Об откатах замолвим слово (Беккеры, посчитаемся ?)

Навеяло топиком: https://forum.gipsyteam.online/index.php?viewtopic=44300

Собственно, являясь новичком в мире беккинга, прохожу всё с нуля.

Мне вполне понятна схема 50/50 с мейк-апом, вполне понятна схема с коэффицентами. Вполне понятна глупая схема откатов от итм - обычное наебалово.

И вот очень интересна схема с откатами от профита, которая намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

Итак, вот, что я нашёл и чем готов поделиться с вами:

Возьмём игрока с рои 20%. И откатом, скажем, 15%. Игрок продаёт ежедневные серии, скажем, по 10-30 турниров.
Беккеру новичку может показаться, что это схема 75 на 25 в пользу игрока (т.е. прибыль 20% средняя, из них 15% (т.е. 75% от 20%) пирога забирает себе игрок и, вроде, оставляет нам 5% чистых денег (или 25% от прибыли).

Верно ? Неверно!

Суть в том, что доли, которые продаются, продаются на достаточно маленький отрезок (день, ну два) и в этом кроется очень большая хитрость.

Я взял пару игроков с рои 20% и с помощью шаркскопа посмотрел количество выигрышных и проигрышных дней.

Игрок 1: Total ROI: 18.6%, Losing days: 71%, Winning Days: 29%
Игрок 2: Total ROI: 16.4%, Losing days: 76%, Winning days: 22%

Я посмотрел больше игроков, но +/- статистика была схожей. Исключение составляли некоторые игроки со средним РОИ в 40-50%, там количество плюсовых и минусовых дней было в пропорции 55/45 соотвественно.

Итак, считаем, что количество плюсовых дней к минусовым составляет 1:3, т.е. игрок играет 3 дня в минус, а на 4й день окупает то, что проиграл. Это очень упрощённая схема и, если заморочиться, можно усложнить ещё сильнее, т.к. нет гарантии, что игрок отыгрывает 3 предыдущих дня, скорее он просто выигрывает, покрывая текущий день и часть предыдущих, а плюс получается уже с совсем крупных заносов, которые встречаются реже, чем раз в 4 дня.

И тут на помощь нам приходит эксель:

По колонкам, что всё это значит.
Оговорка: Считаем, что мы стейкаем человека на единицу, и он её или проигрывает, или выигрывает потом в один из дней всё, что проиграл + свой рои.

Loss days: Количество проигрышных дней на 1 выигрышный.
Total stake: Сколько единиц мы забекали
Рой
Выигрыш общий
Выигрыш чистый (минус текущий баин дня, т.к. откаты считаются от чистого профита)
Маржа (откат)
Откат в абсолютном выражении
Прибыль беккера (с баинами)
Прибыль беккера чистая
Прибыль беккера в процентах на 1 день

Я не буду заморачиваться с формулами сейчас, т.к. пост и так нагружен. Если интересно, напишите, я просто прикреплю или отправлю сам эксель. Ну, или попробуйте сделать свой. Займёт 10 минут.

Итак, что мы видим:

При стандартной схеме 20% рои и 15% откат доход беккера даже чуть выше ожидаемого.
Если игрок играет более агрессивно, лузово, что ли (больше минусовых дней на 1 плюсовый), то доход беккера начинает падать при том же рои и откате!

При более высоком рои и откате ситуация меняется не в пользу беккера. 35% рои и 25% откат - это далеко не 10% от 35% прибыли, а всего-лишь 7.5.
Если добавить количество минусовых дней, то картина, естественно, ещё ухудшится.

Ну и ещё небольшой момент. Стоит добавить то, что, повторюсь, каждый плюсовый день не обязательно покрывает предыдущие все минусы. И, такой немаловажный фактор, как повышенные откаты за финалки и за топ-3.
Понятное дело, что всё это ещё сильнее бъёт по карману беккера.

В итоге из 5.75 получится, думаю, 2-3%. Т.к. прибыль будет делиться в пропорции 80-90/10-20, что абсолютно неприемлемо. Теперь добавим риски бизнеса (кидки, чёрные пятницы) и банальные просчёты беккеров (без этого, думаю, тоже никуда)... в итоге, много ли вам останется ?

Как вывод: На мой взгляд, схема с откатами от профитов очень невыгодна беккеру. Т.е. выгода-то какая-то есть, вероятно, но она очень скромная. Сама по себе схема очень и очень сложная и запутанная. Прекрасно понимаю игроков, которые по ней продают доли.

Вот такая вот занятная математика.

С удовольствием послушаю ваше мнение и поучавствую в конструктивной дискуссии.

staking_calc.xls (16 килобайт) Кол-во скачиваний: 199

На дистанции 2-3 дня игрок не показывает РОИ 20%, он его показывает на дистанции. На участке 2-3 дня РОИ как правило будет заоблачным в плюс или в минус. А вот ессли ты возьмешь грубо 1000 участков и РОИ в них и посчитаешь среднее получишь 20%

avpog, а что это математически меняет ?
Игрок продаст пакет тысячу раз. Допустим, что рои "вылезет" на тысячном разу. Всё остальное время он будет в минусе, но дни, которые будут плюсовыми, игрок всё-равно будет получать "откат с прфита". Потом, когда он "вытянет" свой реальный рой, на тысячной продаже, он ещё раз получит откат с профита, при этом повышенный, скорее всего.

Речь о том, что откат с профита на коротких дистанциях (1 день) - вещь достаточно сложная и выгодная скорее игроку, нежели беккеру.

Пример: игрок играет турниры ДОН с РОИ 20% по 11$, играет 1000 турниров, играет по одному турниру в день
Общий байин получается 11000, ожидаемый выигрыш 11000+11000*0.2=13200
Профит за 1 турнир составляет 9$, количество выигранных турниров равно: (13200-11000)/9 = примерно 244
От каждого профита игрок забирает 15% (1.35$) и отдает 7.65$. При полном бекинге игрок получит 1.35*244=около 330,
беккер получит 7.65*244=около 1870
Игрок может проигрывать сколько угодно дней подряд - и ничего не будет получать. Когда он выиграет, они поделят в такой пропорции.

avpog, без обид, но ты, по-моему, ещё не научился считать прибыль.

Что бы игроку на серии из 1000 ДОНов (с призом $20) показать рои 20%, ему нужно выиграть 13200/20 = 660 ДОНов.

По твоей математике получается 244*20 = 4800 плюса и (1000-244) 756*11 = 8316 минуса, что приведёт к минусу в размере 4800-8316 = -3516.

Но твой пример с ДОНами, в целом, верный. Просто это другая крайность(уже в пользу беккера). Грубо говоря, найди того, кто тебе продаст ДОНы на таких условиях.

Я чуть позже опишу подробнее. У меня уже даже формулы вырисовались.

Cafe @ 29.11.2012
avpog, без обид, но ты, по-моему, ещё не научился считать прибыль.

Что бы игроку на серии из 1000 ДОНов (с призом $20) показать рои 20%, ему нужно выиграть 13200/20 = 660 ДОНов.

Да, 244 - это я погорячился Но пример точно показывает, что не важно, сколько подряд дней проигрышных/выигрышных, на дистанции каждый получит свое.
Хочешь, приведи подобный конкретный пример, где будет описан твой вариант и мы его обсудим

avpog @ 29.11.2012
Хочешь, приведи подобный конкретный пример, где будет описан твой вариант и мы его обсудим

думаю, речь шла об этом...

пускай игрок продает доли на 100 турниров по 1$ и на этой дистанции он покажет РОИ 100%... при этом он продает 100% и берет себе откат 50% с профита... пускай, мы пробекали его на все 100 турниров разом, тогда общий профит составит 100$, из которых 50$ уйдет нам и 50$ игроку... итого, каждый получил по 50$ прибыли

а теперь предположим, что мы бекали игрока по 1 турниру, и игрок в 99 турнирах не выиграл ничего, а в одном доехал на 200$... с этого одного турнира он отгребет себе почти 100$... бэкер же в итоге лишь останется при своих...

tolstys, совершенно верно. Только вместо единичных турниров здесь речь о днях, или каких-то коротеньких сериях. Но суть та же.

avpog, я сейчас делаю пост, с двумя точками экстремумов (хз, тот ли термин, но суть, думаю, ясна). В одной из точек будешь прав ты, а в другой я. Я объясню, почему.

Как уже писали в другой теме неоднократно, откаты от профита выгодны бэкеру без дистанции, только тому, который вкладывает в надежде на "выстрел" сегодня (что устраивает лудо-бэкеров, которых, имо, к сожалению, большинство на сегодняшнем рынке). Если же бэкер вкладывает в (плюсового) игрока на дистанции, откаты "стоят" ему гораздо дороже, чем постоянный кэф.

Cafe, мне кажется, формулировка вариантов опроса совсем неверная. Думаю, достаточно людей знают, что это так, но большинство не знает или им пофиг.

vadka @ 29.11.2012
Как уже писали в другой теме неоднократно, откаты от профита выгодны бэкеру без дистанции, только тому, который вкладывает в надежде на "выстрел" сегодня (что устраивает лудо-бэкеров, которых, имо, к сожалению, большинство на сегодняшнем рынке). Если же бэкер вкладывает в (плюсового) игрока на дистанции, откаты "стоят" ему гораздо дороже, чем постоянный кэф.

Cafe, мне кажется, формулировка вариантов опроса совсем неверная. Думаю, достаточно людей знают, что это так, но большинство не знает или им пофиг.

Я полностью согласен.

Ну, я уж распишу для тех, кто не знал, или догадывался и кому не пофиг. У меня в башке не укладывается, как можно бекать и чтоб было пофиг на такое. :)

Собственно, вот формулы, которые у меня получились.

При откате от обычного ИТМ (наиболее невыгодный для беккера вариант): ((1+ROI)-(1+ROI)*откат)-1. Пример с 20% рои и 15% откатом: ((1+0.2) - (1+0.2)*0.15)-1 = (1.2-0.18)-1 = 0.02 * 100% = 2%
Т.е. игрок при откате от ИТМ в 15% и РОИ 20% забирает себе 18%, а не 15. Словами: Обратным счётом получается, что 15% от 1.2 равны 18% от единицы, начальное суммы бекинга.

При откате от профита: (((it+1)*ROI)-(((it+1)*(1+ROI))-1)*откат)/((it+1)*ROI), где it - количество минусовых дней на один плюсовый.

Возьмём для примера две крайние точки в сферическом вакууме. В первой игрок будет играть каждый день в плюс, показывая свой РОИ и достигая новой точки максимума ежедневно. Т.е., минусовых дней у него не будет вобще.
Этот вариант будет наиболее выгодным для беккера:
(((0+1)*0.2)-(((0+1)*(1+0.2))-1)*0.15)/((0+1)*0.2) = (0.2 - 0.2*0.15)/0.2 = 0.17/0.2 = 0.85*100% = 85% доля беккера. Т.е. при такой ситуации рои будет делиться в долях 17% беккеру и 3% игроку, т.е. прямая пропорция 85/15.
avpog, твой пример с донами очень похож на этот. Не идентичный, но похож. Т.к. игрок там должен показывать прибыль в 66% дней, что бы иметь 20% рои. Ситуация близкая к идеальной.

А теперь возьмём ещё одну ситуацию, где игроку потребуется 5 дней, чтоб показывать новую точку максимума (рои 20%). Т.е. минусовых дней будет 4 на каждый плюсовый.

(((4+1)*0.2)-(((4+1)*(1+0.2))-1)*0.15)/((4+1)*0.2) = (5*0.2 - 5*0.15)/1 = (1-0.75)/1 = 0.25*100% = 25% доля беккера. 25% от 20% рои = ровно 5 процентов, что совпадает с расчётами в экселе.

Теперь возьмём крайнюю нереальную точку в миллион дней. Т.е. игрок проигрывает миллион дней и на миллион первый день выигрывает всё назад плюс свой рои в 20%. Откат 15%.

(((1000000+1)*0.2-(((1000000+1)*(1+0.2))-1)*0.15)/((1000000+1)*0.2) = (200000.2-180000.03)/200000.2 = 0.1000...74999 * 100% = 10% доля беккера. Или 2%.

Теперь, интересный нюанс, если ввести формулу расчёта от ИТМ (без отъёма баина, просто 15% от ИТМ), то мы получим те же 2%.

Т.е., упрощённо:

Схема отката от профита имеет две крайние точки. Первая из них наименее выгодна для игрока, если игрок показывает новые пиковые точки на графике прибыли ежедневно, без исключений.
Тогда его откат действительно равен заявленному.

Вторая точка наименее выгодна беккеру и по сути, стремится к значению равному (или предельно близкому) схеме откатов от ИТМ (без отнимания бай-ина от отката).

Теперь, если двигаться дальше, можно взять и статистически вычислить среднее значение дней, в которой средний игрок (по какому-то критерию) показывает точки, где он "закрепляет" свой РОИ.

Ввести эти данные в формулу и получится реальная пропорция дележа прибыли на дистанции.

Если не обломаюсь, попробую собрать инфу и поделюсь. У меня всё :)

РОИ бэкера падает не из-за увеличения количества минусовых дней игрока, а из-за роста дисперсии игрока...
для бэкера одинаково, что игрок 100 раз сыграл в -1$ и 1 раз втащил 200$, что 1 раз он проиграет 100$ и 100 раз выиграет по 2$

важна суммарная просадка у игрока на какой либо дистанции, где он показывает определенный РОИ, в примере выше игрок и там и там залил 100$ прежде чем выиграл 200$

tolstys, согласен. В принципе, когда я пишу, что в день мы бекаем на единицу и потом пишу минусовые дни - это то же самое, получается, только вид сбоку.

Миллион минусовых дней и один плюсовый - это сверхдисперсия просто. А отсутсвие минусовых дней вобще (берём за баин в день всегда 1) - это идеально ровная линия вверх, без какой-либо дисперсии вобще.

Но в целом, да, понятие "минусовый день" сильно может искажаться. Вчера он залил 20к, а сегодня сделал минкеши в двух турнирах по 10 баксов и получил свой "плюсовый день".

Значит, для реального, а не теоретического, анализа надо привязывать формулу к просадкам абсолютным, как-то. Только я пока не придумал, как именно.

Ещё чуть размышлений насчёт дисперсии. (tolstys, и почему ты сразу не написал ? :D )

Допустим, мы бекаем игрока на серию, где он покажет свой рои 20%. Серия состоит из, скажем, 100 отрезков.
Возможные варианты развития событий:

Красная линия - идеальный для нас, как для беккера, вариант. Игрок здесь получит свои 15% от профита и конкретно недоберёт денег. Но в реальности так бывает крайне редко.

Фиолетовая линия - это, собственно, перебор с дальнейшим даунстриком, а синяя - недобор с апстриком.
Что интересно, беккеру совершенно неважно, какой из сценариев (фиолетовый или синий) будет, т.к. он при любом из этих вариантов платит больше, нежели в сценарии с красной линией.

На фиолетовой линии, где у нас перебор, беккер платит откаты от профитов, которые потом будут успешно слиты.

На синей линии беккер потом платит откаты от бОльших профитов, вынужденно забыв о том, что он просто возвращает своё.

В итоге, важно только дисперсионное отклонение на отрезке, а не его направление.

При подобном виде беккинга игра называется "Угадай-ка, будет ли штиль". Угадал - молодец, игрок поиграл для тебя за копейки, не угадал - извини, плати сильно больше.

Короче, мнение об откатах от профита - "Какая гадость, эта ваша заливная рыба..." (ц)

Ну да, это всё так, абсолютное большинство предложений на рынке беккинга на ГТ - невыгодны, потому что имеют слишком завышенные кэфы/откаты. Что с этим делать? ничего, не нравится - не покупай, я вот не покупаю ничего, хотя бы покупал с удовольствием на нормальных условиях.

за мудака хорошего парня 100% голосовали те кто просто хотел посмотреть сколько таких как он

+
*
+90/8

+
*
+90/8