Дневник крипто-трейдера.

Galax, ты же знаешь, что бинанс просто перестейкивал твои апе и брал за это комсу?

25-30 без риска не существует

Prooshift @ 23.06.23 

Правильно ли я понимаю, что есть инструменты дающие без риска 25% годовых?

Такие ли они безрисковые?

Риск конечно существует и каждый по-разному может оценивать эти риски.

Например, существует мнение, что вся крипта это скам и в любой момент может обнулиться. Я считаю вероятность этого близкой к нулю, а кто-то может считать по-другому.

Далее, самый реальный риск - повторение прошлогодней истории с FTX, когда биржа может обанкротиться и все деньги клиентов пропадут.

Я считал, что это маловероятно, но после иска SEC, этот риск увеличился на порядок (условно говоря с 0.1% до 1%).

Даже сейчас я считаю, что полный крах биржи маловероятный. Это немного другая история, чем была с FTX. FTX вложила деньги клиентов в рисковые активы и прогадала - денег просто не стало и вернуть клиентам нечего. Бинанс ни в чем подобном пока не был замечен, денег там валом и доходы у них приличные.

SEC просто хочет их зарегулировать и предотвратить в будущем истории подобные с FTX. Бинанс готов выделить миллиард долларов на судебные разбирательства. На той неделе, Бинанс и SEC пришли к какому-то соглашению по американскому подразделению Binance.US - это позитивно повлияло на рынки и вся крипта пошла вверх. Впереди нас ждут долгие судебные разбирательства. Худшее, что может быть - Бинанс уйдет с некотрых стран, будет терять долю рынка и соответственно доходы. Но то, что деньги клиенты не смогут вывести - я считаю маловероятным.

Какие еще есть риски? Буду признателен, если опытные товарищи укажут на то, чего еще стоит опасаться.

Я уже несколько раз описывал подробно, как можно получить 25% годовых, повторяться не буду. За последние пару месяцев этот метод работает. Возможно я не вижу каких-то скрытых рисков - прошу укажите мне на них.

И да, условия стейкинга постоянно меняются и обычно в худшую сторону. Поэтому в любой момент это может прекратиться. Поэтому я использую такие моменты, пока есть возможность.

И еще, малая ликвидность - я могу таким образом пристроить пару десятков тысяч долларов. Но сумму выше 100 000$, скорее всего уже не получиться пристроить.

Итоги за июнь месяц.

Общий банкролл: 8200$

Внешние поступления: + 1674$

Доход: 8200 - 8000 - 1674 = -1474$

Из них:

Бот SOL: +748$ (+15% от 5000$)

Бот BTC: +199$ (+8% от 2500$)

Боты в сумме: +947$ (+12,6% от 7500$)

Остальное: -2421$ (-44% от 5500$)

Месяц получился очень экстремальным.

С одной стороны боты показали лучший результат за этот год - почти тысяча долларов (+12.6%).

С другой стороны моя "ручная торговля" привела к наибольшему убытку за этот год -2400$. Не зафиксировав сразу убыток в -50$, я в конце концов зафиксировал его на уровне -2400$. 

В  предыдущих постах я описал как так получилось.

Какие выводы. 

Буду закругляться с рисковаными стейкингами. Не буду делать ручных трейдов с целью поймать фандинг. Если же придеться сделать ручной трейдинг, то обязательно со стоп-лоссом.

Часть банкролла вывел с Бинанса на внешний кошелек.

Веду наблюдение за четырьмя монетами. Ниже результаты бэктестов за последний месяц и в скобках за последние три месяца.

SOL: +17.5% (+36,6%)

BTC: +9,9% (+23,3%)

BNB: +45% (+35.5%)

ETH: +14% (+4,4%)

На основании этих данных буду принимать решение о распределении банкролла по ботам. 

BNB заработала бы больше всех в прошедшем месяце. Но я уже писал, что у меня с этой монетой вышел ужасно неудачный тайминг. Как только я включил эту монету - вышел очень плохой месяц - -25%. Разочаровавшись я отключаю эту монету, и тут же следующая сделка дает +40%. 

Кстати, почти весь положительный результат по BNB получился из-за одной этой сделки - когда SEC подала иск на Бинанс.

Поэтому я решаю не включать BNB - слишком полярные результаты, то -25%, то +45% в месяц.

Итого, так распределяю банкролл на следующий месяц:

SOL: 5500$

BTC: 2500$

На каком языке писал бота?

Есть ли какой-то SDK для delphi?

Jak @ 01.07.23 

На каком языке писал бота?

Есть ли какой-то SDK для delphi?

Все пишу на Delphi.

SDK для Delphi не нашел.

Есть для Python, Java, C++...

Это было само сложно разобраться, как посылается зашифрованный с помощью секретных ключей, запрос на биржу.

Вчера на крипто-рынке произошли очередные "вертолеты".

В течении пары минут биткоин упал на 5%, а затем в течении часа почти восстановился.

Солана в течении пары минут упала на 12%, а затем через пару часов сделала перехай предыдущего пика.

Обычно в новостях потом  обясняют, что было причиной такой турбулентности. Но сейчас прошли уже сутки и ни одной новости я не нашел.

Крипта, такая крипта...

Такие движения очень плохие для трендовой стратегии...

Galax, как раз вчера рынок четко сходил за новостями. Сек был причиной

Ivikt @ 01.07.23 

Galax, как раз вчера рынок четко сходил за новостями. Сек был причиной

Да, я вчера уже видел новость, что SEC высказалась по поводу заявок на ETF-биткоина.

Но обычно, как рынок реагирует - плохая новость, рынок падает и там остается, до следующей новости. Хорошая новость - наоборот.

Но тут происходит "вертолет" - сначала упали, потом тут же восстановились.

Вот интересно, как такое случается?

Или новость приходит по частям - сначала первая часть - все очень плохо, скорее всего ЕТФ не одобрят. И рынок панически падает.

Через пару минут приходит следующая часть новости - но вы можете подать более точную заявку и мы ее расмотрим - рынок реагирует ростом, все не так плохо, как вначале показалось.

Или другая версия. Новость пришла вся сразу. Первая реакция - все плохо. Потом переосмыслили новость -  да нет, вроде не так все плохо.

В результате качели с амплитудой в 5% по биткоину, и в 12% по Солане.

Galax, привет, спасибо за блог и интересную инфу. 

Есть ли что-то, с чем (и, если возможно, где) рекомендуешь ознакомиться (в идеале - прочитать) начинающему в трейдинге (крипта), чтобы не собрать известные грабли и, самое главное, не переизобретать велосипеды?

Текущий уровень: знаю слова осциллятор и проскальзывание, нормально умею в питон, но специфику именно крипто рынка понимаю слабо и вообще не уверен, стоит ли в нее углубляться, или достаточно просто крутить математику.

inpace, Ничего посоветовать не могу.

 У меня самого бэкграунд накапливался много лет - я сам занимался торговлей валюты много лет, я знаю неплохо математику и умею программировать. 

В свое время, в начале нулевых - перечитал кучу книжек по тех.анализу. Несколько раз пробовал играть на Форексе - но без успеха.

Т.е у меня присутствует "три в одном" - нужные навыки для алго-трейдинга.

И тем не менее я пока не могу похвастаться какими-то сверх-успехами. 

Поэтому, я предупреждаю, что тут нет легких и шальных денег. И начинать с нуля я бы никому не рекомендовал. 

Уметь программировать - это лишь малая часть необходимого. Нужны идеи - какую стратегию использовать.

Для этого рекомендую начать с TradingView. Там есть большая библиотека готовых стратегий. Попробуйте разобраться в них - как это работает, как получить бэктесты на прошлых данных...     

Почему крипта, а не традиционные рынки?

Мне нравиться, что здесь больше волатильность. Движение на 10% и выше, здесь не редкость. Поэтому используя трендовую стратегию, я рассчитываю, что даже отбросив 2% в начале движения и 2% в конце движения, я могу поймать условные 6% от движения. На Форексе, где дневные колебания редко бывают больше 1-2%, я не смогу ничего поймать.

К тому же на традиционных рынках давно уже  работают большие дяди с большими деньгами и хорошими алгоритмами - выиграть у них конкуренцию наверное невозможно (или очень трудно). В крипте реально больших денег еще нет. И я вижу много неэффективностей на этом рынке - и пытаюсь их использовать.

спасибо за ответ)

Galax @ 03.07.23 

И начинать с нуля я бы никому не рекомендовал

откуда же тогда начинать, если не с нуля?) и почему не рекомендуешь?

Galax @ 03.07.23 

Нужны идеи - какую стратегию использовать

как раз этим и планирую заняться

Galax @ 03.07.23 

Для этого рекомендую начать с TradingView. Там есть большая библиотека готовых стратегий

спасибо, с этого начну

в целом я само собой понимаю, что чтобы достигнуть даже посредственного успеха в любом деле требуется как минимум много времени и усилий плюс немного удачи, и никаких шальных денег не ищу. просто трейдинг находится на стыке интересных мне вещей: математики и программирования, так что почему бы не попытаться применить свои навыки чуть веселее, чем я это делаю в офисе.

Хоть и с опозданием, сделал бэктесты по LTC.

Оказывается за последние три месяца вышло бы +70%. Это для сравнения  - за тот же период:

SOL - +36%

BTC - +23%

Предыдущие три месяца (первые с начала года) были около нуля, поэтому я и не обращал внимания на лайткоин. А сейчас о нем стали много  говорить и за прошлый месяц он вырос на  30%. Через месяц будет халвинг LTC - это событие происходит раз в четыре года и обычно ожидается взрывной рост монеты.

Хотя возможно рост уже отыгрался в текущем движении. Но  скорее всего все равно будет повышеная волатильность, а для моей трендовой стратегии это хорошо - все равно куда вверх, или вниз, главное не топтаться на месте.

Поэтому я решил переключиться на LTC вместо BTC. Жаль, что на месяц раньше не заметил такую динамику лайткоина.

Итак выключаю бота по BTC и включаю 2500$ на LTCUSDT.

Galax @ 03.07.23 

На Форексе, где дневные колебания редко бывают больше 1-2%, я не смогу ничего поймать.

Привет! Потому что валютный рынок - это не рынок трендов. Регуляторам своей валюты не выгодно чтобы на рынке были сильные колебания, так как это влияет очень сильно на экономические процессы. Исключения конечно есть, но их не так много (например РФ, потому слабый рубль выгоден экспортерам, прибыль которых составляет большую часть налогов нашей необъятной Родины). Собственно поэтому нет особо смысла анализировать тренды на форексе, в отличии от других рынков.

Вчера Ripple получила частичную победу в суде над SEC.

В результате XRP взлетел в цене на 75%, а весь крипторынок позеленел.

BTC, ETH, LTC выросли на скромные 3-5%, зато Солана выросла на 25% - это позволило зафиксировать лучший трейд в этом году:

 

 

Это пока лучший трейд и в процентном отношении (+25%), и в абсолютном (+1200$).

В прошлом месяце Солана сделала +17% на падении, а в этом +25% на росте.

Это внушает оптимизм - если в основном трейдинг будет около нулевым и время от времени делать такие выстрелы, то в сумме должно получиться неплохо.

Galax, 

Привет, поздравляю с хорошей торговлей.

Подскажи что за программа, со скрина, где ведется учет сделок?

JohnnyOtherman, Это TradersDiaries от CSCALP (на скриншоте это можно увидеть).

Я пользуюсь и самим CSCALP - это очень удобно при ручной торговле. Они же предлагают свой дневник.

Пару месяцев назад, они добавили функцию, которой мне раньше не хватало - возможность просматривать результаты по отдельной паре. Сейчас я могу посмотреть результаты по каждой паре по отдельности и теперь мне не нужно вести учет в екселе.

Для получения результатов своей торговли нужно будет давать им свои АПИ ключи.

Galax, 

Понял, спасибо

Скальпом пользуюсь, чтобы смотреть стакан по БТС :), для торговли тайгертрейд.

Итоги за июль месяц.

Общий банкролл: 8700$

Внешние поступления: + 372$

Доход: 8700 - 8200 - 372 = 128$

Из них:

Бот SOL: +646$ (+12% от 5500$)

Бот BTC: -327$ (-13% от 2500$)

Бот LTC: -127$ (-5% от 2500$)

Боты в сумме: +192$ (+2.2% от 8500$)

Остальное: -64$ (-1.5% от 4000$)

Веду наблюдение за 5 монетами. Ниже результаты бэктестов за последний месяц и в скобках за последние три месяца.

SOL: +13.7% (+36.7%)

BTC: -39.3% (-32.6%)

BNB: -19.3% (+0.7%)

ETH: -5.2% (-7.2%)

LTC: -7.0% (+71%)

Все монеты, кроме Соланы, показывают негативные результаты на бэктестах. Солана, благодаря рекордному трейду на +25%, показала положительный результат.

 Биткоин в узком диапазоне - после падения ниже 30000$, наметилась локальная коррекция вниз. Это плохо для трендовой стратегии. 

Хотя бот торговал по BTC всего 7 дней в этом месяце, это дало -327$. Если бы я не переключился на LTC, то по биткоину могло бы выйти  - 1000$ за месяц.

Нужно не забывать про стоп-лосс - если какая-то монета дает результат по торговле хуже чем -25%, то нужно останавливать торговлю по этой монете.  

По биткоину такие наблюдения.

С начала года он довольно агрессивно рос. Причем он рос сильнее, чем остальные монеты. Это позволило доминации биткоина превысить уровень 50% впервые за последние два года. Из-за этого стремительного роста, бэктесты за первые 6 месяцев года, показывают хорошие результаты. 

Но при падении, биткоин падает медленнее других монет и стратегия генерирует много отрицательных трейдов, что и произошло в июле месяце.

Для себя делаю заметку - возможно для биткоина лучшим вариантом будет - торговать только в лонг, а сигналы в шорт - игнорировать.

Солана одна вытягивает торговлю. Возникает вопрос - а нужна ли диверсификация такой ценой?

Вначале в Солане было 1/3 банкролла, затем 2/3 банкролла, сейчас уже 75%. А может ну его нафиг с этой диверсификацией и грузить 100% банкролла в Солану?

Но это лишь размышления. Пока плавно увеличиваю долю Соланы. 

Для следующего месяца выбираю такой расклад:

SOL: 6500$

LTC: 2000$

Понаблюдаю за лайткоином еще один месяц. Через два дня халвинг LTC - событие, которое происходит раз в 4 года.

Хотя я уже не очень рассчитываю на какой-то рост. Почитал, что происходило на прошлых халвингах - оказывается, что рост шел за пару месяцев до него, а после халвинга было падение. Жаль, что я это раньше не прочитал - ведь и на этот раз произошло тоже самое - за предыдущие три месяца можно было поднять +70% по своей стратегии.

Хочу немного порассуждать о том, какую валюту брать за основу при расчетах в трейдинге, а также близкий к этому вопрос - в какой валюте держать свободные от торговли активы.

В обычной жизни мы уже давно пришли к стандарту, что все рассчеты нужно делать в долларах, а не в национальной валюте (гривни, рубли).

Хотя в самом начале 90-х - это не всем было очевидно. В те времена появилось много валютчиков, и те из них, кто не сразу понял, что нужно вести рассчеты в долларах, очень быстро обанкротились и отсеялись из этого бизнеса.

Хранить деньги (если есть значительные накопления) тоже нужно в долларах в большинстве случаев.

Валютчики, которые постоянно занимаются  обменами, придерживаются такого правила. В кассе всегда должна быть часть денег в долларах, а часть в нац. валюте, чтобы можно было в любой момент обслужить клиента и на покупку и на продажу. Но когда намечается резкий рост, то нужно максимально быстро перевести большую часть денег в доллары. Иногда даже в небольшой убыток себе, чтобы избежать большего убытка в будущем.

Когда намечается кратко-временное падение курса, то тогда нужно максимально быстро продать все доллары, с намерением откупить их позже по более низкому курсу. На таких операциях можно заработать даже больше, чем на обычной марже при стабильном курсе.

Короче, тактика такая - при стабильном курсе, придерживаемся отношения 50/50 в долларах и нац.валюте(приблизительно), при росте - стараемся максимально уходить в доллар, при падении - максимально уходить в нац. валюту.  

Кстати, в Европе валюта рассчетов и сбережений - евро. Они получают зарплату в евро, в нем же все товары в магазинах и их не волнует курс евро-доллар.

А в странах бывшего СССР (Россия, Украина...), хотя мы географически находимся ближе к Европе, так сложилось, что основная валюта - это доллар.  

Теперь перейдем на крипто-рынок.

Здесь кроме доллара есть еще уйма разных криптовалют. Но среди всех крипто-валют, особняком стоит биткоин.

Это первая крипто-валюта. У него капитализация выше 50% - это означает, что в нем сосредоточено денег больше, чем во  всех  остальных валютах вместе взятых. Биткоин - это фундамент для всех остальных крипто-валют. Как в мировой экономике - доллар является  основой для всей экономики, так в крипто-мире, биткоин является основой для всего крипто-рынка. Если с биткоином, что-то произойдет негативное, то и весь остальной крипто-рынок рухнет.

Поэтому, за основную валюту в крипто-мире принято считать биткоин.

А теперь мы подошли к вопросу - при крипто-трейдинге, в чем лучше вести рассчеты - в долларах или в биткоине?

И связанный с этим вопрос - в чем лучше держать, свободные от торговли активы, в долларах, или биткоине?

На первый вопрос, я бы ответил, что рассчеты все равно лучше делать в долларах. Это просто удобней, ведь конечная цель нашей торговли, это приумножить банкролл в долларах. Мы будем тратить заработанное в реальной жизни используя доллары.

Ответ на второй вопрос несколько сложнее. 

Я задался этим вопросом некоторое время назад и хочу поделиться своими рассуждениями.

В прошлом году, когда я только начинал тестировать торговлю, тренд по биткоину был нисходящий. Поэтому вопрос, в чем держать активы не стоял - очевидно, что в долларах.

В этом году я начал вести учет всех торгов и обратил внимание, что в начале года курс был 16000$ за BTC, а сейчас стал около 30000$. Почти 100% роста за полгода. Если бы я ничего не торговал, а только переводил все поступающие извне деньги в биткоин, то на данный момент у меня бы был лучше результат, чем есть по факту. Получается, что я своей торговлей, не побил условный индекс биткоина - пассивная стратегия холда биткоина была бы эффективней активного трейдинга.

Я прихожу к выводу, что в крипто-торговле, тоже можно придерживаться того принципа, что валютчики используют в реальной торговле - при восходящем тренде биткоина, лучше держать большую часть банкролла в биткоине, а при нисходящем тренде - все держать в долларах.

Для своей торговли ботами, мне достаточно держать на фьючерсах 20% банкролла, остальной банкролл можно держать в чем угодно - это не влияет на торговлю. Сейчас я его храню в стейкинге под 20% годовых (условия стейкинга постоянно ухудшаются). 

А мог бы все это время держать в биткоине и результат бы был намного лучше.

Все это хорошо, но есть одно "но".

Если бы мы точно знали, когда тренд по биткоину восходящий, а когда нисходящий, то мы бы могли просто зарабатывать на этом торговлей. А мы хотим пассивно держать сбережения для побочного приумножения капитала. Для этой цели нам не нужно очень точное следование за мелкими трендами, нам достаточно следовать за глобальным трендом. Я попробовал обнаружить глобальные тренды на графиках биткоина.

И обнаружил довольно неплохой результат на дневном графике (используя пересечение двух ЕМА на дневном графике).

Эти пересечения происходят довольно редко - один раз в 1.5 - 2 года и они задают глобальный тренд на год-два вперед. 

Сигналы поступают с опозданием - например, после прошлого пика в 69К, сигнал на разворот поступил в районе 50К, а после падения до дна 16К, сигнал на разворот поступил в районе 21К - 22К. Но тем не менее, это бы позволило заработать на падении с 50К до 22К.

В январе месяце, согласно этому сигналу, начался глобальный восходящий тренд. Это совпадает с предыдущими циклами биткоина - за год до халвинга начинается рост, в течении года после халвинга достигается пик цикла, а далее два года падения.

Суммируя все вышесказанное, я считаю з большой вероятностью, что этот восходящий тренд продолжится до конца 2024 года.

Поэтому, мне кажется хорошей идеей, держать пол-банкролла в биткоине все это время.

Пока план приблизительно такой - постепенно увеличивать долю биткоина (по 5-10% от банкролла в месяц), чтобы к следующему году у меня было 50% в биткоине. Если будет сильная коррекция вниз, то возможно сразу переведу 50% в биткоин.

Это не торговая рекомендация. Я и сам еще буду пересматривать свои планы со временем.

Итак, стратегически я бы хотел к началу следующего года держать пол-банкролла в биткоине.

Но как же тактически это сделать?

Тут у меня возникла идея - а что если сделать бота, чтобы он регулярно делал ребалансировку, придерживаясь постоянно отношения 50/50?

Это бы напоминало сеточную торговлю - продавать чуть выше и покупать чуть ниже, используя каждый маленький изгиб на графиках.

В прошлом году я довольно долго тестировал сеточные боты. У них все хорошо, пока движение происходит в небольшом диапазоне (до 10-15% колебания). Но если цена резко идет в одну сторону (больше 20%), то можно словить маржин-колл. Нужно или уменьшать размер торгуемого лота, или придумать рациональный стоп-лосс, чтобы остановить торговлю. Рациональный стоп-лосс означает, что он должен наступать не слишком рано, чтобы избежать ложных стоп-лоссов, и не слишком поздно, так как убытки растут в геометрической прогрессии в зависимости от отклонения цены. В тот раз я эти проблемы не решил и  поэтому пока прекратил заниматься сеточными ботами.

Но если применить сеточную стратегию к биткоину (с ребалансировкой 50/50), то в принципе маржин-колл никак не грозит. Бот может выдержать любое отклонение и если цена  рано или поздно вырастет, то он даст положительный результат. Попутно будет зарабатывать на каждом изгибе цены.

Но перед тем, как приступить к реализации такого бота, я решил затестить эту стратегию на TradingView. Потратил какое-то время на написание скрипта на PineScript и смог провести бэктесты, меняя шаг ребалансировки и меняя временной интервал.

Оказалось, что такой бот дает очень небольшую прибавку по сравнения с простой стратегией - вначале периода и в конце периода наблюдений, просто сделать ребалансировку 50/50. Т.е игра не стоит свеч - с таким же успехом, можно делать ребалансировку вручную (или раз в какой-то интервал времени, например месяц, или при достижении какой-то цены, например каждые 5000$).

Если бы я решил сразу делать бота, то потратил бы месяц-другой на написание кода и его отладку, а потом бы потратил еще пару месяцев торговли, чтобы прийти к таким же выводам, что это не выгодно. С помощью TradingView, я решил этот вопрос за пару дней.

Дальше стоит вопрос - купить 50% биткоина сразу, или набирать позу постепенно?

Начало долгосрочного тренда я пропустил, сейчас началась коррекция вниз (сигнал на 4-х часовках). Хотелось бы дождаться конца этой коррекции и тогда войти (возможно по лучшей цене). Как альтернатива - набирать позу по чуть-чуть, раз в месяц, чтобы усреднить цену входа.

На прошлом цикле биткоина, за два месяца до халвинга произошел форс-мажор, связанный с ковидом и цена упала на 50%, предоставив возможность закупиться биткоином с 50% скидкой. Будет ли такая возможность в этом цикле? Возможно стоит не спешить и закупаться позже, ближе к дате халвинга (апрель 2024 года)?

В пользу того, чтобы не спешить с закупкой, говорит еще то, что в долларах я могу получать худо-бедно 20% годовых. А в биткоине ничего не буду получать.

И тут я стал искать варианты, как можно заработать на холде биткоина и наткнулся на бивалютные инвестиции. Раньше все руки не доходили до того, чтобы разобраться с этим. Оказывается там куча интересных возможностей. На додачу я разобрался и с опционами. Теперь у меня голова кругом идет от всей этой информации.

Нужно переварить все это и попытаться выработать какую-то безопасную стратегию - как заработать на холде биткоина, используя тот факт, что мне не страшна просадка биткоина, так как я собираюсь держать его в долгую.