Пари Gipsy - оффтоп из темы криптовалют

Soul @ 29.05.21 

Key, Какая суть была в твоём посте? На что там отвечать?

Это был не вопрос, а как мне показалось, забавное замечание. На него отвечать не надо.)

Забавное оно тем, что все твои аргументы, о том, что Генр не сможет набрать дистанцию что бы доказать возможность, выбивают почву и из под утверждения Джипси, так как равно невозможно доказать и невозможность.

 

Вообще-то я в сраче не участвую, если что. А вот из прочтения этой темы у меня возник вопрос связанный со спором, может кто из интересных постеров, которые знают о чём пишут разъяснит. 

 

Как могут одновременно существовать такие явления как рынок, который всегда наилучшим образом определяет цену и экономические пузыри. Вопрос без подколок, реально интересно как это объясняют адепты свободного рынка, ну и другие экономические теории.

Soul @ 29.05.21 

 

Все доказательства требуют некоторой математической модели. С которой всегда, если очень хотеть придраться, можно поспорить. Но если считать что курс акций движется случайным и независимым образом, а скилл трейдера моделировать утяжеленной монетой(орёл 55% допустим решка 45%), то в такой модели скилл первого трейдера определён гораздо более точно. Просто потому что там было 100 подбрасываний.

Здесь не понял. Если это монетка, то на 101 подбрасывание вероятность будет такая же 55 на 45.

Soul @ 29.05.21 

А ещё в трейдинге нет карт. Не поспоришь. Как это влияет на статистику? В турнирах тебе тоже могут переехать на предфиналке и твои 100к превратятся в 1к

Я если честно, хочу разобраться для себя, так как никогда не задумывался на эту тему глубоко.

Смотри, у нас есть эмпирические данные, которые подтверждают, что индекс бьют единицы, и что это очень сложная задача, может даже невозможная, если ты веришь в эффективный рынок. Вероятно те, у кого это получается, делают это за счет удачи.

Есть теория и практика, где никто количество сделок не рассматривает. И где считается, что прошлые результаты никак не говорят о будущих.

Результат трейдера измеряется реальными доходностью и временем.

 

С другой стороны ты утверждаешь, что математика такая же как и в покере. Вроде звучит разумно. 

Допустим, если трейдер совершил 100000 сделок и показал 15 % доходность, а завтра случился черный лебедь или опять кризис и он все потерял. Или просто поменялся рынок, и больше его стратегия работать никогда не будет. Ему нужно искать и строить новую и возможно никогда больше не получится это сделать. А есть инвестор, который совершает по одной сделке и зарабатывает 20% годовых и будет продолжать это делать дальше.

Учесть в расчетах  это невозможно.

 

Как с твоей точки зрения покерная математика описывает эти вводные ? В покере есть понятные вероятности, в инвестициях слишком много переменных, влияющих на рынок, которые учесть невозможно.

 

(Опять же это все я рассматриваю в разрезе задачи побить рынок, а не показать такой же результат.)

WakeUp @ 29.05.21 

Здесь не понял. Если это монетка, то на 101 подбрасывание вероятность будет такая же 55 на 45.

Мы знаем, что монета утяжеленная, что орел может выпадать чаще решки. Но мы не знаем 55%, 51%,63% или 77%. Наша задача наблюдая подбрасывания определить этот % с достаточной точностью. При 100 подбрасываниях мы сможем определить этот % более менее точно. При 1 нет. Ну или если тебя смущает такое сильное упрощение, то можешь заменить монетку на нормальное распределение и наша задача определить ЕВ этого распределения наблюдая за событиями.

 

WakeUp @ 29.05.21 

Как с твоей точки зрения покерная математика описывает эти вводные ? В покере есть понятные вероятности, в инвестициях слишком много переменных, влияющих на рынок, которые учесть невозможно

В покере нет понятных вероятностей точно так же. То что АА имеет сколько-то процентов против 72 - это никак не влияет на то как статистика применяется в покере. Мы же обсуждаем не вероятность собрать флеш, а винрейты и то как оценить свой винрейт. 

 

Математика работает с вводными одинаково. Что в покере, что в финансах. Просто в финансах задача сложнее. Потому что раздачи в покере или турниры в покере мы можем считать относительно независимыми, единственная зависимость это скилл Hero. А в финансах все события сильно коррелированы. Если рынок растет, то растут все акции. И купив 100 разных акций мы на самом деле не получили 100 независимых событий. И стратегия, которая работает в ситуации "рынок растет" может не работать в ситуации "рынок падает". Точно так же в теории со скиллом трейдера. Трейдер может год бить рынок, а завтра перестать бить, потому что ситуация поменялась.

 

Но все это просто делает задачку сложнее. В целом статистика полезный инструмент, но с ее помощью нельзя решить все задачи мира. Где-то она не помогает решить задачку. Но от этого сама статистика и математические правила заложенные в ней не меняются. Она не начинает работать по другому и на других принципах в финансах, потому что тут задача чуть сложнее. Все принципы и инструменты точно такие же. 

 

А на твои конкретные вопросы на каждый свой ответ. Человек, который делает 1 трейд в год, не может быть проанализирован методами статистики. Нет достаточной выборки. Посчитай вероятность того, что 10 раз выпадет решка. Она не такая и маленькая. Можно просто 10 раз подряд угадать. Или 9 из 10.

Фишка в том что теория вероятностей это - ТЕОРИЯ в прямом смысле слова.

Все термины которые она предлагает в своей парадигме включая термин ДИСПЕРСИЯ являются всего лишь часть этой теории.

 

И если эта наша теория является практически Богом при анализе данных в работе с чистой случайностью(игры Блек Джек, покер с казино, рулетка и поиск бозона Хиггса и ТД), то при работе с данными зависящими от воли оппонента "на другом конце"  она теряет свою значимость для анализа. И тем сильнее, чем сильнее фактор воздействия свободной воли.

 

То есть при анализе данных в клубном покере или ставках на спорт теория вероятностей резко "теряет силу" то есть запутывает... не только количеством возможностей вариантов этих данных или трудоемкость их сбора, но и очень затрудняет адекватный их анализ. Вплоть до того что иногда делает не просто бесполезным но и вредным.

 

Что можно наблюдать в местах (играх) где возможна умышленная манипуляция с другой стороны. Например манипуляция рынком.

 

Мысленный эксперимент: я играю с мошенником по общепринятым правилам и понимаю за счет чего он доминирует и как исполняет, в какое-то время приходит другой дирижёр разводить толпу, потом третий, часто будет изменяться динамика и стиль ставок. Я играю в плюс а местами нет но пронализировать это НАВЕРНЯКА с помощью данных и ТЕОРИИ это невозможно, даже если собрать какие угодно выборки дистанции и испытания.

 

Правильный ответ здесь вижу только такой: каждая ставка -это отдельная игра и отдельное пари

Soul, то что правила статистики и математики не меняются, полностью согласен.

 

Мне просто кажется, что в случае инвестирования  и оценки скила Hero задача не усложняется, а становится просто невыполнимой. Слишком много независимых переменных. Ну либо получится garbage in, garbage out.

 

Почему меня смущает сравнение с покером. В покере мы можем оценить винрейт плюс минус точно, так как есть условное GTO и стратегия будет работать всегда и всегда будет плюсовой. Поэтому если ты на дистанции 1 млн рук показал 5бб/100б то это о чем-то говорит.

 

В инвестициях GTO  как бы и нет. То что работает сегодня, завтра может не работать, поэтому оценка скилла и винрейта по логике невозможна. Только постфактум оценка.

Soul @ 29.05.21 

скилл первого трейдера определён гораздо более точно. Просто потому что там было 100 подбрасываний.

Пздц ты упорный. На рынке нет подбрасываний, типа орёл/решка или красное/чёрное. Важно не событие, а время.

 

Допустим, мы берём двух трейдеров и просим их посоревноваться.

Условия: на всё про всё даётся 100 часов, оба могут открывать лоты одинакового неизменного размера, но у первого длительность сделки сколько хочешь, а у второго не больше часа.

Дальше, допустим, оба решают, что график пойдёт вверх и надо покупать. И, первый сразу открывает лонг, а закрывает сделку в конце марафона, т.е. через 100 часов. Второму так нельзя, поэтому он каждый час закрывает сделку и в этот же момент открывает такую же.

Что будет в итоге? У обоих будет одинаковый результат, только у одного одна сделка, а у второго сто. И что нам скажет статистика? Что второй плюсовый , а первый хз?

 

Ты же в своём примере вообще ни про время трейдинга, ни про длительность сделок не вспоминаешь. Но без учёта времени просто белиберда получается. Может тот, у которого сто сделок, трейдил без остановки, а второй хуи пинал.

 

Я же не придумываю про время. Хочешь называй это дистанцией, хочешь иначе. Но факт есть факт. Берут отрезок времени, там квартал, год, десять, и смотрят увеличение БРа. По количеству сделок, торговых решений и т.д. и т.п. не получится, слишком много нюансов. А как это подружить с учебником статистики всем пох.

"есть условное GTO и стратегия будет работать всегда и всегда будет плюсовой." Нет - только без рейка и только в HU и только если расчитана под соотв ГСЧ. не будет минусовой. Но не более того.

WakeUp, Винрейт 5 лет назад ничего не говорит о твоем винрейте сегодня. А винрейт до чёрной пятницы и после - это разные вещи. Просто в покере такие события сильно реже, их эффект меньше и так далее.

 

То что «шум» в трейдинге делает статистику неприменимой или слабо применимой к некоторым вещам  тоже наверное правда. 

Но все это не отменяет того, что дистанция это независимые//слабо коррелированные сделки. 

Даже в подбрасывание монетки нужно десятки или сотни наблюдений, чтобы определить как часто выпадает решка. Хотя монетка и внешние условия каждый раз одинаковые. То добавления шума и всех остальных сложностей рынка может лишь увеличить необходимое число. Никак не уменьшить.

lerra, У тебя есть глубокое непонимание статистики. Да, купить и держать 100 часов и продавать покупать каждый час даст через 100 часов одинаковый результат. И что? Как это хоть как-то опровергает написанное мной? Ты путаешь результат (Ев) и размер выборки (независимых событий!), получаешь абсурдный результат и сидишь довольный. Хотя это не потому что ты прав, а потому что спутал ЕВ с дистанцией.

 

Если рассуждать про дистанцию в твоём примере, то есть сразу проблема, что купить на час продать и тут же опять купить на час - это зависимые события. Но даже так в случае с покупкой продажей дистанция будет больше. Подумай сам. Какова вероятность, что результат за 101 час будет близок к среднему за предыдущие 100. И какова вероятность того, что результат за следующие 100 будет близок к результату за первые 100. Ты считаешь, что эта вероятность одинакова? Если считаешь, что вероятность одинакова, то это довольно несложно объективно проверить.

 

Что, как мне кажется, смущает людей и мешает - это коррелированность акций на рынке. Как между акциями так и по времени. Понятно, что купить продать одну и ту же акцию 100 раз с разницей в секунду - это сильно коррелированные события и никак не независимые. Поэтому  считать их за 100 независимых наблюдений некорректно. Но это никак не сделает 1 трейд более показательным чем 100.

Key @ 29.05.21 

Как могут одновременно существовать такие явления как рынок, который всегда наилучшим образом определяет цену и экономические пузыри. Вопрос без подколок, реально интересно как это объясняют адепты свободного рынка, ну и другие экономические теории.

Наверное можно привести аналогию из букмекерского бизнеса:

 

Миксфайт. Завтра бой А против Б.

 

Боец А сильнее по всем показателям, которые можно измерить и букмекер своим коэффициентом отражает то, как сообщество себя ведёт, то есть большинство ставит на А.

 

И мы видим: А (кф 1.3) х Б (кф 2.1)

 

Происходит событие и побеждает Б. 

 

Значит ли это, что букмекер ошибся? Думаю нет, он просто отражает актуальную на сегодня информацию, то как ведёт себя рынок. 

 

Так и финансовый рынок. Он не может существовать сам по себе, как организм, который может предсказывать, моделировать.

 

Он просто отражает актуальную информацию о положении дел на данный момент. Он не может знать о существовании пузырей. Он показывает цены (как букмекер коэффициенты) и они обоснованы разными факторами, которые можно изменить, оценить. Пузырям это не мешает расти и рынок этот рост отразит в ценах. Они сдуются и рынок это опять же просто отразит. 

 

Пузырь - это событие на рынке, а не над ним. И рынок просто будет отражать текущее положение дел, а не то, как оно может быть. 

 

Поправьте, если ошибаюсь.

Soul, почему нельзя считать событием, что трейдер после входа остается некоторый квант времении в рынке, а не выходит из него. И почему ты считаешь раздельные по времени сделки независимыми событиями.

Я согласен с тем, что время должно учитываться в каком-то виде. Практика это как бы подтверждает.

 

У нас каждый день происходит рыночная переоценка актива, а значит каждый день мы принимаем новое решение, держать или продать.

 

Если взять 100 дневный интервал и один каждый день переоценивал и считал заново ЕВ и держал, а второй совершил сто разных сделок, где у каждой считал ЕВ. 

Можно ли их их дистанцию назвать одинаковой? потому что решение держать такое же по сути, как купить или продать.

Test2 @ 29.05.21 

Soul, почему нельзя считать событием, что трейдер после входа остается некоторый квант времении в рынке, а не выходит из него. И почему ты считаешь раздельные по времени сделки независимыми событиями.

Ты можешь построить любую мат модель и считать, что угодно. Вопрос на сколько это будет иметь практический смысл. За тик времени никакой новой информации не пришло, твой анализ не изменился, а значит то, что ты продолжаешь держать акцию не даёт нам никакой новой информации. Факт же продажи - это всегда новая информация. 

 

WakeUp @ 29.05.21 

Если взять 100 дневный интервал и один каждый день переоценивал и считал заново ЕВ и держал, а второй совершил сто разных сделок, где у каждой считал ЕВ. 

Можно ли их их дистанцию назвать одинаковой? потому что решение держать такое же по сути, как купить или продать.

Если внешний наблюдатель никак не может определить разницу между «каждый день переоцениваю и принимаю решение« и «купил и лежу на пляже», то странно эти ситуации учитывать по разному.

Soul @ 29.05.21 

Если внешний наблюдатель никак не может определить разницу между «каждый день переоцениваю и принимаю решение« и «купил и лежу на пляже», то странно эти ситуации учитывать по разному.

Аргумент как по мне не очень. Причем тут внешний наблюдатель или ты сейчас про пари конкретно ?

 

Давай предположим, что внешний наблюдатель может определить разницу, тогда твое видение какое, что дистанция здесь одинаковая или разная ?

 

Практика показывает, что самые успешные трейдеры и инвесторы совершают небольшое количество сделок, если мы не берем высокочастотный трейдинг. А лучшие результаты вообще у заброшенных аккаунтов, как ни странно)

 

Скажу так - пока трейдер не вышел из рынка он за тик времени стал условно (если выйдет) богаче, беднее или остался прежним. А это не новая информация? Он 1 раз угадал движение рынка в том, что не вынимал из него деньги последующие 10 лет.)))

Жесть конечно. Замылили, затуркали... Если бы в обратку было бы  - загнобили и в арбитраж поставили бы. Уебанский форум

WakeUp, Так пари и нужно, чтобы объективно оценить бьет он рынок или нет. А не внутренние убеждение трейдера, что я каждый час все переоцениваю. Объективно - это значит со стороны независимого наблюдателя.

Soul @ 29.05.21 

WakeUp, Так пари и нужно, чтобы объективно оценить бьет рынок или нет. А не внутренние убеждение трейдера, что я каждый час все переоцениваю. Объективно - это значит со стороны независимого наблюдателя.

Да это вопрос уже не в разрезе пари. 

 

Давай предположим, что независимый  наблюдатель может определить разницу. Тогда ты будешь считать,  что дистанция здесь одинаковая или разная ?

WakeUp @ 29.05.21 

Практика показывает, что самые успешные трейдеры и инвесторы совершают небольшое количество сделок

В полном соответствии с предсказаниями математической статистики, кстати. Чем меньше сделок тем больше эффект положительного выброса диспы.

WakeUp @ 29.05.21 

Да это вопрос уже не в разрезе пари. 

 

Давай предположим, что независимый  наблюдатель может определить разницу. Тогда ты будешь считать,  что дистанция здесь одинаковая или разная ?

Это уже не математический разговор.

 

Но в целом решение не продавать, которое ты принимаешь каждый час, очень сильно коррелировано с решением принятым час назад. Поэтому новой информации не даёт. А решение продавать дает.