Трейдинг с холодной головой. Скучно - но профитно

brn @ 19.03.25 

не получется на коингласс найти именно временной график ликвидации, можно прямую ссылку пожалуйста? Интересно пишешь

https://www.coinglass.com/ru/pro/futures/LiquidationHeatMap

Давно не писал в топике. Конец месяца и хочу подвести итоги.

За финансы говорить не буду особо, там серединка на половинку. Фьючи как приносили так и приносят.

А спот портфель в просадке на 60%. При том, формировал его на просадках по DCA.

С одной стороны, DCA это достаточно сейвовая стратегия формирования портфеля с точки зрения исполнения и в разрезе старшего таймфрейма.

Укрепил стратегию еще тем, что понимал где локальное дно по альтам и в моменте почти во всех случаях оно так и было.

Но -60% это -60%. И с этим аргументом не поспорить))

Чуть меньше стал обучаться теории и увеличил практику. И это привело к тому, что "тупое механическое исполнение" сделок уже не дает того драйва. Чувство, как будто ловишь уже не на поплавок, а на донку.

Решил дать себе эмоций от трейдинга. Купил ненужные вещи. Кресло-массажер в кабинет. Комбик для электрогитары и всякого шмотья к весеннему сезону. Ну и билеты на начало лета к друзьям в Португалию.

А теперь чуть годноты.

Для меня серия из 4 видео мастер-класса (лекции) по трейдингу от Марка Дугласа сравнима по пользе и ощущениям от слитой трени Инвокера в свое время. Вот ссылка на серию видео:

https://www.youtube.com/watch?v=kqjhByxyiXM

И прекрасная инфографика, кто же такой Марк Дуглас

Всем профита!

Привет, а 4ю часть этой лекции Марка Дугласа удалось найти?

fant0m @ 04.04.25 

Привет, а 4ю часть этой лекции Марка Дугласа удалось найти?

привет

https://www.youtube.com/results?search_query=mark+douglas+how+to+think+like+a+professional+trader+4+of+4

Месяц не писал в блог, пора реанимировать.

Ниже пост из ТГ с цифрами касательно трейдинга, я бы много заплатил если бы знал каким лучше путем развивать себя в трейдинге пару лет назад и какие инструменты лучше использовать.

Так же, спустя время, понимаю что я нашел свое дело и то что я, это дело, люблю. 

Хоть и многим пришлось пожертвовать ради того, что бы состоятся как трейдер.

Буквально, у меня стала седеть борода и волосы на голове. Ну и скоро буду ходить с прической Брюс Виллиса :))

Год назад полежал в стационаре из-за спазмов ЖКТ. Молчу уже про увлечением сигарами, хорошим скотчем.

Но в душЕ я спортсмен и понимал на что иду. Возможно это и помогло не сдаваться на определенных участках пути.

Помните, выше я писал, что предлагали ТГ каналы сделку, что бы я для них сигналы делал. Изи пару тыщ в месяц бы выходило подработочки...отказался)

Теперь предлагают деньги в управление от проп-фирм. Чувствую, так же буду отказываться. Нервы дороже.

Единственное что чуть смущает, если откажусь, то не смогу у них чему-то новому научиться. Их подхода....

Ладно, порефлексировал и хватит.

Всем профита, удачи и крепкого здоровья.

Последние 3 месяца обкатывал новые методы принятия решений.
Постепенно отказываясь от классического технического анализа, с использованием "джентльменского набора" индикаторов (РСИ, Макди и т.д.)
Средний винрейт сделок по битку был от 43% и до +-60% за эти несколько лет трейдинга.
Что считаю очень приличным показателем.
Но когда больше стал доверять сырым данным от бирж и больше делать упор на объемный анализ, винрейт сделок повысился. И последние месяца стабильно выше 60%. К тому же, это учитывает и торговлю альтой.
Есть еще куда расти и что улучшать.

Но хочу обратить ваше внимание на сервисы которые агрегируют сырые данные с бирж и предоставляют эту дату в удобном формате для понимания.

Exocharts, Mobchart и TRDRio

Интересно то, что институциональные трейдеры используют свои закрытые терминалы. Ритейл - в основном трейдингвью.
И есть относительно малый процент игроков на рынке, кто считывает почти такие же данные как институционалы.

К примеру, трдр - который я использую, у них база всего около 5 тыс. клиентов. 
Теперь понимаете, почему малый процент игроков на рынке - стабильно зарабатывают?

Постарайтесь в вашей торговле имплементировать данные с этих торговых платформ и я уверен, что это принесет вам и пользу и деньги.

Всем профита!

Vadosov @ 18.03.25 

Сегодня писал о ренже в ТГ и захотелось поделиться чуть базой.

 

На этом можно построить хорошую и простую стратегию.

Это основа. Но нужно докрутить с риск-менеджментом, стопами и тейками.

Пытался максимально упростить. 

Новичкам - отправной путь от куда можно начинать копать и пробовать.

Те кто понюхали рынок - не заценят, потому что не разжевано.

Те кто уже совершил множество сделок - понимают что простые стратегии, то к чему хочет прийти каждый трейдер. Просто фильтров в алгоритме надо чуть накинуть.

 

Главное понимать - это работает ТОЛЬКО в ренже.

Потому что есть еще стратегии для тренда, ввапа, истощения из сторон или доминирования и т.д.

 

Всем профита!

Все актуально, мы в ренже с 8 мая.

Вот сделки согласно этой стратегии. Первая - чуть стохастик не дошел. Считать не будем. Да и на тот момент что у нас ренж - уверенность 70-80% всего, если пользоваться только трейдингвью.

А потом 3 отличные сделки.

Я все так же считаю что трейдинг легче покера в разы.

Тут достаточно победить себя, а не соперников.

Всем профита!

Vadosov @ 16.05.25 

Я все так же считаю что трейдинг легче покера в разы.

спорно. В покере ты хоть можешь понять, правильно ты играешь или нет.

А в трейдинге можешь вообще не туда все делать и понять это только проиграв часть БРа.

Azi @ 16.05.25  

спорно. В покере ты хоть можешь понять, правильно ты играешь или нет.

А в трейдинге можешь вообще не туда все делать и понять это только проиграв часть БРа.

Трейдинг и покер  - очень похожи. Те, кто не следят за риск-менеджментом ( БР менеджмент). Вылетают быстро в трубу.

Только в покере что бы понять, годишься ли ты для лимита - нужно откатать дистанцию на этом лимите и подвергаться риску закататься.

А в трейдинге:

Есть прекрасный инструмент,  где можно откатить историю и протестировать стратегию без входа в реальную сделку.

А вообще, я не навязываю свою точку зрения.

Каждому - свое.

Мне было тяжелее в Покере...хоть и повезло с тренером по кешу. Да и в фонде +- толковый потом попался.

В покере ситуации ограничены и повторяются, в трейдинге также?

ker @ 17.05.25 

В покере ситуации ограничены и повторяются, в трейдинге также?

как и в покере, в трейдинге - торгуем вероятности.

Вероятности - основаны на повторении (экономического цикла, настроении толпы и т.д.)

в покере очень сложная (в смысле комплексная) стратегия с циклопическим деревом возможных исходов. допустим, отыграв 100к рук мы сделаем 15к открытий с утг, но для отдельных и уникальных ситуация на терне или ривере это даст всего единицы семплов. а учитывая, что эти семплы еще и будут против разных оппов, потенциально это будет не, к примеру, четыре семпла для одной ситуации, а четыре раза по одному семплу для четырех разных ситуаций. т.е. фактически ноль статистически значимой инфы.

в трейдинге если ты взял любую стратегию, в которой хоть три, хоть 10 параметров, то после даже 100 трейдов уже можно делать выводы, как качественные (например, такой-то неучтенный параметр за 17 раз дал 15 лосей, т.е. он с большой вероятностью исключающий), так и количественные (ожидание, ско, доверительные интервалы), т.к. и на входе, и на выходе у тебя очень простые "чистые" и равнозначные между собой данные - распределение пнл.

barbeysize @ 17.05.25 

в покере очень сложная (в смысле комплексная) стратегия с циклопическим деревом возможных исходов. допустим, отыграв 100к рук мы сделаем 15к открытий с утг, но для отдельных и уникальных ситуация на терне или ривере это даст всего единицы семплов. а учитывая, что эти семплы еще и будут против разных оппов, потенциально это будет не, к примеру, четыре семпла для одной ситуации, а четыре раза по одному семплу для четырех разных ситуаций. т.е. фактически ноль статистически значимой инфы.

Да, но ты всегда можешь проверить после игры - правильно ты сыграл или нет. Если нет - то почему. Придумать как этого избежать и т.п.

Самое главное - ты можешь узнать правильно ты сыграл или нет.

barbeysize @ 17.05.25 

в трейдинге если ты взял любую стратегию, в которой хоть три, хоть 10 параметров, то после даже 100 трейдов уже можно делать выводы, как качественные (например, такой-то неучтенный параметр за 17 раз дал 15 лосей, т.е. он с большой вероятностью исключающий), так и количественные (ожидание, ско, доверительные интервалы), т.к. и на входе, и на выходе у тебя очень простые "чистые" и равнозначные между собой данные - распределение пнл.

Выводы делать можно, только как ты узнаешь, правильные они или нет?

Вот у меня перед глазами есть страта, которая с 2013 года давала стабильный плюс каждый год. Ее активно торговали другие трейдеры, то есть она плюсовая не на бумаге. Трейдов за весь период - больше 2к. И вот сейчас стратегия обновила максимальную просадку, год в крупном минусе. Как мне понять, это стратегия сломалась и она больше не работает? Или просто неудачный период, который надо пересидеть и переждать?

barbeysize @ 17.05.25  

можно делать выводы ... (ожидание, ско, доверительные интервалы)

Azi @ 18.05.25  

Как мне понять, это стратегия сломалась и она больше не работает? Или просто неудачный период, который надо пересидеть и переждать?

очевидно, надо брать скользящие параметры, а не за все время. и искать баланс между точностью (200-500 трейдов) и актуальностью (допустим, 100).

Azi @ 18.05.25  

всегда можешь проверить после игры

ты никогда не проверишь все сэмплы и с другой стороны ты никогда не будешь знать во время игры, повторяется ли этот семпл или ты играешь уже новый уникальный. т.е. ты не сможешь формализовать ни страту, ни гарантировать ее исполнение. в любом случае, даже если согласиться с твоим тезисом (хотя я с ним не полностью согласен, но не вижу смысла на нем останавливаться), то "проверка" покерной страты все равно будет требовать на порядки больше времени и сил, чем в трейдинге.

ps: и да, формально проверка моделью теоретически может быть надежнее, чем статистикой, но учитывая неполную точность модели и неполную точность исполнения, итоговая точность статистики выше, имхо.

ну а сколько времени понадобиться чтобы найти какую то неэффективность на рынке которую можно эксплойтить? годы? Если говорить допустим о цифрах 3-5к в месяц. В покере это все в открытом доступе в наше время и стратегия составляется быстро.

barbeysize @ 18.05.25 

очевидно, надо брать скользящие параметры, а не за все время. и искать баланс между точностью (200-500 трейдов) и актуальностью (допустим, 100).

скользящие параметры только придают повышенное значение недавним результатам большее нежели давним результатам.

С тем же успехом можно просто бэктест смотреть не с 2013 года, а например с 2022.

Еще раз уточнить мои утверждения - покер не проще и не сложнее трейдинга, он другой. 

Преимущества покера в том что тебе не нужен большой капитал чтобы начать вменяемо зарабатывать, а также то что ты можешь проверить любую ситуацию хотя бы постфактум, то есть понять, правильно ты сыграл или нет.

В трейдинге преимущество что он лучше масштабируется. Сейчас подумал -  Vadosov, прав, для меня(но не для всех) он еще и легче. Хотя, скорее всего, это потому что пока получается на нем зарбатывать. Сверху еще из плюсов то что можно зарабатывать достаточно крупные деньги без отрыва от основной деятельности - например, от работы.

Но фундаментальная проблема у трейдинга остается - ты можешь достаточно долго торговать не туда и даже не узнать об этом, в отличии от покера.

ker @ 18.05.25 

ну а сколько времени понадобиться чтобы найти какую то неэффективность на рынке которую можно эксплойтить? годы? Если говорить допустим о цифрах 3-5к в месяц. В покере это все в открытом доступе в наше время и стратегия составляется быстро.

Тут важно уточнить несколько вещей:

1. В трейдинге как и в покере будут плюсовые месяцы, будут минусовые, редко кто считает заработок за месяц, обычно за год. Обычно может быть +10к$ за месяц, потом -2к$, потом -20к$, потом +15к$ и т.п.

2. Важен еще начальный капитал. Делать 36к в год имея на счету 1кк проще простого - положил в длинные облиги и вот они твои 3к$ в месяц. А со 100к придется попотеть.

3. Еще не менее важно чтобы эти 36к - 60к в год были в сравнении с каким-то бенчмарком. То есть если ты имея 500к$ зарабатываешь 40к в год, т.е. 8% годовых - это плохой трейдинг, т.к. ты с тем же успехом можешь сложить деньги в VOO, получить МО выше, в 11% годовых, при этом экономя на издержках(комиссии, налоги, подписки на софт, сайты и т.п.) и на времени.

А вот если ты зарабатываешь 8% годовых сверх VOO, это уже другое дело и там надо смотреть, имеет ли это смысл.

Сколько времени - я за полгода нашел стратегии, которые позволили мне заработать 10% сверху от VOO за предыдущий год после издержек. Но важно уточнить что я полгода их искал, а потом еще весь год улучшал их, собирая неочевидные ошибки и платя за них десятками процентов ожидания. 

И даже после этого, до сих пор я не уверен что в этом году я смогу побить индекс.

Azi @ 18.05.25 

 

скользящие параметры только придают повышенное значение недавним результатам большее нежели давним результатам.

С тем же успехом можно просто бэктест смотреть не с 2013 года, а например с 2022.

 

естественно. но если ты сомневаешься, что страта продолжает соответствовать текущему рынку, то чего тебе еще надо? недавние результаты получены на (более менее) текущем рынке, а древние - на прошлом. к бэктесту, естественно, это применимо в той же мере - вопрос актуальности. чем больше ты берешь дистанцию, тем больше вероятность, что ты смешиваешь по сути разные страты с разной прибыльностью в общую статистику.

ну и тут такой момент (писал в соседнем блоге, не охота повторяться) - статистическая значимость статистики, которая зависит от результата, но не от голого ожидания, а от соотношения ожидание/риск. если твоя страта делает риск на трейд, то тебе 100 трейдов хватит с огромным запасом для очень надежного результата, а если она делает 0,1 риска на трейд, то ты никогда не сможешь быть уверен, плюсовала ли страта или просто везло, перестала ли она плюсовать или перестало везти. условно, в первом случае у тебя на 100 трейдов будет ожидание 150 рисков с доверительным интервалом плюс минус 15, а во втором 10 рисков с доверительным интервалом плюс минус 20.

У меня +- одни и те же аргументы для входа.

Значения у аргументов постоянно тюнингую под текущие реалия рынка.

Будь то дельта или РСИ на 15минутке.

К примеру:

Дельта после ЕТФ поменялась. После выборов Трампа - поменялась.

Каждую неделю РСИ для скальпа меняется. В бычью неделю - входим чаще на условных 35. В обычную на 30.

Но вот РММ не меняется. Кукушка должна быть в норме.

И определения тренда.

Всё. Больше ничего не надо.

Так что все как и в покере. Там мы подстраиваемся под стол. 

В трейдинге - под рынок. Рынок - живой организм.

Но одно из ключевых отличий покера от трейдинга, это в том, что покер постоянно заставляет тебя искать экшн.

То блайнды растут в турике. В кеше просто надо выставлять.

А в трейдинге когда не понятно что к чему, НИКТО не заставляет совершать сделку.

Просто ждешь своего сетапа (статичного) или подстраиваешь свои аргументы под рынок если твой статичный сетап молчит в текущем рынке определенное время, а тебе надо кормить семью (но это тоже не совсем правильний подход).

Рынок должен заставить войти в сделку.

Жена говорила что я раздражительный последнюю неделю.

Тело подавало признаки того, что устало. Судороги, головные боли. Ждал с айхерба бадов.

Сегодня была квинтэссенция всего - открыл позицию превышающую в разы свою стандартную к текущему БР по ошибке.

Моментально наказан в -1к $ на комиссию к открытию и закрытию.

Вот как это выглядело на графике альткоина)))

Не на столько я профессионал что бы полностью не следить за рынком пару дней.

Но постараюсь взять перерыв. 

Толку в высоком винрейте если такие технические ошибки делать.

Всем профита!

У меня впереди гитара, садовничество и компьютерные игры))

Vadosov @ 16.05.25 

 

Я все так же считаю что трейдинг легче покера в разы.

Тут достаточно победить себя, а не соперников.

 

В покере нужно победить и себя и соперников.