниз до отметок 180-170 и возможно ниже. Но скорее всего это случится после выхода отчета, если он окажется неудовлетворительный.

Результат.

8.4.2015
Итак, сделаем отчет за прошедшую неделю. При этом должен отметить, что не получается у меня быть последовательным и выдать отчет во время, так как … так получается  Поэтому написание этого в блоге заставляет меня сесть, организоваться, определить свои мысли и выстроить их в порядок.
Итак, в прошлом ответе мы вошли в 3 акции, что же мы получили в итоге:
VZ.

Удачно вошли и удачно вышли – смотря на графике я бы выходил наверное сам позже (в чем и была бы ошибка как будет видно в дальнейшем), но в итоге мы сделали хороший плюс.
BMY

Здесь повесть печальная. Взяв растущую акцию (с 65,5 до 66 в тот же день), я пропустил начало торгов следующего дня, когда она рухнула вниз до 65, поэтому не успел выйти (хотя стопы перенес уже в безубыточное положение но DAY трейды. Дальше, переоценив ситуацию на уровне 65, я верил в ее рост, и поставив стоп на 64,9 на следующий день защитил себя от провала до 63
WFC

Аналогичное произошло и с этой акцией – при падении рынка оно выбило ее по стопу в итоге закрыло в небольшой минус
Итого:
VZ +1,13%
BMY – -1.00%
WFC - -0.68%
Выводы следующие:
1. За последние 2 недели, мне кажется что наиболее оптимальным способом торговли для меня, является удержание позиции 1-2 дня. Из расчетов того, что акция отыграла свой искомый рост, оставлять ее на более длительный срок нет смысла – нужно искать другие акции, которые за 1-2 дня так же могут отыграть сравнимый %. Это найти возможно. Но вот найти акцию, которая за неделю должна сделать +5%, или утрировано за полмесяца +10% - на порядок (два) сложнее.
А так как мы оцениваем в ROI инвестиции, то вход и выходы с короткими интервалами являются хорошей стратегией.
Пример акции – VZ. Я вышел через 1 день, получив доходность 1.13%, что в годовом итоге составляет 137%. Если бы я выдержал паузу и подождал той цены которую хотел – (49,75 вместо 49,12), доходность сделки была бы 2,43%, но в годовом исчислении только 88.7%
2. Так же я обратил внимание в то, что я должен искать акцию, которая вырастет здесь и сейчас, а не потенциально в скором будущем может пойти вверх. За проанализированные мои трейды, достаточно большое количество оказывалось выходами по стопам, которые акции находящиеся в канале просто пробивали – слишком короткий шаг я давал для дисперсионных колебаний акций.
3. Так же мысли, навеваемые по поводу других алгоритмов бродили в голове всю неделю (спс Rulon_oboev за неспокойный отдых  и в принципе общая канва таких индикаторов понятна. Но для реализации конкретных действий и алгоритмов нужен реально серьезный бекграунд (а не забытый мехмат) и не 2 часа в день (а сутки и не один человек). Тоесть этот путь есть, я про него знаю и считаю его перспективным. Но ресурсов чтобы его пройти у меня на данный момент нет, поэтому делаем только то, что мы способны в текущей ситуации.

vezec,

Как мне кажется, лучше использовать более наглядную картинку в графиках добавив дневной график по акции,чтобы было видно какие тенденции присутствуют, а также было бы не плохо сравнивать 5 мин с 5 мин SPY , чтобы увидеть , живет ли акция своей жизнью или ходит вместе с рынком.

Это даст возможность более лучше оценить перспективы по движению в акции.

Вот пример окна с графиками.

Всем добрый день и со светлым праздником - Пасхой!

Результат шорт TSLA за прошедшую неделю. (06/04/15 -10/04/15)

Прошедшая неделя не принесла каких-либо приятных новостей по моей позиции, наоборот в первый же день недели получил неприятный сюрприз! Акция взорвалась и ушла выше моего стоп-ордера в 204 с копейками, понятное дело я вышел из позиции и закрылся по 205.
Причина –выход важных новостей по компании, которые повлияли на развитие ситуации в акции.
Компания сообщила и том, что ее продажи авто оказались лучше чуть-ли на 55%, чем за прошлый год за аналогичный период (1 квартал 2014).
Таким образом, рынок расценил данный факт положительно и укатал акцию вверх на 210$.
Что тут скажешь?! Мы полагаем, а рынок располагает!
Естественным образом, это сказалось на моей позиции.

Как было отмечено на прошлой неделе. Уровень 190 все же оказался очень упертый и пока что является очень важным уровнем, не смотря на проскальзывание цены вниз.

Но унывать не стоит. В этом есть свой плюс, я привык к акции и уже понимаю, на каких уровнях стоит заключать сделки. И в последующем постараюсь это использовать во благо.
Если акция развернется, значит пойдем за ней вслед, то есть будем покупать.
А пока Акция рисует коридор в диапазоне 220-190 (отмечен прямоугольником)
Резюме : Беру тайм аут ,чтобы дождаться хорошей возможности снова войти в позицию и не исключено , что это может быть и LONG .

insider @ 12.4.2015
Как было отмечено на прошлой неделе. Уровень 190 все же оказался очень упертый и пока что является очень важным уровнем, не смотря на проскальзывание цены вниз.

Вот кстати я уже 2 неделю не могу разобраться с локальной стратегией. На твоем примере я могу сформулировать вопрос так.
Мы взяли акцию в шорт - она имеет тенденцию вниз - вошли по цене Х. Шли вниз шли, уперлись в уровень 190 - отскочили один раз отскочили 2 раз.
Теперь вопрос - на этом уровне ты ставишь стоп на "стоп-ордера в 204 с копейками".
Рассмотрим 2 стратегии:
1. Мы выходим из акции прямо сейчас - МО у нас получается:
P(190) = (Х-190) * К
Х - начальная цена, К - количество

2. Мы готовы выйти их акции по 205 - это наш стоп ордер, если акция развернется.
Тогда профит будет
P(205) = (Х-205) * К

Соответственно разница:
P(205) - P(190) = 15 * К
что является недополученной прибылью. В соответствии с этим, в этой второй стратегии мы должны оставаться в том случае, если у нас есть более выгодная цель - тоесть если мы уверены что Стратегия 1 = Р(190) является менее выгодной. Мы в этом можем быть уверены в случаях:
Мы видим что боле 50% на то, что мы достигнем цены 190-15=175 раньше чем мы достигнем цены 190+15 = 205.

К чему я это.
В случае есть вероятность события (190-15) является выше вероятности события (190+15), мы и дальше остаемся в акции. Если же эти вероятности при уменьшении стоимости акции сравниваются с определенной точностью, тогда у нас есть смысл ИСКАТЬ ВЫХОД прямо сейчас на уровне около (190). Что это значит.
Это значит что мы
1. Принимаем решение для выхода.
2. Но не продаемся ПРЯМО по 190 и все, а входим в глубь - открываем 15/5 минутки и ищем удобный вариант для выхода.
Мы ищем удобный вариант для выхода и он нам может дать 190 -~ 2% = 186 будет являться нам приемлемым вариантам, который мы можем найти на локальных графиках за день или недель.

Для чего это все написанное выше. При стоп ордере в 205, разница в 15, которая была у нас в руках, мы теряем, так как не продаем в локальном минимуме, а продаем когда локально акция пошла вверх. В нашем случае это 15/190 = 7% профита мы потеряли, конечно из-за того, что фундаментальная новость дала разворот тенденции, но все же получается мы не следуем возможности продать на локальном минимуме а этот профи теряем.

Для меня это обсуждение очень актуально, так как выставляя стопы я достаточно часто ошибаюсь и выбив меня по стопу, акция прекрасно идет внужном направлении уже без меня. Поэтому вопрос о стопах, их правильном выборе для меня сейчас на повестке дня №1.

vezec,

Твои мысли понятны, и я сними отчасти согласен, так как факт в том, что я упустил прибыль, которая была в руках.

Теперь все по порядку.
Основные мысли , которых я стараюсь придерживаться:

1) Фиксация прибыли по частям;
2) Совершать сделки на сильных уровнях и не формировать позицию в процессе движения между такими уровнями.

Фиксация прибыли по частям

Существует подход по управлению позицией, когда инвестор фиксирует прибыль частями.
Это работает следующем образом:
1) 1/3 фиксируется при достижении профита по отношению к риску 1к 3.
2) 1/3 фиксируется при достижении профита по отношению к риску 1к 4.
3) 1/3 держится до упора, чтобы максимум поучаствовать в движении и использовать плавающий стоп-ордер в зависимости от ситуации по акции.

Таким образом «Херо» сможет получить фактический профит и уже не будет беспокоится о колебаниях в акции , оставив последнюю часть для достижении максимального результата.
По итогу общий результат может быть меньше чем само движение в акции, но при этом прибыль будет зафиксирована.
К тому же Херо никто не мешает еще раз сформировать позицию в случае если цена вернется в к исходному уровню, откуда и началась вся «авантюра».

Теперь рассмотрим это на конкретном примере с TSLA.

Сначала, хотел бы отдельно сказать о акции TSLA , акция очень волатильная, то есть подтверждена резким колебаниям , однако эта акция очень подвижна и делает хорошие движения, что очень подкупает и дает возможность для заработка.
Поэтому уровень риска в этой акции устанавливал предельный для себя, чтобы меня не выбило из позиции.

Итак,
Позиция на шорт (короткую продажу) сформирована на уровне 220.
Берем для ровного счета 100 акций.
• Считаем риск (стоп-лосс) в размере 5% = (220*5%) =11 пунктов. Стоп ордер выставляем на уровень 220+11= 231
Отмечу, в место стопа я решил поэкспериментировать с опционом колл.

Дальше,
• Считаем потенциальное движение вниз до 170. Почему именно эта цифра я писал в еженедельных отчетах по позиции.
Итак, 220-170 = 50 пунктов. Общее соотношение с риском 50/11 =4,54
• Считаем 1 часть фиксации профита с мин отношением риск доход 1к3, 11*3= 33 пункта . Это уровень 187.
• Считаем 2 часть фиксации профита с мин отношением риск доход 1к4 11*4= 44 пункта . Это уровень 176.
• 3 часть отметка ниже 170 или уже по усмотрению с учетом условий в акции.


Что получилось по факту

Я смог зафиксировать 1/3 позы на уровне 189$. Все шло по плану, движение в акции этому способствовало . Дальше пошла коррекция и наступало время отчета. Было неожиданно увидеть быстрый отскок до 220.
На отчете акция может делать резкие колебания , которые могут как вверх так и вниз, поэтому я решил сократить позицию до минимума, чтобы избежать эти колебания , особенно гэпы.
После выхода отчета, акция сделала движение вниз (отчет вышел неважный) и сразу вверх (слухи покупки акций AAPL в 3 раза дороже чем текущая цена).
Последнее событие привело к тому , что я закрыл полностью оставшуюся позицию и решил посмотреть , что будет дальше.
В следующий раз позицию уже формировал (опцион и акцию) в процессе движения между сильными уровнями, что противоречит мысли № 2.

Таким образом, позиция была подвержена сильным колебаниям в результате чего получил потери и по опциону и по акции, меня вынесло по стоп ордеру.

Кстати говоря, мысль №2 я уже полностью понял, когда позиция была закрыта по стопу на прошлой неделе.

Вот так я «докатился» и прожрал весь профит.

Какие выводы?
Работать с исполнением одновременно по 2 пунктам , которые описал выше :
1) Фиксация прибыли по частям;
2) Совершать сделки на сильных уровнях и не формировать позицию в процессе движения между такими уровнями.
Особенно сконцентрироваться над вторым пунктом , так как не соблюдение этого пункта ведет к некачественным сделкам , что приводит к потере уже зафиксированного профита.

Таким вот образом я вижу текущую ситуацию.

Закрытие позиции по частям - понятно. А вот "2) Совершать сделки на сильных уровнях и не формировать позицию в процессе движения между такими уровнями." - хорошая тема. Это я както упустил - но оно ложится в то что я сейчас наблюдаю.

Тогда мы просто да, должны были бы дойдя до нужной позиции закрывать ее (или частично).

Но я чуть о другом спрашиваю - например мы смотрим на тенденцию TSLA - общая тенденция - вниз - видно. Ок
Теперь спускаемся к среднесрочной тенденции - здесь мы можем наблюдать локально восходящую при общей нисходящей тенденции.
В этом мы и можем принять решение - что мы видим локальную среднесрочную восходящую тенденцию (колебания 1-5%), поэтому находиться в акции в ближайшее время (в периоде этой тенденции) - смысла нет.
В этом плане тогда мы обращаемся к локальной тенденции - это дисперсные колебания уровня +-0.5-1% и ищем вариант выхода прямо сейчас, чтобы поймать среднесрочную и дневную тенденцию и продаться на пике их, иначе как раз теряем часть профита и все равно продаемся.

Вообщем наш разговор к TSLA применим мало, так как тут разрыв наблюдается и это не входит в спектр изучения ТА. А вот для разрывов как раз stop ордер должен и применяться чтобы застраховать тебя же от такого скачка. Но в этом случае получается мы должны ставить небольшой стоп ордер и уделять каждый день обновлению его, чтобы его просто дисперсными колебаниями не выбило

vezec,

О пунтке № 2
Сильные уровни - это те уровни откуда начинается движение в ту или иную сторону. И это можно увидеть, когда график выставляешь на более длительный срок 5 лет к примеру
Вот я по Тесле не видел уж такого сильного уровня за 2 года на 190-180, а если взять 5 лет он явно виден и поэтому прошить уровень не удается и идет отскок.
Дальше, я старался заключать сделки у верней границы нисходящего канала, то есть старался продать макс дорого при отскоках наверх и ставил стопы при этом. Но это все было уже между сильными уровнями 220 и 180 и когда совершаешь сделки между такими уровнями, то часто бывают колебания, а у Теслы они очень большие
Поэтому как мне кажется нужно всегда смотреть как небольшие отрезки времени 1-2 года так и большие отрезки 5-10 лет чтобы определять на глаз сильные уровни

Ага понятно

Пока ту тразбирался опять же наткнулся на мысли о стопах "локальных" и стопах "форсмажорных".
Локальные как раз и используются для того, чтобы ограничить или фиксировать прибыль при стратегии выхода из акции.
Форсмажорные защищают нас хоть както от пробоев на открытии