Пари Gipsy - оффтоп из темы криптовалют

Soul @ 29.05.21 

В полном соответствии с предсказаниями математической статистики, кстати. Чем меньше сделок тем больше эффект положительного выброса диспы.

++

Soul @ 29.05.21 

Это уже не математический разговор.

 

Но в целом решение не продавать, которое ты принимаешь каждый час, очень сильно коррелировано с решением принятым час назад. Поэтому новой информации не даёт. А решение продавать дает.

Отчасти согласен. Сильно коррелировано - да. В примере был день, а не час. Значит произошла переоценка, а значит новая инфа есть. 

 

Как учитывать время, вопрос открытый. 

Хотя, с другой стороны есть устоявшаяся практика, и что-то мне подсказывает, что люди не раз этот вопрос изучали и искали решение. Раз никто ничего не придумал и не нашел, то значит этого и нет, потому что очень много сильных экономистов с мат бекграундом и просто математиков в этой сфере работало и работает, в том числе и нобелевские лауреаты.

 

Поэтому придумывать велосипед здесь нет смысла, имхо. Но лично мне было полезно углубиться и понять некоторые нюансы.

Для статистики 

6 страниц=131 сообщение 

 

Может хоть резюмируешь чего-нибудь по пари? К какому решению ты пришёл с конкретными цифрами.

 

 Какой вариант ты предложил бы на месте джипси, когда у него приняли пари и попросили дать лишь одно уточнение - по дистанции. 

 

На месте генра, когда ему сказали определить дистанцию самому. 

 

Ну и со стороны третьих лиц, мнения которых джипси готов был принять. Тока без сигм и альф пжс )

sackett @ 29.05.21 Цитата (serdebronce @ 23.05.21)  

1. Для пари заводится отдельный USDT счет на $1000

2. Ты можешь в любой момент совершать сделки с него, но обязательно каждая сделка:

  а) на всю сумму на счете

  б) без плеча

3. Сделки совершаются либо на паре BTC/USDT, либо на паре BTC*(-1)/USDT (это шорт биткоина 1 к 1)

4. Срок пари 1 год.

5. Отсчет срока пари происходит с момента первой сделки. Т.е. в какой-то момент ты заявляешь, например, что биток на твой взгляд очень дешев, поэтому я покупаю его. Покупаешь на всю сумму и пари началось

6. Если через год с момента первой сделки у тебя на счете $1100 или больше, то ты выиграл

7. Если в теч 1 года с момента подтверждения условий пари ты не совершаешь ни одной сделки, то это расход, т.к. ты не говорил, что можешь предсказывать движение цены в любой момент времени. Поэтому если за год на твой взгляд не наступит ситуации перекупленности/перепроданности, то ты не обязан совершать сделки. Если в такой ситуации обе стороны не захотят расходиться, то можно продлить период ожидания еще на какое-то время

sackett @ 29.05.21 

Надежда ещё теплится, что пари может состояться. Меркатор, одобряешь условия?

Условия годные за исключением того, что не написано главное: сумма пари и порядок расчетов.

 

Напомню, что суть пари заключается в том, чтобы показать, можно ли зарабатывать 10%+  годовых в долларах, торгуя криптой. 

Исходя из нее (сути пари), единственно верным вижу такой порядок расчетов.

В конце пари из финального баланса вычитается байин, увеличенный на 10% и результат умножается на 100. Если результат положительный, значит указанную сумму проиграл Джипси, если отрицательный, то наоборот. Если 0, значит Генр заработал ровно 10% и это расход.

 

Пример. Конечный баланс $1200. Джипси проиграл ($1200-$1000*1.1)*100=$10000.

 

Коэффициент 100 взят для примера. Можно договориться о любом другом.

 

И назначайте арбитра, который будет вправе закончить пари или даже обнулить его в случае какого-нибудь жульничества, чтобы не писать еще 50 пунктов защиты на все случаи жизни. Сразу скажу, что я арбитром не буду.

 

P.S. Надеюсь, все понимают, что ни это пари, ни любое другое не помогут достоверно определить, можно ли зарабатывать 10%+, торгуя криптой. Это просто пари на деньги, где каждый участник ставит плюсовую, с его точки зрения, ставку.

 

 

Можно считать этот пост моим ответом Джипси на предложение принять любые условия, которые я озвучу.

Только нужно учесть, что арбитр ОБЯЗАТЕЛЬНО должен разбираться в механике крипты и ее процессов.

Ребята,вопрос есть к вам. Как скоро пройдут 2 человека расстояние до Луны и кто первый,учитывая, что один из них выйдет раньше на 3года,а второй каждый свой последующий шаг будет увеличивать на 15 см. Средняя скорость марафонцев 5 км / час. Спасибо.

WakeUp, Устоявшаяся практика в финансах понятна. Используемые термины вытекают из потребностей. В покере количество заработанных денег зависит от твоего винрейта и количества сыгранных рук. Поэтому логично все мерить бб на 100. На бирже твоя прибыль не зависит от количества закрытых сделок. Ты можешь зайти в акцию на год на весь БР и если ты правильно выбрал акцию, то ты заработаешь дофига не совершая больше никаких действий.

 

Дисперсию же в финансах принято учитывать понятием риски. И там как раз точно такая же математика, где пытаются учесть корреляцию между различными позициями и на этой основе высчитать риски. 

 

А задачи посчитать на сколько точно тот или иной трейдер бьет рынок, я так понимаю, нет. Имею несколько знакомых в крупных российских банках, которые работают трейдерами. Так там анализ их работы идет по абсолютно другим критериям. В первую очередь конечно сколько заработал или проиграл за год. Никто и не пытается анализировать подобные вещи объективно внутри банков. А может быть пытались и пришли к выводу, что это невозможно. Я не знаю.

 

В общем в финансах нет особого смысла решать подобные задачи, поэтому и подобных методик нет. А если бы такие задачи были и их пытались бы решать статистическими методами, то пришли бы к тому, что нужна дистанция в независимых трейдах. Может быть с какими-то доп условиями по времени, чтобы оценить действия трейдера в разных условиях рынка.

Soul, 

Анализ эффективности работы трейдеров в банках другой(чаще всего не с помощью теории вероятностей) от того, что банкирам хорошо известно: рынком правит НЕ СЛУЧАЙНОСТЬ, но другие силы, как то экономические обстоятельства, эмоции толпы торгашей(алчность, страх и др) но пуще всего манипуляции(с помощью информации(новости) и с помощью огромных капиталов) и это наверняка. Это не домыслы.

 

Представьте что вы анализируете клубный покер с помощью теории вероятностей, но на выход карт влияет не рандом, а чистый произвол манипулятора-мошенника(дилера или кривого ГСЧ). Когда вы этого не знаете вам еще простительно, но когда вы точно знаете об этом анализировать с помощью ТеорВер. уже глупость, не так ли?. Хотя в любом случае это бессмысленно. Но это не отменяет возможностей плюсовых ставок в эту игру.

 

Другой пример: Что станет с линией(коэффициентов) пиннеклспортс в ставках на спорт(которая скорее всего тоже выдается с помощью анализа по теории вероятностей) если большинство матчей станет договорняками? 

 

Теория вероятностей это скорее про бозон Хиггса для учёных. 

 

На криптарынке сознательные манипуляции ценой имеют еще большую выраженность чем на фондовом, особенно на альткоинах... там теория вероятностей почти бесполезна

BocxoD, Если часть матчей договорная или ГСЧ кривой, то теория вероятностей и статистика работает точно так же.

Soul @ 30.05.21 

BocxoD, Если часть матчей договорная или ГСЧ кривой, то теория вероятностей и статистика работает точно так же.

 

в том случае если данные о договорняках и кривом ГСЧ  учтены и поддаются анализу с помощью  теорвера 

 

Но как это сделать если нет таких возможностей(по разным причинам)в случае с рынком?

 

А вообще, если есть точные данные о манипуляции рынком, то для победы не нужно никакого анализа))

Также как и в случае с договорняками и в случае с заряженной картой (со стороны игрока)

BocxoD @ 30.05.21 

 

в том случае если данные о договорняках и кривом ГСЧ  учтены и поддаются анализу с помощью  теорвера.

 

А как это сделать если нет таких возможностей(по разным причинам)в случае с рынком?

 

Если есть точные данные о манипуляции рынком, то для победы не нужно никакого анализа))

Также как и в случае с договорняками и в случае с заряженной картой (со стороны игрока)

Боюсь у тебя базовые пробелы в том как и для чего применяется и можно применять статистику. Если тебе это действительно интересно, то лучше прочитать какой-нибудь учебник начального уровня.

Soul @ 30.05.21 

Боюсь у тебя базовые пробелы в том как и для чего применяется и можно применять статистику. Если тебе это действительно интересно, то лучше прочитать какой-нибудь учебник начального уровня.

Ты прав, за статистику я вообще нихрена не знаю. Знаю только то что это весьма продажная шлюха.

 

Этот термин ты ввел скорее всего в последних своих сообщениях(либо я очень не внимательно читал твои сообщения). Изначально ты ссылался на теорию вероятностей и я был готов разговаривать только о ней.

 

За умение крутить ходом дискуссии 5 баллов тебе по 5 бальной!!!))

Soul @ 28.05.21 

Ещё раз. Математика абсолютно одинаковая, что в финансах, что где угодно. Если трейдер А сделал 100 разных сделок и показал в среднем 10% на каждую с приемлимой диспой, а второй за это же время показал 10% сделав одну. То как ты считаешь, используя «финансовую» математику, кто из них действительно имеет 10%? Как бы ты оценил вероятность, что в следующий год трейдеры опять покажут 10%+-x%. Неужели ты считаешь, что эта вероятность одинаковая?

А если трейдер из 100 сделок 99 сделал в 0 а 1 + 1000%?  Если тот кто сделал 1 млн сделок показал +5 а тот кто 50 сделок +10, что думать? Ведь вроде с одной стороны огромная дистанция а со второй на 5 больше. Я кстати согласен с тобой по необходимой выборке, просто фин рынок хз как объективно оценить.

BocxoD, возможно ты путаешь просто статистику как отрасль знаний о сборе и анализе данных общественных явлений, называя её «‎продажной шлюхой» с математической статистикой. Это разные вещи. 

 

Я понимаю о чем речь, например статистика заболеваний коронавирусом в России, которую непонятно кто и как собирает, подтасовывает и использует как хочет. Только к математической статистике такая статистика вообще никакого отношения не имеет.

vernyandyann, имеет в том смысле что на основе знаний о мат. статистике могут быть видны некоторые простые несоответствия в данных на сайте https://coronavirusstat.ru

vadik @ 30.05.21 

А если трейдер из 100 сделок 99 сделал в 0 а 1 + 1000%?  

 

Я об этом писал, но оно замазалось флудом. У Ричарда Денниса, одного из самых великих (а может, и самого великого) трейдеров 20 века соотношение прибыльных и убыточных сделок было 1 к  20

Полагаю (но не уверен), что у плюсового покериста количество выигранных рук может быть меньше количества проигранных

 

vadik @ 30.05.21 

 Я кстати согласен с тобой по необходимой выборке, просто фин рынок хз как объективно оценить.

 

Единственный критерий дистанции (или выборки) - это время. Не зря главным показателем доходности является процент годовых.

Процент увеличения капитала ЗА ВРЕМЯ. А не за количество трейдов.

Других выборок ну просто нет, и быть не может. Поэтому или время , или ничего.

 

Если  человек делает 1 трейд в год, и при этом показывает 20% годовых на протяжении 30 лет = он бьет рынок. Несмотря на то, что сделал 30 трейдов за 30 лет. 

И если к этому человеку придут Соул и Джипси, и скажут, что им нужно еще 470 лет, чтобы убедиться в том, что он бьет рынок , он может спокойно послать эту парочку подальше на юг. Хотя бы потому, что все трое умрут раньше.

А деньги - вот они, и человек увеличил свой капитал  в 237 раз и собирается уходить на пенсию в своем трейдинге.

И эти двое могут рисовать красивые формулы и доказывать на примере сферического трейдинга в вакууме, что выборка явно недостаточна.

Цитата (serdebronce @ 23.05.21)  

1. Для пари заводится отдельный USDT счет на $1000

2. Ты можешь в любой момент совершать сделки с него, но обязательно каждая сделка:

  а) на всю сумму на счете

  б) без плеча

3. Сделки совершаются либо на паре BTC/USDT, либо на паре BTC*(-1)/USDT (это шорт биткоина 1 к 1)

4. Срок пари 1 год.

5. Отсчет срока пари происходит с момента первой сделки. Т.е. в какой-то момент ты заявляешь, например, что биток на твой взгляд очень дешев, поэтому я покупаю его. Покупаешь на всю сумму и пари началось

6. Если через год с момента первой сделки у тебя на счете $1100 или больше, то ты выиграл

7. Если в теч 1 года с момента подтверждения условий пари ты не совершаешь ни одной сделки, то это расход, т.к. ты не говорил, что можешь предсказывать движение цены в любой момент времени. Поэтому если за год на твой взгляд не наступит ситуации перекупленности/перепроданности, то ты не обязан совершать сделки. Если в такой ситуации обе стороны не захотят расходиться, то можно продлить период ожидания еще на какое-то время

 

1. ок

2. На всю сумму нет смысла . Логичней разбить на 10,20 частей— определить куш и им ставить всегда.( равным)

3.ок

4, долго ждать , мне кажется до Нового года и так достаточно времени , для выявления  сути спора ( бъет или не бьет)

5.можно начать с 01.06.21.

6.ок

7. нужно мин количество сделок сделать ( ну хотя бы 70—100) . Здесь я вижу корень «проблемы». Трейдеру нормальному все равно куда идёт рынок ( в отличии от крутых диванных аналитиков , которые делают изи деньги на растущем рынке !)

 

готов на таких условиях ставить и уверен Джипси поставит тоже .

Julio @ 30.05.21 

 

 

Единственный критерий дистанции (или выборки) - это время. Не зря главным показателем доходности является процент годовых.

Процент увеличения капитала ЗА ВРЕМЯ. А не за количество трейдов.

Других выборок ну просто нет, и быть не может. Поэтому или время , или ничего.

 

Если  человек делает 1 трейд в год, и при этом показывает 20% годовых на протяжении 30 лет = он бьет рынок. Несмотря на то, что сделал 30 трейдов за 30 лет. 

 

формально вы правы , получается «Бьет».

но уж очень похоже на Одну. ставку на рулетке . Поставил на черное , угадал — выиграл пари .

SSM. п2 суть то вся в том, что они хотят неперекрывающиеся по времени сделки, а при 1/10 до 1/20 это будет не 10%, а аналогом 100% до 200% с возможностью ребая по покерному.

Test2 @ 30.05.21 

SSM. п2 суть то вся в том, что они хотят неперекрывающиеся по времени сделки, а при 1/10 до 1/20 это будет не 10%, а аналогом 100% до 200% с возможностью ребая по покерному.

Кто и зачем ?