Дельта нейтрален

 naruschewits, Спасибо не знал. Гляну.

  С челленжами продолжаю торговать, но сейчас изменил стратегию (кто бы сомневался) и решил всё же не арбитражить, а непосредственно торговать и использовать сами челленжи и пропки как дополнительный инструмент (т.к. есть приличная положительная маржа между деньгами которые тратятся на челленжи и суммы которую компания покрывает).  

Поэтому сейчас, когда биток упал до 59к, а я думаю что мы ближе к низу ренжа (55к-70к), кругом добавил лонгов и в свою очередь также и по опционам поставил такую позицию:

https://gyazo.com/546930f567636801784b4725f39e0e0e

Такая позиция называется Front Spread w/ Calls. Идея её в том что трейдер ожидает роста актива, но не выше некоего уровня (68к в моём случае) и если актив не выростает больше 68к то будет прибыль и если от уровней покупки актив ростёт то и прибыль растёт.

Обратил я внимание на топик = давно сидела заноза - разобрать опционы, что такое и с чем едят. 

Почитал, смотрю работает, доверие к ТС есть,  смотрю и пропконторы платят, надо углубляться, единственное я полный 0 :) в опционах и совсем ничего непонятно. 

Написал Владимиру, говорю хочу понять что и как. За регистрацию по рефкам человек потратил уже часа 4 объясняя (иногда мне кажется, что он ржет с таких новичков)  мне пока элементарные вещи. 

Почему опционы, потому что я хочу глобально страховать позиции. Я уже вижу, как можно торговать в диапазоне и вне. Я обалдел сегодня, когда узнал, что имея 1 эфир = можно торговать на 40, при этом минимизируя риски!!! Что то подсказывает про есть страты без просадок.

Вообщем, как минимум я уже зарегался. О результатах отпишусь позже. Да еще уточнение, капитала надо 3000 в минимуме.

Пошел рисовать страты

Как мне кажется шорты сейчас смотрятся наиболее привлекательными поэтому с последней сделки у меня такие изменения:

Прошлую позу т.к. биток сделал приличное ралли я закрыл с убытком около 450$, но в противовес этого по одному из челленжей получил прибыль что-то типа 3к фантиков, а учитывая то, что аккаунт во второй фазе то сконвертить это можно в эквивалент долларовый ~675$ что получается x1.5.

Далее т.к. я по медвежьи смотрю сейчас на рынок то я соответственно перевернулся по челенжу, а по опционам поставил такую позицию:

Риски здесь очень не большие, но к 8му числу если цена спустится ниже 70к прибыль будет приличная.

Вчера получил очередную микро-выплату от FundingTraders. Причина по которой выплата такая маленькая очень проста: Я покупал там один из самых маленьких челленжей для того что бы просто попробовать контору, торговал им больше 6 месяцев и в результате провёл в фундед аккаунт у которого баланс 10к и макс просадка 1к. Но учитывая то что сейчас этот аккаунт для меня абсолютный фриролл - спасибо заберу.

Жду коррекции. 😴

У меня 2й месяц собирается дань с опционов, челленджи болтаются в 1-2 стадии. Прибыль в принципе уже их покрыла так что я как настоящий раздолбай их особо не хеджу, просто пытаюсь что-то заработать с рынка.

В противовес ТС я испытываю опасения что рост начнется раньше 8го числа, поэтому независимо ни от чего сегодня слегка изменил свою позицию.  Если ко 2му ноября цена либо резко падает либо остается в пределах от 73 до 80 то я закрываю почти все позиции с прибылью, если цена никуда не двигается то переношу их до 8 числа (при этом остаюсь в плюсе всегда до цены 80к). 

При этом план такой, что при резких движениях битка я закрываю все кроме стреддла, который куплен на конец декабря и который при возможном повышении волатильности числе к 12 ноября будет выглядеть как на 2 рисунке (зеленая линия - прибыль в моменте).

 

Доработали совместными усилиями с ТС тактику по работе с проп-фирмами. 

сегодня первый раз сконвертировал фандед аккаунт 100к в деньги: 

Доход 5000

Затраты 2200

---

Прибыль 2800

Сроки: 4 сентября-11 ноября

ROI ~50% в месяц

 Eugenok, Спасиб ) надеюсь больше людей проникнутся темой.

С коррекцией на бычем рынке я естественно был не прав и в какой-то момент просто закрыл все позы с минусом.

Сейчас во всех челленжах что я торгую поставил шорты (цель ведь их проигрывать), а против этого поставил лонги по дерибиту.

Поправили стратегию и ожидаю что рои ещё вырастет.

Получил на данный момент самую крупную выплату.

Как обычно связь со мной через лс.

Как дела ТС ?

Какая сейчас стратегия?

Бамп треду

 Wishmaster, Спасибо за интерес. Мы приняли решение на данном этапе не выкладывать стратегию в паблик (хорошие результаты, большие планы и тп). Поэтому наш сервер дискорд сейчас в закрытом режиме, однако если интересно то после подписания соглашения о не разглашении информации я могу добавить на сервер, однако для работы всё также необходим свой собственный стартовый капитал (я рекомендую иметь хотябы 5000$).

Когда мы выйдем в паблик пока сказать не могу.

JohnnyOtherman @ 11.10.24  

Я обалдел сегодня, когда узнал, что имея 1 эфир = можно торговать на 40, при этом минимизируя риски!!!

Это ты про создание синтетической позиции писал? 

Тс, если не сложно ответь за него.

И еще вопрос ты писал про покрытый кол это типа торговля волотильностью по коннели?

И еще праздный вопрос, вот я смотрел на Байбите например были опционы европейские только на солану, биток и эфир, если мы хотим захеджить какой то фьюч на монету Х на которую нет опциона, но допустим коэфф корреляции с битком 80, то нам можно по этой пропорции хеджить через опционы?(сорян если херню морожу)

BCandJA @ 21.01.25 

Это ты про создание синтетической позиции писал? 

Тс, если не сложно ответь за него.

Опционы настолько многогранны, что ставить позиции можно абсолютно по разному. Крупное плечо можно получить к примеру если мы будем покупать очень глубокие в деньгах опционы. Короче вариантов масса.

BCandJA @ 21.01.25 

И еще вопрос ты писал про покрытый кол это типа торговля волотильностью по коннели?

Это один из параметров на который стоит обращать внимание при торговле опционами. (в сравнении с покером это как вырвать из контекста войну блайндов и сказать что это вся игра - нет это не так)

BCandJA @ 21.01.25 

И еще праздный вопрос, вот я смотрел на Байбите например были опционы европейские только на солану, биток и эфир, если мы хотим захеджить какой то фьюч на монету Х на которую нет опциона, но допустим коэфф корреляции с битком 80, то нам можно по этой пропорции хеджить через опционы?(сорян если херню морожу)

Я бы не рекомендовал таким образом пытаться искать велью т.к. думаю что волатильность параметра доминации биткойна может не только съесть весь твой профит, но и в целом убить твой аккаунт.

И в заключении скажу свою мысль: Торговля фьючерсами без опционов по моему мнению это игра в казино, торговля фьючерсами с опционами это возможность стать владельцем казино.

k7scooter @ 21.01.25  

Я бы не рекомендовал таким образом пытаться искать велью т.к. думаю что волатильность параметра доминации биткойна может не только съесть весь твой профит, но и в целом убить твой аккаунт.

Я наверно неправильно вопрос сформулировал, доупустим у нас есть фьюч на монету Х, опцин на эту монету не торгуется. НО у этой монеты кореляция допустим с эфиром с определенным коэффицентом корреляции. Допустим я хочу содать дельта нейтральную позицию купив базовый актив(фьюч на монету Х) и продав опцион(но он не торгуется на монету Х), как мне создать дельта нейтральную позу? Вот я и спросил могу ли я в качестве опциона использовать опцион на эфир?

Те если в общем то как мне создавать дельтанейтральные позы на те фьючи на которые нет торговли опционами, чтобы извлекать велью из корректировок?

Я вобще не торгую только интересуюсь, и давно интересовался и читал по опционам литературу, а тут на джипси наткнулся на твою тему и вот есть возможность позадавать вопросы тому кто реально имеет практику, ну и плюс посмотрел всю тему и на историческом отрезке видно что у тебя это получается. раньше на смартлабе почитывал но потом подумал что без практики и капитала че читать надо сначало капитал создать для торговли опционами.

BCandJA @ 21.01.25 

Я наверно неправильно вопрос сформулировал, доупустим у нас есть фьюч на монету Х, опцин на эту монету не торгуется. НО у этой монеты кореляция допустим с эфиром с определенным коэффицентом корреляции. Допустим я хочу содать дельта нейтральную позицию купив базовый актив(фьюч на монету Х) и продав опцион(но он не торгуется на монету Х), как мне создать дельта нейтральную позу? Вот я и спросил могу ли я в качестве опциона использовать опцион на эфир?

Я правильно понял твой вопрос, и мой ответ не изменится, он есть выше.

BCandJA @ 21.01.25 

Те если в общем то как мне создавать дельтанейтральные позы на те фьючи на которые нет торговли опционами, чтобы извлекать велью из корректировок?

Если бы это было настолько просто, то это делали бы все вокруг. Для того чтобы создавать дельта-нейтральные позиции против любых опционов, необходимо хеджировать свои позиции с помощью фьючерсов, а там есть спреды, свопы, комиссии. Задача квалифицированного управляющего заключается в том, чтобы получить прибыль от продажи опционов бОльшую, чем расходы, которые возникают в процессе хеджа.

BCandJA @ 21.01.25 

Я вобще не торгую только интересуюсь, и давно интересовался и читал по опционам литературу, а тут на джипси наткнулся на твою тему и вот есть возможность позадавать вопросы тому кто реально имеет практику, ну и плюс посмотрел всю тему и на историческом отрезке видно что у тебя это получается. раньше на смартлабе почитывал но потом подумал что без практики и капитала че читать надо сначало капитал создать для торговли опционами.

Я думаю, что профессиональная торговля опционами мало чем отличается от профессиональной игры в покер. Нужно потратить много времени на изучение теории, а затем долго практиковаться.

Основное отличие заключается в том, что игра на условном НЛ2 и НЛ20000 не будет ничем отличаться, а вот доходы будут различаться в разы соответственно.

Ну я почему и стал тебе задавать вопросы, ибо до появления крипты ,фьючей на всякие говнокоины поторговать опционами и фьючами на условном нл2 не было возможности, а сейчас как мне кажется можно  набраться опыта намного дешевле и поэкспериментировать всякие страты и идеи. Не претендуя изначально на профессиональный заработок с рынка.

По опыту работы с пропками они как раз дают возможность поиграть нл2. Потому что челленжи это и есть опционы.

Ну я так и интерпретировал тобой покупку челенджа как покупку колла. А стоимость как премию) 

Ладно, было приятно пообщаться, буду продолжать читать, если не забросишь постить.

Заинтересовала тема, но капитал сейчас немного заперт в других делах, по мере освобождения, напишу... есть желание учиться.

Давненько не писал. Чуть-чуть улучшили стратегию, написали и начали пользоваться трекером, который позволяет отслеживать результативность. Планирую медленно создавать инфраструктуру для своего собственного страховщика-проп-конторы с гарантированными выплатами (будем выставлять трейды в рынок, так что нам будет всё равно, сколько трейдер плюсанёт).

Мои собственные результаты показывают на данный момент срок торговли одним челленджем порядка месяца-полутора, и рои от 30 до 200%.

Есть не очень много свободного времени. Готов выделить его для работы с одним-двумя новичками. Как обычно, для работы нужен стартовый капитал, желание и время.

И вскоре попрошу Женю, который присоединился к нам месяца три-четыре тому назад и долго раскачивался, поделиться своими результатами.

k7scooter @ 02.04.25 

Давненько не писал. Чуть-чуть улучшили стратегию, написали и начали пользоваться трекером, который позволяет отслеживать результативность. Планирую медленно создавать инфраструктуру для своего собственного страховщика-проп-конторы с гарантированными выплатами (будем выставлять трейды в рынок, так что нам будет всё равно, сколько трейдер плюсанёт).

 

Мои собственные результаты показывают на данный момент срок торговли одним челленджем порядка месяца-полутора, и рои от 30 до 200%.

 

Есть не очень много свободного времени. Готов выделить его для работы с одним-двумя новичками. Как обычно, для работы нужен стартовый капитал, желание и время.

 

И вскоре попрошу Женю, который присоединился к нам месяца три-четыре тому назад и долго раскачивался, поделиться своими результатами.

Да, автор темы прав. На раскачку у меня ушло больше месяца. Да что там — я и до сих пор иногда подтупливаю.

Но я благодарен ему за то, что он нашёл время на человека, который до первого сообщения ТС имел о трейдинге/арбитраже весьма поверхностное представление, а об опционах — вообще ничего. Поэтому пришлось в очень сжатые сроки усваивать огромный поток информации.

О результатах писать нечего. Первый челлендж взял самый дешёвый, за копейки — на нём и учился, куда чего тыкать. Естественно, благополучно слил. Естественно, с ошибками. Закончил челлендж с ROI минус 100%. Арбитражил только фьючерсом.

Позанимался с автором, повыполнял его задания и взял второй челлендж, в котором появилась возможность подключать опционы. Да, появилось осознание, как это должно работать — и как работает.
Так что уверен, в скором будущем начну здесь, если ТС не возражает, постить суммарные итоги своих сделок.

Своими словами, результат работы страты выглядит так:
цена идёт вверх — отлично,
вниз — отлично,
стоит на месте — вообще супер!

И да, если ты понял, как это работает, то масштабируемость здесь условно безгранична. И в этом принципиальное отличие от покера.

Осознаю ли я риски? Да, осознаю. Поэтому придерживаюсь того же принципа, что и в покере: размер вкладываемых денег не должен влиять на моё благосостояние.
Пропка может кинуть? Да, может. Старайся по максимуму следовать правилам и своди этот риск к минимуму. Так ведь и покеррумы тоже не белые и пушистые.
Биржа может соскамиться? Да, может. Так ведь и покеррумы...

Но здесь нет диспы в том понимании, как она выглядит в покере.
Главный, и, пожалуй, единственный источник минуса здесь — либо недопонимание, как работает страта (и, как следствие, неправильные расчёты), либо технические ошибки.

Процитирую Eugenok, который отписывался в этой теме, касательно ТС:

Плюсы: он не берёт за это денег
Минусы: надо много думать и соображать. Знание трейдинга и опционов крайне помогает.

Добавлю от себя к минусам: чтобы быстро втянуться, нужно оооочень много свободного времени.