10 лет

Delf @ 6.10.2020
Я просто не понимаю, уточни правила?

Я задал конкретный математический вопрос про подсчету доходности за период (при условии вливаний/кешаутов в капитал). Думаю, ответ интересен не только мне.
Хулио пришел раздавать советы, которые никак не помогают в ответе на вопрос, не говоря уже о том, что о советах его никто не просил.

Julio @ 6.10.2020
Прекрати мучать себя дурацкими вопросами и продолжай диверсифицироваться.
И ни в коем случае не увеличивай долю в тех инвестициях, которые принесли тебе максимальную (или минимальную - пофиг) отдачу за прошлые годы.

На этом предлагаю оффтоп закончить.

БоевойСлон @ 5.10.2020
Тогда получаем уравнение: a_1*x^(t_1) + a_2*x^(t_2) + ... = C.

Считаю, что Слон как всегда прав. Получился восхитительный результат -94% годовых.

В экселе это окошко в "данные" - "анализ "что если"" - "подбор параметра"

Mercator.xlsx (9 килобайт) Кол-во скачиваний: 59

2unreal2b, у меня тоже самое получалось проще с использованием функции ЧИСТВНДОХ().

Книга1.xlsx (9 килобайт) Кол-во скачиваний: 65

2unreal2b @ 6.10.2020
Получился восхитительный результат -94% годовых.

Выглядит разумно, учитывая что мы профукали треть денег при среднем сроке вложений около 2 месяцев.

Mercator @ 5.10.2020
... Я точно знаю финрез своих инвестиций, то есть на сколько денег у меня больше по сравнению с тем, как если бы я всё складывал под подушку...

...А задача такова. Из вышеперечисленных знаний получить доходность моих инвестиций лайфтайм. И понять, может мне и суетиться не стоило, а отнести всё в банк на депозит и результат бы лучше был. Или наоборот, вдруг выяснится, что я нагнул S&P500 своими покупками-продажами....

...Короче, хочу ответ вида: твои инвестиции принесли тебе nnn% на капитал...

Вот я вообще не дружу с формулами, но если правильно понял условия задачи, то ответ должен быть примерно такой: За 20 лет, в итоге, ( с учетом всех депов и кешаутов) я инвестировал 1 000 000 тугриков. Сейчас у меня на счете 3 000 000. Вывод: мои инвестиции за 20 лет принесли мне чистый доход в размере 200% на вложенный капитал.

Kazyulka @ 6.10.2020
я инвестировал 1 000 000 тугриков. Сейчас у меня на счете 3 000 000. Вывод: мои инвестиции за 20 лет принесли мне чистый доход в размере 200% на вложенный капитал.

Принимается. Моя формулировка неточна.

Более правильная формулировка такова. "Если бы все деньги (с учетом депозитов и кешаутов) весь этот период лежали бы на вкладе (с ежемесячной капитализацией), причем процент, начисляющийся на вклад, был бы фиксирован на весь срок, то каким должен быть этот процент (процент годовых или, для удобства, процент месячных, прости госпади), чтобы в оконцовке я получил столько же денег, сколько я получил по факту?"

То есть в моём примере каков должен быть процент в месяц, чтобы получить убыток в $112,35? Очевидно, в данном случае процент должен быть отрицательный.

Mercator @ 6.10.2020
процент, начисляющийся на вклад, был бы фиксирован на весь срок, то каким должен быть этот процент (процент годовых или, для удобства, процент месячных, прости госпади)

barbeysize @ 3.10.2020
хотя идея с индексом натолкнула на мысль - нас конкретные суммы же вообще не волнуют. мы знает доходность за каждый месяц в процентах, так что общая это просто корень из произведения, т.е. в примере примерно 0,98 за месяц в среднем. а годовая соответственно 0,788888.

проверяем: 100*Х^4+25*Х^3-10*х^2+207*Х=309 с копейками. решать я не умею, но 0.98 подходит, так что похоже на правду.

лол, посчитано неверно, естественно ошибся на 100 в общей сумме и каким-то чудом к ней подошел неверный процент, жесть. короче фактический процент я не знаю, но уравнение для него: 100*Х^4+25*Х^3-10*Х^2+207*Х=209 с копейками

"месячный" вроде 0,79 получается тогда

Mercator, я понимаю, правда моих математических способностей не достаточно, что бы решить эту задачу, но я попробую изложить свою логику. Давай с простого примера. Допустим я вложил в банк 100 рублей на 3 месяца и получил в конце 300 рублей. Вопрос: под какой % в месяц я вкладывал? Считаем: через месяц у меня будет 100х%, через два месяца 100х%х%. Через три месяца 100х%х%х% и это = 300. Тогда %= корень кубический из 300/100 и это примерно 44% в месяц. Теперь давай немного усложним. допустим после первого месяца я сделаю деп на 100 рублей, а после второго месяца сделаю кешаут 100, но в итоге получу от банка все те же 300. Под какой % я вложил. Считаем. После первого месяца у меня 100х% денег, но я задепал еще 100 и после второго месяца у меня (100х% + 100)х%, но я делаю кешаут 100 и к концу срока у меня [(100х% + 100)х% - 100]х% и это = 300, тогда % примерно 36 в месяц. При этом за три месяца я вложил столько же и получил стрлько же, а % другой из-за колебания капитала. Могу ошибаться.

https://www.investopedia.com/terms/m/money-weighted-return.asp

Спасибо всем ответившим. Разобрался. В первую очередь, разобрался с формулировкой задачи, а уже исходя из нее, с решением.

Посчитал результат. Если кому интересно, за 20 лет мои инвестиции оказались эквивалентны банковскому вкладу под 1,94% годовых с капитализацией и отсутствием штрафов за рандомный ввод/вывод. Так мало потому, что до 2016 года основу моих активов составляли околонулевые золото и недвижимость.

Справочно сообщу, что деньги, вложенные в январе 2000, на данный момент принесли по этой формуле 49% дохода.

Для сравнения, вложения в S&P500 за тот же период принесли 255% дохода.

Если верить гуглу, то с января 2000 по декабрь 2019 инфляция бакса составила около 53%, т.е. выходит, что твои инвестиции за 20 лет не покрыли даже инфляцию, не говоря о доходе?

Если рассчитать чистую доходность s&p 500 на дистанции в 20 лет, предположим, 1 января 2000 года инвестировано 100к$, на 1 января 2020 это 350к$ (цифра в 250% дохода условная) то при инфляции в 50%, мы получим 350-50%=175к$, выходит 75к чистой прибыли?

fJlaMInG, не, не верно. 350 останутся 350, просто их поккпательная способность за 20 лет изменилась. Погугли калькулятор покупательной способности бакса. Я сегодня считал в таком, насколько помню 1000 баксов 20 лет назад - это примерно 650 сейчас. Могу путать цифры. Гуглите.
Апд: нашел https://www.statbureau.org/ru/united-states/inflation-calculators?dateBack=2000-1-1&dateTo=2019-12-1&amount=1000

Kazyulka, Я знаю про что-то ты, 1$ в 1900 году соответствует ~31$ сегодня, в реальных товарах и услугах. Разве не инфляция сбивает его покупательную способность? Ты меня неправильно понял, я имел ввиду под чистой прибылью вариант когда мы вычитаем инфляцию и получаем прибыль по расчету покупательной способности доллара, на моем примере 175к(в них 100к стартовые бабки и 75к профит) в 2020, я взял по покупательной способности доллара на 2000 год, чтоб вышло не в виртуальных цифрах, а в реальном выражении

fJlaMInG, да, инфляция, но мне кажется ты не правильно посчитал. Если сравнивать деньги в 2000 и 2020 годах, то ты сможешь купить примерно 1000/655, понятно? Т.е. в твоем примере 350 это 350, но это сейчас, а если сравнить с 2000 годом, то это не 350, а примерно 230.

Kazyulka @ 7.10.2020
Если верить гуглу, то с января 2000 по декабрь 2019 инфляция бакса составила около 53%, т.е. выходит, что твои инвестиции за 20 лет не покрыли даже инфляцию, не говоря о доходе?

Всё верно. Я только компенсировал инфляцию. В бигмаках и буханках хлеба я даже слегка проиграл.

fJlaMInG @ 7.10.2020
Если рассчитать чистую доходность s&p 500 на дистанции в 20 лет, предположим, 1 января 2000 года инвестировано 100к$, на 1 января 2020 это 350к$ (цифра в 250% дохода условная) то при инфляции в 50%, мы получим 350-50%=175к$, выходит 75к чистой прибыли?

Есть калькулятор, который считает доходность снп500 с учетом инфляции. Согласно нему, в реальных ценах доход с 2000 по 2020 составил 131%. То есть тот, кто в 2000 вместо покупки 100 бигмаков инвестировал в индекс, сегодня на эти деньги может купить 231 бигмак.

Прошу прощения, если отвечали( постоянно пользуюсь поиском, но ответа на этот вопрос не нашел)
Как я могу реинвестировать дивиденды , если сумма дивидендов меньше цены одной акции? И так же поэтому они не реинвестировались автоматом? (насколько я понял они должны сами покупаться автоматом)
Пока я делаю так: приходят дивиденды в два раза меньше цены акции, я пополняю свет на вторую половину и покупаю.


ПС. Вопрос для граждан Украины: Пока мы не продаем и не выводим капитал то мы оплачиваем налог 3 процента на дивиденды раз в год после заполнения декларации и все? Или еще что то?

Как я понял из переписки с сапом иб если не хватает на целую акцию то автореинвестирование работать не будет

Radzha @ 19.10.2020
Как я могу реинвестировать дивиденды , если сумма дивидендов меньше цены одной акции?

Можно включить в настройках разрешение на торговлю дробными акциями и руками покупать с точностью до четвертого знака после запятой.

И да, как правильно сказал Консалтус, на данный момент автоматически реинвестируются только целые акции. Этот рудимент остался со времен, когда дробной торговли не было. Очевидно, рано или поздно пофиксят.